この戦略は,3つのスムーズ移動平均値,相対強度指数 (RSI) とウィリアムズ指標を組み合わせて価格傾向の方向性を特定し,トレンドが逆転するときに取引機会を探します.高速,中等,緩やかな移動平均値が向上 (ダウン) に一致し,RSIが50以上 (以下) で,ウイリアムズ信号が表示されます.ストップ・ロスはエントリー価格の一定の割合で設定され,エントリー価格から有利な方向に一定の割合で利益を得ます.
この戦略は,高速,中間,遅いMAを含む異なる期間の3つの移動平均を使用する.高速MAが中間MAを横切ると,上昇傾向を示す.高速MAが中間MAを下回ると,下落傾向を示す.上昇傾向または下落傾向を特定した後,戦略は最初の取引機会を待つ.
具体的には,価格が上昇傾向に入ると,戦略は,次の5つの条件が満たされるまで待っています.
高速,中速,遅いMAsは全て上を向いています
RSIは50以上
ウィリアムズ・パターンが落ちる
価格が緩やかなMAを横切る
現在の位置は不明です
価格がダウントレンドに入った後, 戦略は以下5つの条件が満たされるまで待っています.
高速,中速,遅いMAsは全て下向きです
RSIが50未満
上向きのウィリアムズパターンが表示されます.
価格が緩やかなMAを下回る
現在の位置は不明です
ストップロスは入場価格より一定パーセント下にあり 利益目標は入場価格より一定パーセント上です
複数の指標を組み合わせてエントリを確認することで,誤ったブレイクアウトを効果的に回避できます.トリプルMAはトレンド方向を特定し,ウィリアムスは逆転信号をキャッチし,RSIは範囲内での価格アクションをフィルタリングし,共同でエントリの精度を向上させます.
ストップ・ロストとテイク・プロフィートを設定することで,各取引のリスク/リターンを制御し,勝った取引が敗れた取引を上回ることを保証できます.
戦略の論理は明確で理解しやすい.パラメータは合理的に設定されています.それは異なるレベルのトレーダーに適しています.
インディケーターは,レンジバインド市場中に誤った信号を生成し,不必要なエントリを引き起こす可能性があります. RSIパラメータを最適化することで,いくつかのウィップソウをフィルタリングすることができます.
速度のMAと中程度のMAのクロスオーバーは誤ったブレイクがある可能性があります.他の指標,例えばボリュームを組み合わせて使用することが推奨されます.
ストップ・ロスはエントリー価格にあまりにも近い場合,早めにストップアウトされる可能性があります.ストップ・ロスは適切なポジションに調整する必要があります.
引き上げ利潤が入場価格からあまりにも遠くにある場合,それはヒットしない可能性があります.引き上げ利潤も適切に調整する必要があります.
3つのMAとRSIの異なるパラメータ組み合わせを試験する.
ボランスがブレイク時に上昇するかどうかを確認するために,ボランスなどの他の指標を追加します.
試験パラメータはそれぞれ異なる製品に基づいている.
バックテスト結果に基づいて利益曲線を描き,ストップ・ロスを最適化して利益を得ます.
パラメータを最適化させる前に 紙取引を試してみてください
この戦略は全体的に明確な論理を持ち,指標の組み合わせでポジションを入力し,退出し,リスクを効果的に制御する.パラメータ最適化には大きな余地があります.異なるパラメータ設定をテストすることで,この戦略は安定した収益性の高い定量的な取引戦略になることができます.しかし,いかなる戦略も完全に損失を回避することはできません.トレーダーは取引の規律に従う必要があります - 勝利するときに利益を得て,負けたときに損失を削減します.
/*backtest
start: 2023-08-28 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//This script is a combination of 3 smoothed moving averages, and RSI. When moving averages are aligned upward (downward) and RSI is above (below) 50 and a down (up) William fractal appears, it enters long (short) position. Exiting from long and short entries are defined by StopLoss and TargetProfit.
//@version=5
strategy(title="3SmmaCrossUp + Fractal + RSI", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, currency=currency.USD, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// inputs
// Global
src = input(close, title="Source")
stopLoss = input.float(defval = 0.1, title = "Stop Loss %", minval = 0, maxval=100, step = 0.1)
targetProfit = input.float(defval = 0.4, title = "Target Profit %", minval = 0, maxval=100, step = 0.1)
// Smooth Moving Average
fastSmmaLen = input.int(21, minval=1, title="Fast Length", group = "Smooth Moving Average")
midSmmaLen = input.int(50, minval=1, title="Mid Length",group = "Smooth Moving Average")
slowSmmaLen = input.int(200, minval=1, title="Slow Length",group = "Smooth Moving Average")
// RSI
rsiLen = input.int(defval=14, title="length", minval=1, maxval=1000, step=1, group="RSI")
// Fractals
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=2, group = "Fractals")
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// initialization
var waitingFirstTradeInUpwardTrend = false
var waitingFirstTradeInDownwardTrend = false
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// functions
smma(ma, src, len) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ma : (smma[1] * (len - 1) + src) / len
smma
fractals(n, highs, lows) =>
// UpFractal
bool upflagDownFrontier = true
bool upflagUpFrontier0 = true
bool upflagUpFrontier1 = true
bool upflagUpFrontier2 = true
bool upflagUpFrontier3 = true
bool upflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
upflagDownFrontier := upflagDownFrontier and (highs[n-i] < highs[n])
upflagUpFrontier0 := upflagUpFrontier0 and (highs[n+i] < highs[n])
upflagUpFrontier1 := upflagUpFrontier1 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+i + 1] < highs[n])
upflagUpFrontier2 := upflagUpFrontier2 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+i + 2] < highs[n])
upflagUpFrontier3 := upflagUpFrontier3 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+3] <= highs[n] and highs[n+i + 3] < highs[n])
upflagUpFrontier4 := upflagUpFrontier4 and (highs[n+1] <= highs[n] and highs[n+2] <= highs[n] and highs[n+3] <= highs[n] and highs[n+4] <= highs[n] and highs[n+i + 4] < highs[n])
flagUpFrontier = upflagUpFrontier0 or upflagUpFrontier1 or upflagUpFrontier2 or upflagUpFrontier3 or upflagUpFrontier4
upFractal = (upflagDownFrontier and flagUpFrontier)
// downFractal
bool downflagDownFrontier = true
bool downflagUpFrontier0 = true
bool downflagUpFrontier1 = true
bool downflagUpFrontier2 = true
bool downflagUpFrontier3 = true
bool downflagUpFrontier4 = true
for i = 1 to n
downflagDownFrontier := downflagDownFrontier and (lows[n-i] > lows[n])
downflagUpFrontier0 := downflagUpFrontier0 and (lows[n+i] > lows[n])
downflagUpFrontier1 := downflagUpFrontier1 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+i + 1] > lows[n])
downflagUpFrontier2 := downflagUpFrontier2 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+i + 2] > lows[n])
downflagUpFrontier3 := downflagUpFrontier3 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+3] >= lows[n] and lows[n+i + 3] > lows[n])
downflagUpFrontier4 := downflagUpFrontier4 and (lows[n+1] >= lows[n] and lows[n+2] >= lows[n] and lows[n+3] >= lows[n] and lows[n+4] >= lows[n] and lows[n+i + 4] > lows[n])
flagDownFrontier = downflagUpFrontier0 or downflagUpFrontier1 or downflagUpFrontier2 or downflagUpFrontier3 or downflagUpFrontier4
downFractal = (downflagDownFrontier and flagDownFrontier)
[upFractal, downFractal]
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// calcs
[upFractal, downFractal] = fractals(n, high, low)
rsiIsHigh = ta.rsi(src, rsiLen) >= 50
slowMa = ta.sma(src, slowSmmaLen)
midMa = ta.sma(src, midSmmaLen)
fastMa = ta.sma(src, fastSmmaLen)
slowSmma = smma(slowMa ,src, slowSmmaLen)
midSmma = smma(midMa, src, midSmmaLen)
fastSmma = smma(fastMa, src, fastSmmaLen)
isFastSmmaUpward = ta.rising(fastSmma, 1)
isMidSmmaUpward = ta.rising(midSmma, 1)
isSlowSmmaUpward = ta.rising(slowSmma, 1)
isFastSmmaDownward = ta.falling(fastSmma, 1)
isMidSmmaDownward = ta.falling(midSmma, 1)
isSlowSmmaDownward = ta.falling(slowSmma, 1)
slowMovingAveragesAreUpward = isMidSmmaUpward and isSlowSmmaUpward
slowMovingAveragesAreDownward = isMidSmmaDownward and isSlowSmmaDownward
justEnteredUpwardTrend = ta.crossover(fastSmma, midSmma) ? true : false
justEnteredDownwardTrend = ta.crossunder(fastSmma, midSmma) ? true : false
waitingFirstTradeInUpwardTrend := justEnteredUpwardTrend == true ? true : (isFastSmmaDownward or isMidSmmaDownward or isSlowSmmaDownward ? false : waitingFirstTradeInUpwardTrend)
waitingFirstTradeInDownwardTrend := justEnteredDownwardTrend == true ? true : (isFastSmmaUpward or isMidSmmaUpward or isSlowSmmaUpward ? false : waitingFirstTradeInDownwardTrend)
priceCrossedOverSlowMa = ta.crossover(close, slowSmma)
priceCrossedUnderSlowMa = ta.crossunder(close, slowSmma)
enterLongCondition = barstate.isconfirmed and low > fastSmma and rsiIsHigh and (downFractal or priceCrossedOverSlowMa) and waitingFirstTradeInUpwardTrend and strategy.position_size == 0
enterShortCondition = barstate.isconfirmed and high < fastSmma and (not rsiIsHigh) and (upFractal or priceCrossedUnderSlowMa) and waitingFirstTradeInDownwardTrend and strategy.position_size == 0
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// strategy
if(enterLongCondition)
strategy.entry(id="L", direction=strategy.long)
waitingFirstTradeInUpwardTrend := false
if(enterShortCondition)
strategy.entry(id="S", direction=strategy.short)
waitingFirstTradeInDownwardTrend := false
if(strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="EL", stop=strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss/100), limit=strategy.position_avg_price * (1+targetProfit/100))
if(strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="ES", stop=strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss/100), limit=strategy.position_avg_price * (1-targetProfit/100))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// plots
plot(series = slowSmma, title="Slow SMMA", linewidth=3)
plot(series = midSmma, title="Mid SMMA", linewidth=2)
plot(series = fastSmma, title="Fast SMMA", linewidth=1)
plotchar(series=rsiIsHigh, title='rsiIsHigh', char='')
plotchar(series=justEnteredUpwardTrend, title='justEnteredUpwardTrend', char='')
plotchar(series=justEnteredDownwardTrend, title='justEnteredDownwardTrend', char='')
plotchar(series=waitingFirstTradeInUpwardTrend, title='waitingFirstTradeInUpwardTrend', char='')
plotchar(series=waitingFirstTradeInDownwardTrend, title='waitingFirstTradeInDownwardTrend', char='')
plotchar(series=enterLongCondition, title='enterLongCondition' , char='')
plotchar(series=enterShortCondition, title='enterShortCondition' , char='')
plotshape(series=upFractal, title='upFractal', style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=#009688, size = size.tiny)
plotshape(series=downFractal, title='downFractal', style=shape.triangledown, location=location.belowbar, color=color.red, size = size.tiny)