AlphaTrendに基づくクロス期間戦略


作成日: 2023-09-28 11:05:27 最終変更日: 2023-09-28 11:05:27
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概要

この戦略は,RSIとMFIの2つの指標の優位性を組み合わせたAlphaTrend指標に基づいています.この戦略は,多空のトレンド市場において優れた戦略効果を得ることができます.

戦略原則

  1. 市場変動の度合いを計るATRの計算
  2. 取引量データがない場合は,RSI指標を使用して空白を判断します.取引量がある場合は,MFI指標を使用して空白を判断します.
  3. ATRと多空判断による上下軌道計算
  4. 軌道上下動的調整を組み合わせたAlphaTrend曲線を計算する
  5. 価格がAlphaTrendの曲線を上下すると,買入と売却のシグナルが発信されます.

この戦略は,主にAlphaTrend曲線による価格トレンドの方向を判断する.この戦略は,ATR市場の波動度量,RSIとMFI多空指標を総合的に考慮し,価格トレンドを効果的に追跡することができます.価格が曲線を破るとき,トレンドの転換が発生することを示す.この時間点は入場の時間点である.

戦略的優位性

  1. アルファトレンド指数は,RSIとMFIの2つの指数の優位性を組み合わせ,空虚な市場状況に同時に適応します.
  2. 動的上下軌の設定は,市場の波動に応じて自動的に調整することができます
  3. 価格と取引量に関する情報を総合的に考慮し,誤った反信信号に誤解されやすい
  4. 突破的な操作により,新しいトレンドの方向を把握できます.
  5. 論理が明快でシンプルで,理解しやすい実装

全体として,この戦略は多空市場に適用され,市場のノイズを効果的にフィルターし,トレンドを正確に識別し,精密な高効率のトレンドフォロー戦略である.

戦略リスク

  1. アルファトレンド曲線が誤って突破される可能性があり,Combinationと他の指標との検証が必要です.
  2. 大規模な震動の際,複数の無効信号が発生する可能性があります.
  3. 指数パラメータの不適切な設定は,戦略の効果にも影響します.
  4. 暴風雨の暴落で,ストップダストが突破される可能性があり,大きな損失を警戒してください.

リスクに応じて,単一の損失を制御するためにストップロスを設定できます. 他の指標の組み合わせを使用して無効信号を減らすためにパラメータの組み合わせを最適化します. 異なる市場に応じてパラメータの設定を調整します.

戦略の最適化

  1. 異なるパラメータの組み合わせを試して,最適なパラメータを見つけることができます.
  2. 他の指標と組み合わせることで 判断を助ける補助条件を形成する
  3. ダイナミック・ストップまたはストップ・トラッキングを設定してリスクをコントロールできます.
  4. 市場状況に応じて異なる取引頻度を使用できます (例えば5分,15分など)
  5. 適切なタイミングで入場し,入場条件を正確に設定できます.

市場やパラメータをテストすることで,さらに多くの種類の状況に対応できるように,この戦略を最適化することもできます.

要約する

アルファトレンド戦略は,全体として,シンプルで効率的なトレンドフォロー戦略である.価格と取引量と組み合わせて,多空の状況に適応できる.突破的な操作方法で入場タイミングを明確にする.リスクを適切に管理する前提で,良い戦略効果を得ることができる.さらにテストする価値のある最適化により,より多くの市場で安定した利益を得ることができる.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-09-20 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// author © KivancOzbilgic
// developer © KivancOzbilgic
// pv additions, simplification and strategy conversion @ treigen
//@version=5
strategy('AlphaTrend For ProfitView', overlay=true, calc_on_every_tick=true, process_orders_on_close=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, initial_capital=1000)
coeff = input.float(1.5, 'Multiplier', step=0.1)
AP = input(15, 'Common Period')
ATR = ta.sma(ta.tr, AP)
novolumedata = input(title='Change calculation (no volume data)?', defval=false)

i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2014 00:00 +0000"), title = "Backtesting Start Time", inline="timestart", group='Backtesting')
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2100 23:59 +0000"), title = "Backtesting End Time", inline="timeend", group='Backtesting')
timeCond = true

pv_ex = input.string('', title='Exchange', tooltip='Leave empty to use the chart ticker instead (Warning: May differ from actual market name in some instances)', group='PV Settings')
pv_sym = input.string('', title='Symbol', tooltip='Leave empty to use the chart ticker instead (Warning: May differ from actual market name in some instances)', group='PV Settings')
pv_acc = input.string("", title="Account", group='PV Settings')
pv_alert_long = input.string("", title="PV Alert Name Longs", group='PV Settings')
pv_alert_short = input.string("", title="PV Alert Name Shorts", group='PV Settings')
pv_alert_test = input.bool(false, title="Test Alerts", tooltip="Will immediately execute the alerts, so you may see what it sends. The first line on these test alerts will be excluded from any real alert triggers" ,group='PV Settings')

upT = low - ATR * coeff
downT = high + ATR * coeff
AlphaTrend = 0.0
AlphaTrend := (novolumedata ? ta.rsi(close, AP) >= 50 : ta.mfi(hlc3, AP) >= 50) ? upT < nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : upT : downT > nz(AlphaTrend[1]) ? nz(AlphaTrend[1]) : downT


k1 = plot(AlphaTrend, color=color.new(#0022FC, 0), linewidth=3)
k2 = plot(AlphaTrend[2], color=color.new(#FC0400, 0), linewidth=3)

buySignalk = ta.crossover(AlphaTrend, AlphaTrend[2])
sellSignalk = ta.crossunder(AlphaTrend, AlphaTrend[2])

var exsym = ""
if barstate.isfirst
    exsym := pv_ex == "" ? "" : "ex=" + pv_ex + ","
    exsym := pv_sym == "" ? exsym : exsym + "sym=" + pv_sym + ","


if barstate.isconfirmed and timeCond 
    if strategy.position_size <= 0 and buySignalk
        strategy.entry("Buy", strategy.long)
        alert(pv_alert_long + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar_close)
    if strategy.position_size >= 0 and sellSignalk
        strategy.entry("Sell", strategy.short)
        alert(pv_alert_short + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar_close)


//  Only used for testing/debugging alert messages
if pv_alert_test
    alert("<![Alert Test]!>\n" + pv_alert_long + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar)
    alert("<![Alert Test]!>\n" + pv_alert_short + "(" + exsym + "acc=" + pv_acc + ")", alert.freq_once_per_bar)
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