シフトイン・アウト戦略 V2.0
作成日:
2023-09-21 15:21:40
最終変更日:
2023-09-21 15:21:40
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,移動した後の入場と出場価格を計算して,トレンド状況で長仓取引を行う.
戦略原則
K線の閉盘価格の比移価格を計算する.
値が下がれば買いライン,上がれば売りラインとなります.
価格が買入ラインに触れたときに多仓を張る.
価格がセールアウトラインに触れた時,平仓.
戦略的優位性
- モバイルストップ・ストップ,人工操作なし
- カスタマイズ可能な移動比率,最適化パラメータ
- 取引の頻度が下がる
- 取引の時間帯を制限できる
戦略リスク
- 傾向の終焉を正確に判断できない
- タイムラグがあるため,高速回転を逃す可能性があります.
最適化の方向
- 異動比パラメータをテストする
- 設定する最適化パラメータのインクリメント
- トレンド判断の指標設定の動的移転
- 新高を突破する考え
要約する
この戦略は,移動入場出場価格設定により,自動追跡ストップを実現している.パラメータ最適化と判断論理最適化により,戦略の効果をさらに高めることができる.しかし,リスクに晒されるには予防が必要である.全体的に,この戦略は,シンプルで実用的なトレンド追跡取引の考え方を提供している.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 4d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2019
//@version=3
strategy(title = "Noro's ShiftEx Strategy v2.0", shorttitle = "ShiftEx 2.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
buy = input(-10.0, title = "Buy, src-%")
sell = input(0.0, title = "Sell, src+%")
buysrc = input(low, title = "Source for buy")
sellsrc = input(ohlc4, title = "Source for sell")
offset = input(true)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Levels
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
mult = 1 / syminfo.mintick
lb = bar == -1 ? buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 1)) : buysrc + ((buysrc / 100) * (buy * 2))
levelbuy = round(lb * mult) / mult
ls = sellsrc + ((sellsrc / 100) * sell)
levelsell = round(ls * mult) / mult
//Lines
os = offset ? 1 : 0
plot(levelbuy, offset = os, linewidth = 2, color = lime, title = "Buy")
plot(levelsell, offset = os, linewidth = 2, color = blue, title = "Sell")
//Trading
if low[1] > 0
strategy.entry("long", strategy.long, limit = levelbuy, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
strategy.entry("close", strategy.short, 0, limit = levelsell, when = (time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))