始値取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,開場価格と閉場価格の比率を計算して,将来の価格の動きの方向を判断する.比率は1を下回ると看板,比率は1上回ると下落である.この戦略は,短期間の取引に適用される.
戦略原則
この戦略の核心となる指標は,開場価格と閉場価格の比率である.
x = open / close
この比率が1より低い場合は,閉盘価格が開盘価格より高いことを示す,看板信号;1より高い場合は,開盘価格が閉盘価格より高いことを示す,看板信号.
信号を平滑化するために,過去N根K線の比率平均値を取り,平均値が1未満であれば多行し,1以上であれば空行する.
戦略的優位性
オープン価格とクロージング価格の2つの基本的なパラメータを使用すると,非常に簡単です.
計算の必要性を減らすため,指標を計算する必要はありません.
オープン・クローズ・価格の情報に注目し,他のノイズをフィルターする.
短周期アバターに適し,迅速に出場する.
資金利用効率が高く,高いポジションを設定することができる.
リスク分析
取引開始価格と取引終了価格を左右する偽信号が発生しやすい.
市場が変化する方向を判断できず,逆操作の危険性がある.
短期的な操作は取引頻度や手数料を増加させる可能性があります.
高額なポジションは大きな損失と撤退をもたらす可能性があります.
リスクの低減には以下の方法があります.
取引量の増加などの指標をフィルターする信号
トレンド指数と組み合わせて判断する方向.
ストップ・ストップ・ストップ戦略を設定し,単一損失をコントロールする.
ポジション管理の最適化,前期収益に応じてポジションのサイズ調整.
戦略最適化の方向性
この戦略は以下の点で最適化できます.
指数または条件のフィルタリングの取引信号を追加する.
トレンド指数と組み合わせて方向性を判断する.
パラメータ設定を最適化し,取引頻度を均衡させる.
リスクの管理に Stop Loss Stop Stop 戦略を導入する
ポジション管理モジュールを追加し,収益状況に応じてポジションを調整する.
要約する
この戦略的考え方は単純で分かりやすいですが,ある種の盲目取引のリスクがあります.信号フィルタリング条件を最適化し,トレンド方向を判断し,ストップ・ストップなどを実現することで戦略の安定性を高めることができます.全体的に改善の余地と価値があります.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)