ATRトレンドフォロー戦略
作成日:
2023-09-21 15:13:47
最終変更日:
2023-09-21 15:13:47
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,平均真波幅 (ATR) を利用して価格のトレンドを捉え,ATRでストップ・ロスを設定してトレンドを追跡する.
戦略原則
ATRを計算する
ATR値に基づいてストップ・ローズを決定する.
価格がストップラインを突破すると,空白を多めにします.
ストップ・ロスを動的に調整して利益をロックする.
戦略的優位性
- ATRを使って自動で止損調整し,人工の介入を必要としない
- 戦略はシンプルで直感的で実行しやすい
- を避けるため,時効を止めてください
- トレンドを利用して収益を上げることができる
- ATRパラメータの調整により取引頻度を制御できます.
戦略リスク
- ATRパラメータを正しく設定しない場合,Loose または Tight になります.
- 傾向の終わりを 効果的に識別できない
- 遅延がある
- 損失の逆転による部分的利益
最適化の方向
- ATR周期パラメータを最適化する
- ATRの異なる倍数を止距離としてテストする
- 他の指標と組み合わせると 傾向の逆転が確認されました
- 機械学習のパラメータを最適化する
- 追加ストップ戦略を考える
要約する
この戦略はATRを利用してトレンドを効果的にキャプチャし,動的にストップ・ロスを調整して利益のロックを実現する.最適化パラメータの設定は,戦略のパフォーマンスを向上させることができる.しかしATRの遅れの問題を完全に回避することはできません.全体的に,この戦略は,シンプルで実用的なトレンド追跡ソリューションである.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
strategy(title="ATR Strategy", overlay = true, commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.075)
//credits to HPotter for the orginal code
nATRPeriod = input(5)
nATRMultip = input(3.5)
xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR
xATRTrailingStop = iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss),
iff(close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss),
iff(close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), close - nLoss, close + nLoss)))
pos = iff(close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
iff(close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0)))
color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(xATRTrailingStop, color=color, title="ATR Trailing Stop")
barbuy = close > xATRTrailingStop
barsell = close < xATRTrailingStop
strategy.entry("Long", strategy.long, when = barbuy)
strategy.entry("Short", strategy.short, when = barsell)
barcolor(barbuy? color.green:color.red)