BB%B戦略
ChaoZhang
概要
BB%B戦略は,ブリン帯の指標の百分B値を使用して投資決定を行う量的な取引戦略である.これは,価格がブリン帯の軌道上または下に近づくと,買ったり売ったりするシグナルを発信し,トレンド追跡型の戦略である.
戦略原則
この策略は,まず,指定期間の閉盘価格の平均線と標準差を計算し,ブリン帯の上線と下線を得る.BB%B指数は,現在の価格を下線価格から減算し,上線価格から下線価格を減算し,現在の価格のブリン帯内の位置を表す.BB%Bがオーバーソールドの値を下回ると買取シグナルが発生し,オーバーボウトの値が上がると売出シグナルが発生する.取引シグナルが出た後に,BB%Bが逆値の近くに戻れば平仓する.
具体的には,戦略は,まず21日間の閉店価格のSMA平均と2倍標準差をブリンが引き下げるように計算する.そして,現在の閉店価格のBB%B値を計算する.BB%B値が-0.2 ((配置可能) 未満で,現在の持仓がない場合は,多めに行う.BB%B値が1.2 ((配置可能) 以上の場合,現在の持仓がない場合は,空っぽにする.空位シグナルは,多額のポジションを保有するときにBB%B値が1.0 ((配置可能) 以上の場合;空席を保有するときにBB%B値が0.2 ((配置可能) 未満の場合である.
この戦略は,現在の価格が過高または過低であるかどうかを判断するBB%B指標と,現在のトレンド方向を判断する均線に依存し,価格がブリン帯を超えて下回りするとき取引シグナルを生成する.異なるパラメータを配置することによって,戦略の頻度を調整することができます.
優位分析
- ブリン・バンド指数で 超買いと超売りを判断する
ブリン帯の上線と下線は,それぞれ現在の価格の一定の標準差を表している.価格が上線に近づいたり触れたりすると,オーバーバイを表し,下線に近づいたり触れたりすると,オーバーセールを表している.BB%B戦略は,適切な買入と売却のタイミングを判断するために,この特性を充分利用している.
- フレキシブルな設定で,戦略の頻度を調整できます.
策略内のBB%Bの値,平均線パラメータ,逆転値は自由に設定でき,これは策略の調節頻度に便利を提供します.より長い平均線とより大きな逆転値を使用すると取引頻度が減少します.
- 傾向を判断する
ブリン帯の判断は超買超売のほか,平均線の判断と大傾向の組み合わせで逆の取引を避ける.
- 逆戻りメカニズムは偽信号を減らすことができます.
価格がブリン帯を上線または下線に初めて触れたとき,オーバーバイとオーバーセールとしてマークされる可能性が高いが,短期的な偽の突破も起こりうる.この戦略は,逆転の値を加え,BB%Bが明らかに逆方向に下がった場合にのみ平衡し,偽の信号をフィルターすることができる.
リスク分析
- 価格の動向を判断できない
この戦略は,価格の逆転の可能性を判断するために,ブリン帯の指標のみを見て,大トレンドの判断を無視し,逆行取引で損失を引き起こす可能性があります.
- 落とし穴を設定する際には 機会を逃さないようにしましょう
逆転の値が大きすぎると,トレンドが逆転した後に,タイミングでポジションの方向を切り替えることができず,チャンスを逃してしまう可能性があります.
- ブリン・ベルトの拡大により 価格の格差が大きくなる
市場波動が強くなると,ブリンが上下軌道間隔を拡大し,買賣点の価格差が大きくなり,単一損失のリスクが増加する.
- 取引頻度が高い
この戦略は,長線戦略よりも取引頻度が高く,取引コストと滑り点の損失がより多く発生します.
最適化の方向
- トレンド指数と組み合わせたフィルタリング信号
MACD,KDJなどのトレンド判断指標が加えられ,トレンド方向が一致する時にのみ取引信号を発信し,逆行取引を避ける.
- 損失防止機構への参加
単一の損失のリスクを制御し,損失の拡大を防ぐために,固定数値またはパーセントのストップを設定します.
- オプティマイズパラメータの組み合わせ
平均線長,BB%B値,後退値などのパラメータを調整し,より多くのノイズを排除し,戦略の安定性を高めるために最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
- 取引コストを考慮する
異なる品種の取引コスト状況に応じて,戦略のパラメータを調整し,取引頻度を低下させ,取引コストの影響を軽減する.
要約する
BB%B戦略は,シンプルで実用的な量化取引戦略である.それは,ブリン帯が価格が逆転する可能性のあるタイミングを利用し,均線判断の大きな傾向と連携し,超買い超売り点の近くで取引する.この戦略は,柔軟な配置で,戦略の頻度が調整できる.しかし,ある程度のリスクも存在し,さらなる最適化が必要であり,戦略の安定性と実際の収益性を高めるために,大きな傾向,止損,取引コストなどの要因を考慮する必要があります.
/*backtest
start: 2023-08-25 00:00:00
end: 2023-09-24 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// strategy(title = "BB%B Strat", shorttitle = "BB%B Strat", format=format.price, precision=2, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
length = input.int(21, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
ob = input.float(1.2, "Overbought Line", step=0.1)
ob_close = input.float(1.0, "Overbought Close", step=0.1)
os = input.float(-0.2, "Oversold Line", step=0.1)
os_close = input.float(0.2, "Oversold Close", step=0.1)
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = (src - lower)/(upper - lower)
p = plot(bbr, "Bollinger Bands %B", color=#26A69A)
ob_hline = hline(ob, "Overbought", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
obc_hline = hline(ob_close, "Overbought Close", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
os_hline = hline(os, "Oversold", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
osc_hline = hline(os_close, "Oversold Close", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
fill(ob_hline, obc_hline, color=color.new(color.red, 80), title="Overbought")
fill(os_hline, osc_hline, color=color.new(color.green, 80), title="Overbought")
bgcolor(bbr > ob ? color.new(color.fuchsia, 80) : (bbr < os ? color.new(color.lime, 80) : na))
if bbr < os and strategy.position_size == 0
strategy.entry("L", strategy.long)
if bbr >= os_close and strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
if bbr > ob and strategy.position_size == 0
strategy.entry("S", strategy.short)
if bbr <= ob_close and strategy.position_size < 0
strategy.close_all()