4時間ストキャスティクスEMAトレンド戦略


作成日: 2023-09-26 20:57:59 最終変更日: 2023-09-26 20:57:59
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概要

4時間ストキャスティック EMAトレンド戦略は,主にトレンドをキャッチすることで利益を得ます. この戦略は,1時間,4時間または日線で使用できますが,4時間のグラフで最適です. この戦略は4つの指標で構成されています.

  1. 5周期指数移動平均 ((閉盤価格)

  2. 15周期指数移動平均 ((閉盤価格)

  3. 50周期指数移動平均 ((閉盤価格)

  4. ストキャスティック指標:K=13,D=5,平滑度=5 (13,5,5) 80/20分界線

戦略原則

急速SMA線が緩慢SMA線を上方突破すると買入シグナルが生じます.具体的には,5周期EMAが上方突破すると50周期EMAが,そして15周期EMAも上方突破すると50周期EMAが買入されます.これは,短期トレンドが強くなっていることを示し,中長期トレンドもブルリッシュになっているので,買入することができます.

急速SMA線が下向きにゆっくりSMA線を突破するとセールシグナルが生じます.具体的には,5周期EMAが下向きに50周期EMAを突破し,15周期EMAも下向きに50周期EMAを突破するとセールします.これは,短期トレンドが弱くなっていることを示し,中長期トレンドも負の方向に向かっていることを示し,したがって,ロックの利潤を売りましょう.

ストキャスティック指標は,トレンドを確認するために使用されます. K線がD線を下から突破すると,買入信号としてストキャスティックが上昇していることを示し,買入することができます. K線がD線を上から突破すると,売出信号としてストキャスティックが低下していることを示し,売ることを考慮する必要があります.

EMAとストキャスティックのトレンドシグナルを統合して,トレンドをより正確に捕捉し,トレンドの開始段階で入って,トレンドの終了前にタイムアウトできます.

優位分析

  • 双重EMA交差を用いたトレンド判断は,偽の突破を効果的にフィルターし,真のトレンド変化を識別する.

  • ストキャスティック指標はEMAが提供する取引信号を検証し,真のトレンドがない場合の盲目取引を避ける.

  • 4時間のチャート操作で,中長線の明確なトレンドを識別し,短期市場の騒音の影響を受けないようにする.

  • SMAではなくEMAを使用すると,価格の変化により迅速に反応し,トレンドに間に合うことができます.

  • 戦略のパラメータは,異なる市場環境に対応して調整できます.

リスク分析

  • 大規模な振動の状況では,EMAは複数の誤信号を生じることがあります.このとき,ポジションを下げるか,一時的に取引をしないことを検討する必要があります.

  • Stochasticは特定の条件下でも失効するので,Stochasticのみで取引することを避けるべきです.

  • トレンドが逆転すると,損失が増加するリスクがあります. リスクを管理するために,ストップを設定できます.

  • この戦略は,重要なニュースイベントの前に使うのは避けましょう. 大事なニュースは,原動態を乱します.

  • パラメータの設定が不適切であることも,戦略のパフォーマンスに影響を与え,適切なタイミングでパラメータを最適化すべきである.

最適化の方向

  • 異なる周期のパラメータをテストして,最適なパラメータの組み合わせを探します.

  • RSIなどの他の指標は,取引シグナルを検証するために加えることができます.

  • 異なる品種や市場条件に応じてパラメータを調整できます.

  • リスク管理のためにストップを設定できます.初期ストップ幅は大きく,その後はトレンドに応じて調整できます.

  • 自動ストップ,ATRストップなど,ストップを動的に調整できるようにすることも考えられます.

要約する

4時間ストキャスティック EMAトレンド戦略は,EMAとストキャスティックを利用して中長線トレンドを捕捉し,トレンドの開始段階で場内に入り,トレンドの終了前に間に合って退出し,被套を回避する.この戦略は,トレンド性行情に適しているが,震動行情の下の誤導信号を防ぐ必要がある.最適化パラメータ設定,補助指標の追加,ダイナミックストップの設定などの手段によって,戦略の効果をさらに向上させることができる.全体的に言えば,この戦略の考え方は,シンプルで明確な値であり,実用操作が容易であり,深入な研究と応用が求められる.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-09-25 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © slymnturkoglu

//@version=4
strategy("HelloWord")
//study(title="Stochastic", shorttitle="Stoch", format=format.price, precision=2, resolution="")
period1 = 5
period2 = 15
period3 = 50

ma1 = ema(close, period1)
ma2 = ema(close, period2)
ma3 = ema(close, period3)

periodK=13
periodD=15
smoothK=5

k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
d = sma(k, periodD)


buyCondition = crossover(k, d) and crossover(ma1, ma3) and crossover(ma2, ma3)
sellCondition = crossunder(k, d) and crossunder(ma1, ma3) and crossunder(ma2, ma3)

strategy.entry("long", strategy.long, alert_message="LongAlert", when=buyCondition)
strategy.close("long", alert_message="CloseAlert", when=sellCondition)
    




//study("Stochastic EMA Trend", overlay=false)
plot(close)
plot(ma1, color=color.blue, linewidth=3, title="EMA period 5")
plot(ma2, color=color.green,linewidth=3, title="EMA period 15")
plot(ma3, color=color.yellow,linewidth=3, title="EMA period 50")
plot(d, color=color.red,linewidth=3, title="d")
plot(k, color=color.blue,linewidth=3, title="k")
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