4時間ストカスティックEMAトレンド戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023-09-26 20:57:59
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概要

4時間ストホスティックEMAのトレンド戦略は,利益へのトレンドを捕捉することに大きく依存する.この戦略は,1時間以下または1日間のタイムフレームで使用できるが,4時間のチャートで最もうまく機能する. 4つの指標で構成される:

5 期間の指数関数移動平均 (近)
15 期間の指数関数移動平均値 (近)
50 期間の指数関数移動平均値 (近)
ストカスティック指標:K=13,D=5,スムーズ=5 (13,5,5) 80/20レベル

戦略の論理

買い信号は,速いEMAが遅いEMAを超えると生成される.特に,5期間のEMAが50期間のEMAを超えると,15期間のEMAも50期間のEMAを超えると,ロングする.これは短期トレンドが強化され,中期トレンドも上昇傾向にあることを示唆する.したがって,ロングすることができます.

売れ信号は,速いEMAが緩やかなEMAを下回るときに生成される.特に,5期間のEMAが50期間のEMAを下回るとき,15期間のEMAも50期間のEMAを下回るとき,出口ロングが生成される.これは短期トレンドが弱まり,中期トレンドもマイナスになりつつあることを示唆する.したがって,出口ロングを検討すべきである.

ストコスタティックオシレータは,トレンドを確認するために使用されます.K線がD線の上を横切ると上昇するクロスオーバーが買い信号を与え,ストコスタティックが上昇していることを示し,我々はロングに行くことができます.K線がD線を下に横切ると下落するクロスオーバーが売り信号を与え,ストコスタティックが下落していることを示し,我々はロングを終了することを検討する必要があります.

EMAとストカスティックのトレンドシグナルを組み合わせることで傾向をより正確に特定し走行し始め傾向が終わるまで早く入って出ます

利点分析

双 EMA クロスオーバーを使用することで偽のブレイクをフィルタリングし真のトレンド変化を識別できます
ストカスティックオシレーターは EMA の取引信号を検証し,実際のトレンドのない取引を避ける.
4時間チャートで動くと中期・長期のトレンドが特定され,短期的な価格動向による騒音は避けられます.
SMA の代わりに EMA を使えば,価格変化に迅速に対応し,タイミングでトレンドエントリが可能になります.
調整可能なパラメータは異なる市場条件に適しています

リスク分析

重要なウィップソー価格動きは,EMAから複数の誤った信号を生む可能性があります.そのような条件では,ポジションサイズを減らすか,取引を停止する必要があります.
ストカスティックは特定の状況でも失敗する可能性がありますので,取引はそれだけに頼ってはいけません.
傾向が逆転すると損失が増えるリスクがあります.リスクをコントロールするためにストップ損失を使用する必要があります.
既存の傾向を乱すような重大ニュースイベントにこの戦略を使うのを避けましょう
パラメータの設定が悪ければパフォーマンスに悪影響を及ぼし,最適化が必要です.

改善の機会

最適な組み合わせを見つけるために異なるパラメータ期間をテストします
RSIのような他の指標を追加してシグナルを確認します
パラメータを楽器や市場条件によって調整する.
リスクをコントロールするためにストップ・ロスを実施します.より広いストップは最初に使用され,その後トレンドに従って調整できます.
ダイナミックな調整のためにATRの尾行停止のような自動停止を追加することを検討します

結論

4時間ストーカスティックEMAトレンド戦略は,中期トレンドを早期に特定し,トレンドに乗って,逆転する前に退出するために,EMAとストーカスティックを組み合わせます.トレンド市場に最も適していますが,レンジング市場中に誤ったシグナルが予想されるべきです.パラメータ最適化,フィルターを追加,ダイナミックストップを実施することによってさらなる強化により戦略のパフォーマンスを改善することができます.全体として,戦略論理はシンプルで明確であり,ライブ取引のために実装しやすく,さらなる研究と適用に値します.

/*backtest
start: 2022-09-25 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slymnturkoglu

//@version=4
strategy("HelloWord")
//study(title="Stochastic", shorttitle="Stoch", format=format.price, precision=2, resolution="")
period1 = 5
period2 = 15
period3 = 50

ma1 = ema(close, period1)
ma2 = ema(close, period2)
ma3 = ema(close, period3)

periodK=13
periodD=15
smoothK=5

k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)


buyCondition = crossover(k, d) and crossover(ma1, ma3) and crossover(ma2, ma3)
sellCondition = crossunder(k, d) and crossunder(ma1, ma3) and crossunder(ma2, ma3)

strategy.entry("long", strategy.long, alert_message="LongAlert", when=buyCondition)
strategy.close("long", alert_message="CloseAlert", when=sellCondition)
    




//study("Stochastic EMA Trend", overlay=false)
plot(close)
plot(ma1, color=color.blue, linewidth=3, title="EMA period 5")
plot(ma2, color=color.green,linewidth=3, title="EMA period 15")
plot(ma3, color=color.yellow,linewidth=3, title="EMA period 50")
plot(d, color=color.red,linewidth=3, title="d")
plot(k, color=color.blue,linewidth=3, title="k")

もっと

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4時間ストカスティックEMAトレンド戦略

概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

改善 の 機会

結論

改善の機会