ATRとCCIに基づくトレンドフォロー戦略

概要

この戦略は,平均実際の波動指標 ((ATR) と商品通路指標 ((CCI) を組み合わせて価格トレンドを識別し,超買超売領域をエントリーおよびエクジット信号として使用する.ATRは通路の上下を計算するのに用いられ,CCIはトレンド方向を判断するのに用いられる.CCIが超買領域から破るとき空売りし,超売領域から破るとき多額のトレンド追跡を実現する.

戦略原則

2サイクルATRを計算します.
計算するCCI値は,ここで10周期を選択します.
K線におけるCCI値からトレンド方向を判断する
- CCI >= 0, Defines as Uptrend
- CCI < 0, Defines as Downtrend
軌道上と下を計算する
- ATR * マルチプライヤー
- 下線 = 最低価格 - ATR * マルチプライヤー
異なるトレンドの方向で,上線と下線を保存し,更新する
- CCI >= 0 のとき,上線 < 前K線の上線であれば再定位;CCI < 0 のとき,下線 > 前K線の下線であれば再定位
- 価格が逆転するチャネルを回避する.
CCI値に応じて上線または下線にエントリー信号として
CCI値による0軸の通過は,出口信号として
エクジットの停止を設定する

戦略的優位性

この戦略は,トレンド判断とチャネルブレイクを組み合わせて,トレンドを効果的に追跡することができます.

CCIを使用して価格の方向を判断し,空白の傾向を迅速に判断できます.
ATR通路の停止停止設定により,リスクを制御できます.
価格が反転すると,上下線は方向を素早く調整し,元のトレンドの通路に閉じ込められることを避けることができます.
CCIの0軸交差を退出信号として使って,トレンドをたどり,反転坑害を避ける

リスクと最適化

CCIとATRのパラメータ設定は最適化が必要で,周期やパラメータによって効果が大きく異なる可能性があります.
経路の調整によって局面を回避できるが,急激な逆転が起こると,利益不足や損失が起こりうる.
ストップポイントの設定を最適化し,ストップの範囲を適切に緩め,過度に頻繁なストップを避ける必要がある
エントリーシグナルを他の指標と組み合わせてフィルターし,エントリーチャンスを最適化
逆転取引は,より高い周期的なトレンド指標と組み合わせることで回避できます.

要約する

この戦略は,全体としてシンプルで実用的なトレンド追跡戦略である.優点は,アイデアが明確で,実行が簡単で,トレンドの機会を素早く捉えることができる点である.しかし,その中のパラメータ設定,止損範囲は,市場の状況に応じて最適化調整が必要である.他の指標の組み合わせを使用すると,戦略の効果をさらに高めることができる.全体として,この戦略は,トレンド追跡の入門戦略として,良いか,学ぶに値する.

Source

Pine

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Strategy parameters

Resolution

Take Profit (%)

Stop Loss (%)

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ATR

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low

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Range

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