概要

均線突破戦略は,移動平均を用いて判断するショートライン取引戦略である.この戦略は均線長さを設定し,均線突破時に取引を行う.その特徴は操作がシンプルで,習得しやすいことである.

戦略原則

この戦略は,主に2つの移動平均,快線と慢線を設定して,価格の動きを判断する.快線は周期が短く,反応が敏感である.慢線は周期が長く,反応が平穏である.

コードでは,入力パラメータを設定することで,快線周期shortPeriodと慢線周期longPeriodを定義し,その後に2つの均線の値shortSMAとlongSMAを計算する.

短周期平均線が下から上へ突破すると,価格動向が下から転がり,多し,短周期平均線が上から下へ突破すると,価格動向が上から転がり,空し,空する.

複数のポジションへのアクセス条件:

            
            
            
快线由下向上突破慢线
快线>慢线

ポジションの条件は以下の通りです.

            
            
            
快线由上向下跌破慢线  
快线<慢线

また,ストップ・ロスト,ストップ・ストップ,金額などのパラメータを設定してリスクを制御します.

戦略的優位性

• 操作がシンプルで,習得しやすい,初心者向けです.
• 平均線は,ある種の傾向フィルタリング能力を持ち,部分的なノイズをフィルターします.
• 均線周期を柔軟に調整し,異なる周期操作に対応
• リスクコントロールの為の,事前に設定可能な止損停止点

戦略リスク

• 偽の突破が起こり,誤った信号が生成される可能性
• 大幅な波動の市場には適さない. 傾向がはっきりしたときに使用する.
• 平均線が遅れて,入場時間は不十分
• 強いトレンドの反転を効果的にフィルターできない

リスク対策:

• 他の指標と組み合わせたフィルタリングにより,偽信号を避ける
• トレンドが目立つ時に使用し,波動的な市場では使用しないでください.
• 平均線パラメータを適切に調整し,入場タイミングを最適化
• 適切な緩解の範囲を設けることで,封じ込めを避ける

戦略最適化の方向性

• 均線系のパラメータを最適化して,最適な周期組をみつける
• BOLL通道,KDなどの他の指標判断を追加します.
• ポジション管理戦略を最適化し,収益を最大化する
• 異なる品種の契約のパラメータの強さをテストする
• 機械学習のアルゴリズムを増やし,ビッグデータを利用して最適化

要約する

均線突破戦略の概念はシンプルで,速やかに均線判断することで空き時間を増やす操作は簡単である。しかし,偽突破,滞りなども問題がある。パラメータ最適化,他の指標の組み合わせなどの方法によって改善することができる。全体的に,この戦略は初心者の入門第一段階の戦略に適しており,基本原理を掌握した後,さらに最適化して収益性を向上させることができる。