この戦略は,ジョン・エラーズによって開発されたRSIインジケーターの強化版である.その主な利点は,遅延を最小限に抑えながらRSI曲線を滑らかにすることです.
平均値 xValue を 6 つのバーで計算する.
xValue を基に CU23 の上向き和と CD23 の下向き和を計算する.
標準化された RES 値 nRes を CU23/(CU23 + CD23 として計算する.
nRes を値値と比較して長/短信号を生成する.
信号を逆転させるオプション
シグナルに基づいて長/短を入力します.
この戦略は,計算を向上させ,誤った信号を一定程度減らすことで,効率的にRSI曲線を滑らかにする.さらなるフィルタリングとパラメータ最適化はパフォーマンスを向上させることができる.しかし,いくつかの遅れはモメントシステムとして持続する.全体として,シンプルで信頼性の高いブレイクアウトシステムはさらなる研究と最適化に価値がある.
/*backtest
start: 2023-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smoothed RSI Backtest ver.2")
Length = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")