RSI長期取引戦略


作成日: 2023-09-21 20:54:08 最終変更日: 2023-09-21 20:54:08
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概要

この戦略は,RSI指標を使用して長線トレンドの方向を判断し,K線形状,価格突破などの要素と組み合わせて長線取引シグナルを生成します. RSI指標を使用する長期周期追跡戦略のタイプに属します.

戦略原則

この戦略は以下の2つの点で判断されます.

  1. RSI指数について

長期トレンドの方向性を判断するために20サイクルRSI値を計算します.

  1. K線形

過去3つのK線の閉盘価格の変化を判断し,トレンド方向を確認する.

  • 3K線閉盤価格の累積変動が350以上で,上昇傾向として決定
  • 3K線の終盤価格の累積変動は200未満で,下落傾向として決定される

上昇傾向でRSIが30を超えると多めに; 減少傾向で空いてください.

全体的に見ると,戦略の総合は,RSIのトレンド判断と線形を考慮し,より長い周期でトレンドの方向を判断する.

戦略的優位性

  • RSIは長期トレンドの方向性を判断します.
  • K線形状と結合した確認傾向
  • 複数の要素を統合して判断し,正確性を向上させる
  • 長期サイクルで取引を避ける
  • RSIパラメータと判断値はカスタマイズ可能

戦略リスク

  • RSIは後退しやすい
  • K線形判定の規則は比較的単純である.
  • 良性的な止損は特に重要です.
  • 長期サイクル操作で,短期的な調整に反応できない
  • 異なる品種のパラメータの値判断は別々にテストする必要がある.

リスクを下げるには,以下の措置を講じます.

  • RSIパラメータを最適化して,最適な周期パラメータを見つける
  • MACDなどの他の技術指標を追加する
  • 移動ストップまたはパーセンテージストップの策略を組み込む
  • 短期間の小規模な追加投資を検討する
  • 種別によるテスト指標パラメータと値

最適化の方向

この戦略は以下の点で最適化できます.

  1. RSIの異なるパラメータをテストし,最適なパラメータを見つけます.

例えば,10,15,30サイクルRSIのパラメータ効果をテストする

  1. MACDなどの指標を追加して確認

例えば,RSIが上昇すると,MACDも同時に金叉を入れます.

  1. ストップ・ロスの最適化

移動ストップや trails123のようなストップ方法を考慮する

  1. 区間最適化パラメータ

異なる時間帯の市場特性が異なるため,パラメータの最適化が可能

  1. 短期戦略への参加を検討する

長い周期に基づいて,短周期策略を組み合わせて,短線調整に対応します.

要約する

この戦略は,RSIによって長期トレンドの方向を判断し,K線形状と価格の突破確認を補助して,長期周期のポジション運用を実現する.これは,短期市場のノイズを効果的にフィルターし,大トレンドに焦点を当てることができる.しかし,RSIの遅れや止損戦略の不完全さなどの問題は依然として存在します.我々は,パラメータの最適化,確認指標の追加,止損戦略の最適化などで改善することができます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-09-14 00:00:00
end: 2023-09-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
// use with eurusd h1 , gbpusd h1
strategy("RSI Long Term", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
RSI = (rsi(sum(close , 20) + sum(open ,20) , 20 ))
Sum_OF_3_Both = sum((close - open)*100000 , 3) 
Up_Move = ((close[0] - open[0])*100000) < 35



Down_Move = ((close[6] - open[6])*100000) + ((close[5] - open[5])*100000) + ((close[4] - open[4])*100000) < -400


maxIdLossPcnt = input(10, "Max Intraday Loss(%)", type=float)

// strategy.risk.max_intraday_loss(maxIdLossPcnt, strategy.percent_of_equity)
//total =  (num > 70 )

if (Sum_OF_3_Both > 350 and Up_Move )
    strategy.entry("Bar Up Buy", strategy.long)

if (Sum_OF_3_Both < -200  and Down_Move and RSI > 30.1  )
    strategy.entry("Bar Down Sell ", strategy.short)

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
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