CCIゼロクロージング傾向戦略をフォローする

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年9月28日16時36分
タグ:

概要

この戦略は,CCIインジケーターのゼロクロージングをエントリー・エグジット・シグナルとして使って,トレンド方向を把握する.CCIがマイナスゾーンからゼロを超えるとロングになり,CCIがポジティブなゾーンからゼロを超えるとショートになり,トレンドをフォローする.

戦略の論理

CCI指標では20の期間を使用します.
CCIが0を超えると -100でストップ損失でロングします
CCIが0を下回ると,ストップ損失を100でショートします.
CCIが0を超えると退場する

基本論理は,CCIのゼロクロシングをトレンド変化のシグナルとして捉えることである.CCIがマイナスからポジティブなゾーンに移動すると,価格は過剰販売から移動し,上昇傾向を開始する可能性があることを示唆する.CCIがポジティブからマイナスゾーンに移動すると,価格は過剰購入から移動し,下落傾向を開始する可能性があることを示唆する.戦略はクロシングに侵入し,リスクを制御するために合理的なストップロスを設定する.

利点分析

CCIのゼロ・クロスリングを使用してトレンド方向を決定することは,指標の古典的な応用です.
適切なCCIの長さはノイズをフィルタリングし,主要なトレンド変化点を捕捉します.
トレンドごとに1入だけストップでオーバートレードを減らして大金を集める
CCIパラメータと停止距離は,より普遍性のために最適化されています.

リスク分析

CCIは誤った交差信号を出し,不必要な損失を引き起こす可能性があります.
誤ったストップ損失距離は,幅が大きすぎたり,狭すぎたりする.
誤ったCCI長さは,有用な短期間の機会をフィルタリングすることができます.
タイムレイグリスクがある.CCIは実際のトレンド形成に遅れ,遅いエントリーを引き起こす可能性があります.

解決策:

確認のために他の指標を追加し,偽のCCI横断を避ける.
停止距離を動的に調整する
CCIの長さを最適化してタイムフレームのトレンドを把握する
入国規則を緩和し,CCIゼロの渡航を厳格に要求しない.

オプティマイゼーションの方向性

この戦略は,次の側面においてさらに最適化することができる.

CCI パラメータの長さを最適化して最適な設定を見つけます.異なる長さをテストし,収益性と勝利率を評価します.
KDJ,MACDなどの他の指標を追加し,偽のCCI信号を避ける.価格レベルや同時信号の持続的なブレイクが必要です.
ストップ損失距離を市場の変動に基づいて動的に調整する. 緊密なストップはタイムリーストップを意味するが,過度に敏感である可能性があります. 広いストップはトレンドを保持することができますが,ストップアウトした場合損失を増やすことができます.
入口規則を緩和して逃した入口を減らす切符を正確に待つ代わりに CCIがゼロ点に近づくにつれてスケーリングを始める
トレンドが逆転するときに新しい出口,例えば価格が一定の割合で下がる.

結論

この戦略は,トレンド方向を決定し,合理的なストップ損失でトレンドを効果的にフォローする交差点に入るためにCCIゼロクロシングを使用する. 確認,パラメータ調節,エントリールール,出口に関するさらなる最適化は,安定したトレンドフォロー戦略に改善することができます. トレーダーは,この戦略を使用して適切なストップ距離,リスク偏好に基づいて保持期間,利益を採用することができます.

/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CCI Level Zero Strategy (by Marcoweb) v1.0", shorttitle="CCI_L_Z_Strat_v1.0", overlay=true)

///////////// CCI
CCIlength = input(20, minval=1, title="CCI Period Length") 
CCIoverSold = -100
CCIoverBought = 100
CCIzeroLine = 0
CCI = cci(hlc3, CCIlength)
price = hlc3
vcci = cci(price, CCIlength)

source = close
buyEntry = crossover(source, CCIzeroLine)
sellEntry = crossunder(source, CCIzeroLine)
plot(CCI, color=black,title="CCI")
p1 = plot(CCIoverSold, color=blue,title="-100")
p2 = plot(CCIoverBought, color=red,title="100")
p3 = plot(CCIzeroLine, color=orange,title="0")


///////////// CCI 0Trend v1.0 Strategy 
if (not na(vcci))

    if (crossover(CCI, CCIzeroLine))
        strategy.entry("CCI_L", strategy.long, stop=CCIoverSold,  comment="CCI_L")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_L")
        
    if (crossunder(CCI, CCIzeroLine))
        strategy.entry("CCI_S", strategy.short, stop=CCIoverBought,  comment="CCI_S")
    else
        strategy.cancel(id="CCI_S")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

もっと

2019 FMZ - すべての権利は保護されています.

CCIゼロクロージング傾向 戦略をフォローする

概要

戦略の論理

利点分析

リスク分析

オプティマイゼーションの方向性

結論

CCIゼロクロージング傾向戦略をフォローする