複数のEMAクロスオーバーに基づく適応型取引戦略
作成日:
2023-09-26 14:41:00
最終変更日:
2023-09-26 14:41:00
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ChaoZhang
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概要
この戦略は,複数のEMA指標の組み合わせによって自己適応的な多空取引を実現する.市場長短線トレンドに応じて異なるパラメータのEMA指標を用いて入場と出場を判断する.戦略は,多空の状況を自動的に認識し,独立したストップメカニズムを用いてリスクを制御する.
戦略原則
この戦略は,主にEMA指標の交差原理を利用して操作する. 快線が遅線を横切るときに看多,下穿空を見る. 同時に,複数のグループEMAを設定し,市場の長短線状況に応じて異なるパラメータを選択して取引する. 具体的には,長線が看多であるとき,より長い周期EMA指標の1組で判断し,複数の信号を行う. 長線が空いているとき,別のグループより短い周期EMAで空時間機を判断する. 平仓も異なる周期EMAを採用する.
優位分析
- 複数のEMAは自律的に判断し,異なる市場に対して柔軟性を発揮します.
- 市場を区分して取引の信号を明確にする.
- 独立パラメータの平準化戦略,出場精度.
- 固定比率の移動ストップは,リスクを効果的にコントロールする.
- 戦略は直感的で,理解し,実行しやすい.
リスクと最適化
- EMAは偽信号を生成しやすい.パラメータ設定は鍵である.
- 固定ストップは大きな波動を追跡するのが難しい.
- 戦略の安定性を高めるために,量能指数などのフィルターを加えるべきである.
- 機械学習アルゴリズムを使用して自動的に最適化できるパラメータ.
- ATRのストップのように,ストップを動的な設定に変更することを検討してください.
要約する
この戦略は,複数のEMAの交差を活用して自己適応効果を実現し,EMAの本来の優位性を維持するとともに,戦略をより弾力的にします.適切なフィルタリング条件とダイナミックストップを加えると,非常に実用的な自動化された取引システムになります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-07 00:00:00
period: 12h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © str1nger
//@version=4
// strategy(title="BTC - 4hr - Long/Short", shorttitle="BTC - 4hr - Long/Short", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=75,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)//////<---Uses a percentage of starting equity
//DATE RANGE//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
defval=2020, minval=2000, maxval=2100)
endDate = input(title="End Date", type=input.integer,
defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input(title="End Month", type=input.integer,
defval=12, minval=1, maxval=12)
endYear = input(title="End Year", type=input.integer,
defval=2021, minval=2000, maxval=2100)
inDateRange = true
//EMAs//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
//11,33,3,40
lof= input(11, title="Long Open - Fast", step=1)
los= input(33, title="Long Open - Slow", step=1)
lcf= input(3, title="Long Close - Fast", step=1)
lcs= input(40, title="Long Close - Slow", step=1)
ema_long_open_fast = ema(close, lof)
ema_long_open_slow = ema(close, los)
ema_long_close_fast= ema(close, lcf)
ema_long_close_slow = ema(close, lcs)
//SHORT
//5,11,4,7
sof= input(5, title="Short Open - Fast", step=1)
sos= input(11, title="Short Open - Slow", step=1)
scf= input(4, title="Short Close - Fast", step=1)
scs= input(7, title="Short Close - Slow", step=1)
ema_short_open_fast = ema(close, sof)
ema_short_open_slow = ema(close, sos)
ema_short_close_fast = ema(close, scf)
ema_short_close_slow = ema(close, scs)
//CONDITIONS///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
openlong = crossover(ema_long_open_fast, ema_long_open_slow)
closelong = crossover(ema_long_close_slow, ema_long_close_fast)
//1.7%
long_loss_percent = input(title="Long Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=1.7) * 0.01
long_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 - long_loss_percent)
//SHORT
openshort = crossover(ema_short_open_slow, ema_short_open_fast)
closeshort = crossover(ema_short_close_fast, ema_short_close_slow)
//0.4%
short_loss_percent = input(title="Short Stop Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=0.4) * 0.01
short_stop_price = strategy.position_avg_price * (1 + short_loss_percent)
//PLOT EMAs////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
plot(ema_long_open_fast, "Long EMA open lower", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_open_slow, "Long EMA close upper", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_long_close_fast, "Long close lower", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_long_close_slow, "Long close upper", linewidth=1, color=color.red)
//SHORT
plot(ema_short_open_fast, "Short open fast", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_open_slow, "Short open slow", linewidth=1, color=color.green)
plot(ema_short_close_fast, "Short close fast", linewidth=1, color=color.red)
plot(ema_short_close_slow, "Short close slow", linewidth=1, color=color.red)
//LONG-TERM TRENDS
//LONG 144
long_term_trend_longs= input(144, title="Long-term trend - Longs", step=1)
lttl= ema(close, long_term_trend_longs)
plot(lttl, "Long-term trend - Longs", linewidth=2, color=color.blue)
//SHORT 89
long_term_trend_shorts= input(89, title="Long-term trend - Shorts", step=1)
ltts = ema(close, long_term_trend_shorts)
plot(ltts, "Long-term trend - Shorts", linewidth=2, color=color.blue)
//STRATEGY//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//LONG
if (inDateRange and openlong and (close > lttl))
strategy.entry("OL", long=true, comment="##insert open long comment here##")
if (inDateRange and closelong)
strategy.close("OL", comment="##insert close long comment here##")
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("L-SL", stop=long_stop_price, comment="##insert long stop-loss comment here##")
//SHORT
if (inDateRange and openshort and (close < ltts))
strategy.entry("OS", long=false, comment="##insert open short comment here##")
if (inDateRange and closeshort)
strategy.close("OS", comment="##insert close short comment here##")
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("S-SL", stop=short_stop_price, comment="##inster short stop-loss comment here##")