ホークアイ短期取引戦略
ChaoZhang
概要
眼ショートライン取引戦略は,複数の技術指標を組み合わせたショートライン取引戦略である.この戦略は,平均線,MACD,RSI,stoch,vwmaなどの指標を使用して取引シグナルを構築し,1時間の時間周期でショートライン操作を行う.
戦略原則
この戦略は,まず,急速平均線 ((21サイクル) と慢平均線 ((55サイクル) を計算する. 速い線が遅い線を突破し,MACDがマイナスから正に転じると買入信号が生じます. 速い線が遅い線を突破し,MACDがマイナスから正に転じると売出信号が生じます. さらに,戦略は,RSI指標を組み合わせてフィルター信号を生じます.
具体的には,MACDは負の正転で,小平均線上を通過して大平均線で50周期VWMAが200周期VWMAより低いときに買入信号を生じます.MACDは正転で,小平均線下を通過して大平均線で50周期VWMAが200周期VWMAより高いときに売出信号を生じます.ストーフ指数の快線が慢線より高いときに買います.ストーフ指数の快線が慢線より低いときに売ります.
優位分析
この戦略の最大の利点は,複数の指標を組み合わせてフィルター信号を出し,誤った取引の確率を効率的に減らすことです. MACDはトレンドの方向を決定し,VWMAは主トレンドの位置を判断し,Stochは超買超売領域をフィルターし,RSIは超沖地帯を回避します.複数の指標の組み合わせを使用することで,取引信号がより信頼性が高くなります.この複数の指標の組み合わせ戦略は,取引信号の質を保証するとともに,過剰取引の問題も制御します.
さらに,1時間周期でショートラインを操作することで,市場における短期的な機会を掴み,より高い利益を達成することができる.ショートライン取引は,長線取引と比較して,より高い勝利率を持つ.
リスク分析
この戦略の最大のリスクは,複数の指標の組み合わせが過度に複雑である可能性である.指標パラメータの設定が不適切である場合,戦略の効果が悪くなる可能性がある.効果を保証するために,指標パラメータの最適化に大量に反省する必要がある.
また,ショートライン取引は取引頻度が高い. 頻繁に取引すると取引コストが増加するだけでなく,運用リスクも増加する. 継続的に上場できない場合は,時間内に入場できない可能性があります.
最後に,多指標の組み合わせは,戦略曲線適合のリスクを高めます.最適化プロセスは,過度に最適化され,実盤の効果が低下する問題を引き起こす可能性があります.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
指数パラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
損失を抑える戦略を導入し,単一損失を削減する.
採用条件を最適化して,トレンドの判断の精度を高めること.
ポジション管理と組み合わせた資金使用効率の最適化
異なる品種の契約の効果をテストする.
機械学習のアルゴリズムを増やし,過去データから訓練し,過適合のリスクを低減する.
要約する
眼ショートライン取引戦略は,複数の指標を統合して取引信号を構築し,1時間周期でショートラインを操作する.この戦略の優点は,指標の組み合わせが信頼性があり,勝率が高いことにある.しかし,パラメータの最適化が難しいこともあり,取引頻度の高いリスクもある.全体的に,この戦略には非常に大きな最適化スペースがあり,パラメータが適切に調整されれば,効果は非常に優れたものとなる.継続的な最適化テストにより,この戦略は,非常に実用的ショートライン取引戦略になることができる.
/*backtest
start: 2022-09-15 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Hawk 1H Strategy", overlay=true)
fastLength = input(21)
slowlength = input(55)
MACDLength = input(8)
smallEMA = ema(close, fastLength)
largeEMA = ema(close, slowlength)
MACD = smallEMA - largeEMA
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
smoothK = input(5, minval=1)
smoothD = input(5, minval=1)
lengthRSI = input(8, minval=1)
lengthStoch = input(21, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
vFast = stoch(close, high, low, 8)
vSlow = sma(vFast, 5)
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
fiftyVWMA = vwma(close, 55)
twohunVWMA = vwma(close,144)
if (MACD > MACD[1]) and (MACD[1] > MACD[2]) and (fiftyVWMA < twohunVWMA)
if (vFast > vSlow) and (k < 30) //and (vSlow < 40)
strategy.entry("MacdLE", strategy.long, comment='Buy')
if (MACD < MACD[1]) and (MACD[1] < MACD[2]) and (fiftyVWMA > twohunVWMA)
if (vFast < vSlow) and (k > 70)//and (vSlow > 60)//and (rsi1 > 60)
strategy.entry("MacdSE", strategy.short, comment='Sell')
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)