平滑化されたRSI指標に基づく取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,ジョン・エラーズが開発した改良された相対強さ指標 ((RSI)) の指標を使用し,この指標は,特殊な平滑法によって遅延を軽減し,より信頼できる取引シグナルを生成する.この戦略は,パラメータの設定で,買い値と空調の方向を簡単に変更することができます.
戦略原則
この戦略は,まず,平準価格,つまり現在の閉盘価格と前3日の閉盘価格の平均値を計算する.それから,この平準価格の上昇と下降のモメンタムを計算し,その後,ノーマライズ方法によって0-1のRSI値を計算する.最後に,RSIが0.5より高いのは看多信号であり,RSIが0.5より低いのは看空信号であり,取引指示を生成する.
この戦略の核心は,RSI指標の計算方法の改善である.従来のRSIは,周期的なパラメータが大きくなるにつれて,遅れがより深刻になるため,周期的な価格変化のみを見る.Ehlersの考え方は,複数の周期の価格変化の傾向を考慮し,重み付け平均を実行することで,遅れを軽減しながら,価格変化による短期的なノイズを平衡させることができる.
具体的には,この戦略は,単純に上昇/下降の比率ではなく,価格の上昇/下降のモメンタム値を計算する. そして,0-1の範囲のRSIをノルマライズする. これにより,価格の変化の傾向を十分に反映し,より信頼できる取引信号を生成する.
戦略的優位性
従来のRSI指標と比較して,この戦略は改善された平らなRSIによって以下の利点があります.
- 遅滞を減らすことで,トレンドの逆転を早く捉えることができます.
- 価格の変動を平らにし,短期市場の騒音をフィルターする
- 複数の周期的な変化傾向を考慮し,信号がより信頼される
- 異なる市場周期に対応するカスタマイズ可能なパラメータ
- 理論の基礎は包括的で,理解しやすく,調整できます.
全体として,この戦略は,RSI指標の優位性を統合し,その遅滞や滑らかさなどの弱点を改善しました. これは,改善されたより強力で信頼性の高いRSI信号を利用して,市場の騒音の干渉を軽減しながら,トレンドの変更の機会を間に合うようにすることができます.
戦略リスク
この戦略は,RSIの改善に役立つが,注意すべきいくつかのリスクがあります.
- RSIは偽信号を発生しやすいので,他の指標の組み合わせでフィルタリングする必要があります.
- シングルパラメータ最適化は不十分で,ダイナミックサイクル最適化は考慮できる
- 大周期設定では,短期間の操作の機会が失われます.
- 動揺する市場での使用は避けるべきであり,トレンドが顕著な時期を選ばなければならない
- 戦略信号は頻繁で,取引頻度を合理的に制御する必要があります.
戦略的リスクの軽減には以下の方法が推奨されています.
- 平均線などのトレンド指標の組み合わせのフィルタリング信号を増加させる
- RSIパラメータを動的に最適化して,異なる市場サイクルに適応する
- タイムゾーンK線を活用して,より多くの取引機会を掘り起こします.
- 市場が揺れ動いているときの整合を避けるために,トレンド期間の戦略を選択する
- 資金管理モジュールを追加し,単一取引の資金比率を制御する
戦略最適化の方向性
この戦略は,以下の点でさらに最適化できます.
- 単一取引のリスクを制御するためのストップ・ロスの策略を増加させる
- 複数の周期的なRSI指標を組み合わせて,取引ポートフォリオを作成します.
- 動的RSIパラメータの最適化モジュールを開発し,市場の変化に対応する
- 入場メカニズムの最適化,不正入場から誤った信号の発生を防ぐ
- トレンド指標のフィルターを増やし,信号の質を向上させる
- 強力なトレンドの逆転を捉えるための反転モジュール
- 機械学習と組み合わせて,次のサイクル価格を予測し,取引シグナルを早期に取得します.
パラメータ設定,シグナルフィルタリング,組み合わせなどの方法を常に最適化することで,この戦略をより強力で信頼性の高い,傾向に敏感なRSI取引システムにすることができます.これは戦略の勝率と収益性を大幅に向上させます.
要約する
この戦略は,RSIの計算方法の改善によって,よりよい平滑効果を実現し,遅延を効果的に軽減し,信号の質を向上させます.戦略の優位性は,価格の変化を平滑させ,トレンドの転換を間に合うように捕捉することなどに表れています.しかし,一定のリスクに注意し,継続的な最適化によって戦略の効果を継続的に向上する必要があります.全体的に,この戦略は,RSI指標の適用に新しい考え方と方法を提供し,私たちの取引決定にもっと価値をもたらします.
/*backtest
start: 2022-09-19 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 16/11/2017
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers.
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing
// with minimum of lag penalty.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Smoothed RSI")
Length = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
pos = iff(nRes == 0, -1,
iff(nRes == 1, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Smoothed RSI")