移動平均のサポートとレジスタンスのブレイク戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日時: 2023-09-28 15:20:47
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概要

この戦略は,移動平均値に基づいて主要なサポートとレジスタンスレベルを特定し,価格がこれらのレベルを突破したときの取引を行います.この戦略は単純で効果的で,理解し実行しやすいです.

戦略の論理

この戦略は,サポートとレジスタンスゾーンを特定するために50の期間を持つ単純な移動平均値 (SMA) を使用します.特に:

閉じる価格がSMAを下から越えると,過去50期間の最高値がレジスタンスのRとして取られます.
閉じる価格が上からSMAを下回ると,過去50期間の最低値がサポートSとして取れます.
耐性を超えると長引く
短縮する時,Sのサポートを短縮する.

ストラテジーは,50期SMAを使用して価格ゾーンを分割し,価格がこれらのゾーンを突破したときの取引を行います.レジスタンスの上でのブレイクで長く,サポートの下でのブレイクで短くなります. ストラテジーは単純で実行が簡単です.

利点分析

この戦略には以下の利点があります.

サポート/レジスタンスを特定するために移動平均値を使用することは,かなり信頼性があり,誤ったブレイクを効果的にフィルタリングすることができます.
50年という期間が長すぎたり短すぎたりせず中期的に意味のあるレベルを検出できるのです
単一のSMAインジケーターのみを使用し,システムオーバーヘッドが低く,実装が簡単です.
ブレイクアウト・トレード戦略はシンプルで効果的です
調整可能なパラメータは少ないので,過剰な最適化は避けられます

リスク分析

この戦略には次のリスクもあります

SMAが完全にフィルタリングできない偽ブレイクのリスクはまだあります
固定期間は異なる市場サイクルに適応できず,短期的な機会を逃す可能性があります.
初期ブレイクアウト後,引き下げや再テストが起こり,慎重なストップ損失技術が必要です.
長期取引では,より大きな傾向の方向性を監視する必要があります.

これらのリスクは,SMA期間を調整し,トレンドフィルター指標を追加するなどの最適化によって対処できます.適切なストップ損失管理も非常に重要です.

オプティマイゼーションの方向性

戦略を強化するいくつかの方法:

MACDのような指標を追加して傾向の方向と勢いを測定します
ダイナミックな調整のために MA 期間を適応的に最適化する.
突破検出を改善し,例えばMAとボリンジャー帯の同時突破を要求する.
ストップ・ロスのメカニズムを組み込み単一の取引損失を制御する.
最適な組み合わせを見つけるために,異なるMA期間パラメータをテストする.

これらの改善により戦略は異なる市場サイクルにわたってより堅牢なものになります

概要

ストラテジーは,SMAとトレードブレイクでサポート/レジスタンスを特定し,物事をシンプルかつ効果的にします.複数の次元で最適化するための大きな余地もあります. 偽ブレイクがリスクであり続ける一方で,慎重なストップロスの使用はこれを効果的に制御できます. 戦略は初心者にとって理解しやすいし,実践的な経験を得るのに最適です.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//--------------------------*
//-- This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0
//-- 開源代碼受Mozilla公眾授權條款2.0版規範, 網址是https://mozilla.org/MPL/2.0/
//
//@version=4
//
//  作品: [LunaOwl] 支撐壓力策略第4版
//  英文: [LunaOwl] Support Resistance Strategy V4
//
////////////////////////////////
//     ~~!!*(๑╹◡╹๑) **       //
//  製作:  @LunaOwl 彭彭      //
//  日期:  2019年03月05日     //
//  修改:  2019年04月22日     //
//  四版:  2020年06月16日     //
//  發表:  2020年06月17日     //
////////////////////////////////

//==設定策略==//

strategy("[LunaOwl] 支撐壓力策略 [回測]",
     shorttitle          = "支撐壓力策略 [回測]",
     overlay             = true,
     calc_on_order_fills = false,
     calc_on_every_tick  = false,
     pyramiding          = 0,
     currency            = currency.NONE,
     initial_capital     = 10000,
     slippage            = 5,
     default_qty_value   = 100,
     default_qty_type    = strategy.percent_of_equity,
     commission_type     = strategy.commission.percent,
     commission_value    = 0.05
     )

LB = input(50, title = "回溯期數", type = input.integer)
R = valuewhen(cross(sma(close, LB),close), highest(high, LB), 1)
S = valuewhen(cross(close,sma(close, LB)),  lowest( low, LB), 1)

plot(R, title = "壓力", color = color.green)
plot(S, title = "支撐", color = color.red)

//==定義輸出結果==//

Trend_up = crossover(close, R) ? 1 : 0
Trend_dn = crossunder(close, S) ? -1 : 0

//==設定出場規則==//

Enter = Trend_up ==  1 and Trend_up[1] == 0 ? Trend_up : na
Exit  = Trend_dn == -1 and Trend_dn[1] == 0 ? Trend_dn : na
strategy.entry("多", strategy.long, when = Enter)
strategy.entry("空", strategy.short, when = Exit)

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