ダブルボルライン定量オプション戦略
ChaoZhang
概要
双波線量化オプション戦略は,双波線通路とRSI指標を利用して取引信号を生成するオプション取引戦略である.この戦略は,市場が急激な一方的な動きの後,反転した状況を検知する.信号は少ないが,試してみる価値があります. 5分周期で5つのK線,すなわち25分を取引することを推奨します.
戦略原則
この策略は,同時に2つの異なるパラメータの2組のポール帯を使用する. ポール帯のパラメータの長さが20であり,標準差の倍数は2である. ポール帯のパラメータの長さが20であり,標準差の倍数は3である.
価格が第2グループポールの帯を下回り,RSI(14) <=20で買取シグナルを生成する.価格が第2グループポールの帯上回り,RSI(14)>=80で売出シグナルを生成する.
ポール・バンド理論によれば,ポール・バンドを超えて下線した価格は,現在のトレンドの反転の可能性が高いことを示している.RSIとオーバー・バイ・アンド・セール・シグナルを組み合わせることで,効率が向上する.双ポール・バンドを使用すると,異なるパラメータを利用して,より多くの反転の機会を捉えることができる.
優位分析
- 双極帯を利用して 逆転のチャンスを掴む
この策略は,パラメータが異なる2つのポールバンドを使用し,波動が加剧したときに価格反転シグナルをより簡単に捕捉することができる.単一のポールバンドと比較して,反転取引の実現性を効果的に向上させる.
- RSIは偽突破を避け,無効信号をフィルターする
RSI指標は,市場が超買い超売り状態にあるかどうかを効果的に判断し,部分的に無効な突破信号をフィルターします. RSIは,波動帯と互補し,信号の信頼性を向上させます.
- この写真の背景には,
双波帯とRSIは,市場が急激に一方的に突破した後に,反転の機会を迅速に捕捉することができる.このような反転シグナルは,利益の余地が大きいが,発生頻度は低いので,オプションを利用して取引するのに適しています.
- 取引頻度が低く,取り戻しはコントロールできます.
この戦略は取引頻度が低いため,取引撤回とスライドコストを効果的に制御できます.高頻度取引を追求しないこともオプション取引の特徴に適しています.
リスク分析
- 信号が少ないため,長期間の取引なしの状況が予想されます.
この戦略は,反転を捕捉することに重点を置くため,継続的なトレンドの状況では信号が少ない可能性があります.一定の期間,取引なしのリスクを背負う必要があります.
- 波動が不足すると 信号を出すのが難しい
市場変動が緩やかであるとき,価格が波動帯を突破することが困難であるため,取引信号が不足する.これは,しばらくの間取引なしのリスクを背負う必要がある.
- 逆転のリスク
最適化の方向
- ボール帯のパラメータを最適化
異なる長さと標準差倍数のパラメータの組み合わせをテストして,最適のパラメータを見つけ,戦略の効果を高める.
- 他の指標をフィルタリングする
MACD,KDなどの他の指標をテストして,取引信号のフィルタリングを支援し,信号の質を向上させることができます.
- オプション契約の最適化
市場変動に応じて適切なオプション契約を選択することで,戦略の効果を最大限に発揮できます.
- 取引のタイミングを最適化する
テストにより,有効な信号を回避し,戦略の効果を向上させ,最適な取引時間を特定できます.
要約する
双波線量化オプション戦略は,全体として効果がある低周波反転取引戦略である.双波帯を利用することでキャプチャの確率が向上し,RSI指標を追加することで信号品質が向上する.しかし,この戦略は,取引頻度が低いため,高周波取引ができません.また,反転失敗のリスクもある.パラメータ最適化や他のフィルター指標を追加することによって,この戦略の効果をさらに向上させることができます.全体として,この戦略は,高周波取引ではなく,安定した収益を追求する量化トレーダーに適しています.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)