デュアルトレンドフォロー戦略
ChaoZhang
概要
二重トレンド追跡戦略は,2つの異なる戦略信号を組み合わせて,市場トレンドをより正確に捕捉し,過剰な利益を得ます.この戦略は,まず123反転戦略を使用して価格反転信号を判断し,その後,超買い超売り指標と組み合わせて,ポジションの方向を判断し,トレンドを追跡しながら被套を回避します.
戦略原則
この戦略は2つの部分から構成されています.
- 123 逆転戦略
123逆転策は,まず,前2日の閉盘価格関係を判断し,最近2日の閉盘価格が逆転した場合 (例えば,前1日の閉盘価格が上昇し,前2日の閉盘価格が下落した) は,価格が転向する可能性を示している.
第二に,この戦略は,ストック指標を組み合わせて,買入のタイミングを判断する.ストック快線が特定のレベル (例えば50) 未満で,慢線が特定のレベル (例えば50) 未満であるときは,超売りと判断し,買入シグナルを生成する.ストック快線が特定のレベル (例えば50) 未満で,慢線が特定のレベル (例えば50) 未満で,超売りと判断し,売りシグナルを生成する.
したがって,123の反転策は,価格の反転を判断する一方で,ストック指標の検証も必要であり,真の買い/売却のシグナルを生成する.
- 超買超売の指数
超買超売り指数は,ストック指数が特定のレベル (例えば90) よりも高いときは,市場が超買を売り出すシグナルを生むと考え,市場が超売を売り込むシグナルを生むと考え,市場がストック指数が特定のレベル (例えば20) よりも低いときは,市場が超売を売り込むシグナルを生むと考えます.
この指標は,Stoch指数によって,超買い超売り領域を直接判断し,トレンドを追跡する効果を実現する.
最後に,この戦略は,上記の2つの戦略信号を組み合わせて行います. 2つの戦略信号が同方向になると,最終的な買入または販売の信号が生み出され,市場動向をより正確に捉えることができます.
戦略的優位分析
双重トレンド追跡戦略の最大の利点は,価格の傾向と超買い超売り状態を同時に検証でき,取引シグナルの誤りを回避することです.具体的利点は次のとおりです.
2つの戦略信号の組み合わせにより,検証機構はより堅牢であり,単一の戦略による判断ミスによる損失を減らすことができます.
123反転策は,価格反転の信号を判断し,潜在的なトレンドの転換点を間に合うように捉えます.
超買超売の指標は,現在の市場状況を検証し,高低の追及を避けるのに役立ちます.
両方の戦略は相互に検証され,取引信号の誤りを回避し,戦略の安定性を高めることができる.
シンプルで効果的な指標と,戦略の論理が明確で分かりやすく,実用化に便利な組み合わせ.
戦略的リスク分析
この戦略は組み合わせ検証によって安定性を高めていますが,注意すべきリスクがあります.
123反転策は,価格反転点を完璧に判断することができないので,反転の機会の一部を逃す可能性があります.パラメータを適切に調整して,反転信号の判断を下げることができます.
超買超売指標は,単一のストック指標に基づいているため,誤ったシグナルが生じることがあります.移動平均などの指標を付加して検証することができます.
2つの戦略シグナルは,互いに抵消し,取引機会を逃す可能性があります. 適切なパラメータを調整して,戦略の組み合わせの条件を減らすことができます.
戦略は歴史データのみを元に戻し,実盤のパラメータを継続的にテストして最適化する必要があります. 損失制御のための止損メカニズムを追加する必要があります.
異なる品種と取引時間帯のパラメータは,独立したテスト最適化を必要とし,完全に複製できないパラメータである.
戦略最適化の方向性
この戦略をさらに改善するには,以下のポイントを考慮する必要があります.
2つの戦略のパラメータを最適化し,異なる市場条件下でのパラメータの組み合わせを見つけ,最適化プログラム選択のためのパラメータプールを形成する.
移動平均,ブリン帯などの指標に基づくフィルタリング条件を追加し,誤った信号を回避する.
死加速停止,移動停止,時間停止など,制御戦略の最大撤回.
低流動性の取引を避けるために,取引量または保有量に対するフィルターを追加することを考えることができます.
戦略パラメータが時間とともに変化する法則を研究し,機械学習の方法を使用してパラメータを自動的に最適化することができる.
市場が明らかに動いていない場合,入場数を最適化し,高頻度の取引を避けます.
要約する
二重トレンド追跡戦略は,123の反転戦略と超買超売指標を組み合わせて,価格トレンドの反転を正確に判断し,同時に超買超売しているかどうかを検証し,誤った信号をフィルタリングする.Captureの実際のトレンドは,単一の指標戦略と比較して,この戦略の安定性と収益性の強さをもたらします.しかし,リスク管理に注意を払い,適切なタイミングで止めてください.将来,指標の最適化,フィルタリング条件の追加,自動化などの方法で戦略のパフォーマンスを向上させることができます.
/*backtest
start: 2022-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 30/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Simple Overbought/Oversold indicator
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
OO(Length,BuyBand,SellBand) =>
pos = 0.0
xOBOS = stoch(close, high, low, Length)
nRes = iff(close > close[Length], xOBOS / 100, (100 - xOBOS) / 100)
pos :=iff(nRes < SellBand, -1,
iff(nRes > BuyBand, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Overbought/Oversold", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Overbought/Oversold ----")
LengthOO = input(10, minval=1)
BuyBand = input(0.92, step = 0.01)
SellBand = input(0.5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posOO = OO(LengthOO,BuyBand,SellBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posOO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posOO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )