RB SSLチャネルに基づく自動取引戦略
作成日:
2023-09-26 12:04:02
最終変更日:
2023-09-26 12:04:24
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,RB SSLチャネル指標をベースに自動取引システムを設計し,チャネルラインの突破を利用して長短ポジションを切り替え,ショートラインのトレンドをフォローする類の戦略に属します.この戦略は,シンプルで実用的で,自動取引を容易に実現します.
戦略原則
この戦略は,主にRB SSLチャネル指標を使用してトレンドの方向を識別する.RB SSLチャネルは,上線と下線を構成し,特定の周期内の最高価格SMAと最低価格SMAで構成されています.価格が上線を突破するときに多頭信号,価格の下線を突破するときに空頭信号です.
具体的には,コードでは,まず一定の周期内の最高価格SMAと最低価格SMAを計算し,通路の上下線として. そして,価格が上下線を突破するかどうかを判断し,多空の信号として. 多頭に入ると,上下線が止損線として. 空頭に入ると,下下線が止損線として.
優位分析
- 経路の突破でトレンドの方向を判断し,信号はより明確である.
- ストップラインの設定は合理的で,リスクが十分にコントロールできます.
- プログラミングは簡潔で理解しやすく,自動化も容易です.
- トレンド・トラッキングとショートライン操作を兼ねて,収益スペースは大きい.
リスクと最適化
- 経路の指標だけで複雑な状況を判断する能力が弱い.
- 震えを効果的にフィルターできず, 罠にかけられやすい.
- 周期パラメータは結果に影響を及ぼし,慎重にテスト・最適化が必要である.
- 判断の正確さを高めるために,他の指標を組み合わせることも考えられます.
- ATRなどの指標に基づいて移動ストップを設定し,リスクをよりよくコントロールできます.
要約する
この戦略の全体的な考え方は明確でシンプルで,通路指標を使用してトレンドの方向を判断し,通路線をストップポイントとして,自動化取引に適しています.しかし,単純な指標のみに依存して,複雑な状況判断能力は弱いです.複数の指標の組み合わせ,パラメータ最適化,移動ストップ方式などの追加により改善して最適化することができ,戦略をより実用的に信頼できます.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Algo 4- Auto", overlay=true)
// FULL ALGO INFORMATION- Coded by Forexcakemix
//LET THE GAMES COMMENCE :p
/////////////////////////////////////////////////
//RB SSL CHANNEL
period=input(title="Period", defval=13)
len=input(title="Period", defval=13)
smaHigh=sma(high, len)
smaLow=sma(low, len)
Hlv = 0.0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh: smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, linewidth=2, color=#FF0000)
plot(sslUp, linewidth=2, color=#00FF00)
ssl_l=crossover(sslUp,sslDown)
ssl_s=crossunder(sslUp,sslDown)
//Conditions For Trades
long= ssl_l
short= ssl_s
//Strategy Conditions
strategy.entry("Long", strategy.long,when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Long", when = ssl_s )
strategy.close("Short", when = ssl_l )