DEMA 高速二重指数移動平均戦略
概要
DEMA速二指数移動平均策略は,DEMA (二指数移動平均) に基づく短線取引策略である.この策略は,移動平均の平滑性とEMAの迅速な応答の優位性を融合し,DEMA線の交差を利用して短線価格の傾向を捕捉し,利益を上げることを目的としている.
戦略原則
この戦略は主にDEMA快線とDEMA慢線の金叉と死叉をベースに,買入と売却の信号を判断する.
具体的には,速線の計算式は次のとおりです.
demaFast = 2 * ema(close, fastPeriod) - ema(ema(close, fastPeriod), fastPeriod)
スローラインの計算式は:
demaSlow = 2 * ema(close, slowPeriod) - ema(ema(close, slowPeriod), slowPeriod)
fastPeriodとslowPeriodは,それぞれ速線と遅線のパラメータ周期を表している.
速線で慢線を横切るときに買い信号を生成し,速線の下で慢線を横切るときに売り信号を生成する.
python
buy = crossover(demaSlow, demaFast)
sell = crossunder(demaSlow, demaFast)
この戦略は,DEMA線の交差状況に基づいて具体的な取引方向を決定する.
優位分析
DEMA線は,従来の移動平均よりも敏感で,価格の変化により迅速に反応します.これは,この戦略がより多くのショートライン取引機会を捉えることを可能にします.
さらに,DEMA線は移動平均の平滑性を併用して,市場騒音の一部をフィルターして,誤った信号を回避する.
さらに,この戦略は,高速線と遅線の組み合わせを用いて,仮想交差を一定程度回避することができる.高速線と遅線のパラメータ設定は異なるが,交差信号はより信頼性が高い.
したがって,DEMAの急速双指数移動平均戦略は,全体として,応答速度,フィルターノイズ,信号安定性の信頼性の優位性を持っています.
リスク分析
DEMA線はEMA線よりも安定しているにもかかわらず,虚擬交差が発生し,誤信号が生じるリスクがある.この点に対して,快速線周期パラメータを適切に調整して,快速線が十分に敏感で,遅速線が十分に安定することを確保することができる.
また,ショートライン取引戦略として,取引コストに敏感である.取引頻度が過高または取引量1回設定が過小である場合,取引コストは収益に一定の影響を及ぼす可能性があります.
最後に,いかなる技術指標戦略も,完全にはストップダスの発生を避けることができないので,リスクを制御するために,合理的な資金管理を伴い行う必要があります.
最適化の方向
この戦略は改善の余地がある:
-
異なる周期パラメータの組み合わせをテストし,最適なパラメータの組み合わせを探します.
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取引信号を確認するためにRSIなどの他の技術指標を添加して,誤った信号の発生を防ぐことができます.
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利潤をロックするために移動ストップを設定するなど.
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資金管理戦略を最適化できます.例えば,口座資金に応じて取引量を調整したり,波動性調整ポジションを導入したりなどです.
要約する
DEMA速二指数移動平均策略は,全体的に比較して安定したショートライン取引策である.迅速な応答速度があり,同時に一定の滑らかなフィルタリング能力がある.SMAなどの指標と比較して,この策略は,より多くのショートライン機会を捕捉することができる.パラメータ最適化および配套措置により,戦略の収益の安定性と収益性をさらに向上させることができる.全体的に,この策略は,高周波ショートライン取引を必要とする投資家に適している.
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//@Moneros 2017
//Based on The DEMA is a fast-acting moving average that is more responsive to market changes than a traditional moving average
// !!!! IN ORDER TO AVOID REPAITING ISSUES !!!!- 1