パーセンテージストップロストレーリング戦略

概要

この戦略はシンプルなトレンド追跡戦略で,SMA平均線を使ってトレンドの方向性を判断し,利益をロックし,リスクを制御するために百分数のストップ・ロスを設定します.移動ストップ・戦略のタイプに属します.

戦略原則

この戦略は,最初に200日間のSMA平均線を計算し,価格が平均線を上越すとトレンドが起動すると判断し,多入場を行う.入場後,戦略は,入場価格の2%以下のような固定パーセントのストップポイントを使用し,同時に入場価格の1%以上のような固定パーセントのストップポイントを設定します.価格がいずれかのレベルに触れたら,戦略は,対応するポジションを閉鎖します.

具体的には,戦略は,閉じる価格と200日SMA平均線の交差を取引信号として使用します. 閉じる価格にSMA平均線を穿越すると,多入場を行います. 入場後,戦略は入場価格を記録し,ストップ・ロズライン=入場価格を計算します.(1-ストップ・パーセンテージ);ストップ・ライン=入場価格(1+ストップ・パーセンテージ) ⇒ 価格がストップ・ラインを下回り,ストップ・ラインを上回りした場合は,相応の多項を平準化します.

このように,戦略は,価格が正しい方向に動いている限り,利益を達成することができる.損失が発生した場合,ストップ・ロスの退出によって,損失額を制限することもできる.ストップ・ロスの値パーセントを調整することによって,戦略の利益リスク特性を制御することができる.

優位分析

• 操作が簡単で実現しやすい

SMA平均線でトレンドを判断し,パーセンテージ・ストップ・ストップ・ロスは非常にシンプルで直接的で,技術的な値が低く,実行しやすい.

• オーダーごとに損失を制限できる

預先でストップ・ロスを設定することで,各注文の損失を一定パーセントでコントロールでき,リスク管理に役立ちます.

• ストップ・ロスを追跡し,利益を固定する.

ストップポイントは利益の増加に伴い上昇するので,逆転のストップ・ローズではなく,利益を固定する戦略に役立ちます.

• 収益と損失の特徴をカスタマイズできます.

ストップ・ストップ・ロスの割合を調整することで,戦略のリスク・リターン特性を自由に定義できます.

リスク分析

• 市場が揺れ動いていると 囚われやすい

傾向がはっきりしない振動区間では,ストップダメージポイントが頻繁に誘発され,過小の損失が発生する可能性があります.

• 平均線は遅れている

SMA平均線は価格に遅れをとり,トレンドの最適なエントリーポイントを逃している可能性があります.

• 取引コストは考慮されていません.

小さいストップ・ロスの設定は,実際の取引コストを考慮せずに取引頻度を増加させます.

• 変動を考慮しないストップ・パーセンテージ

パーセンテージ・ストップ・ローズ設定は静的であり,市場の変動率の変化を考慮していない.大きな変動時に突破されやすい.

最適化の方向

• 市場特性に適応する最適化パラメータ

平均線パラメータを調整し,最適なバランスポイントを探し,異なるストップ・ストップ・損失パーセントをテストする.

• 変動率指数と動的調整ストップ

最近の市場の変動に応じて,ストップ損失の割合を動的に調整し,ストップ損失が突破される確率を下げます.

• 実際の取引コストを考慮して再評価

取引のスライドポイントや手数料などのコストを追加し,バックテストを行い,停止設定を最適化します.

• 複数の時間帯を回測し,最適化

高活動期と低活動期にそれぞれ反測を行い,各時期の最適なパラメータを見つけます.

要約する

この戦略は,均線判断傾向とパーセントのストップ・ストップ・損失管理のトレンドと損失を統合し,シンプルで操作しやすい,収益リスクを自由に定義できる特徴である.しかし,取引信号とストップ・損失設定には最適化の余地がある.波動率アダプティブ・ストップ,取引コストなどの要因を考慮して最適化調整を行う必要があり,シンプルな基礎で安定した利益を得ることを目指す.