RSIに基づく純粋なロング取引戦略
作成日:
2023-10-07 10:02:21
最終変更日:
2023-10-07 10:02:21
コピー:
2
クリック数:
720
ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー
概要
この戦略は,相対的に強い指数 ((RSI)) をベースに,純粋に多頭取引システムを設計した.このシステムは,RSIを異なる上下軌道に配置することで,RSI指標が金叉が発生したときに多頭し,死叉が発生したときに平仓を実現した.
戦略原則
この戦略は,主にRSI指標に依存して取引信号を生成する. RSI指標は,決算価格の上昇と下落の日の比率を一定周期で計算することによって,株式の超買い超売り状況を反映する. RSI値が高くても超買い,RSI値が低くても超売りを表す.
具体的には,戦略はRSIの複数のパラメータを設定して取引シグナルを生成します.
- rsi_low: RSIの下位,デフォルト値が30で,その値を下回ると超売りとみなされる
- rsi_middle: RSIのミドル軌道で,デフォルトは55
- rsi_mhigh: RSIの中高軌道で,デフォルト値は60
- rsi_high: RSIの高軌道で,デフォルト値は70で,この値より高い場合はオーバーバイとみなされる
- rsi_top: RSIの最高値で,デフォルト値は75
- rsi_period: RSIの周期数を計算する. 既定値は14
RSI値を計算した後,戦略は以下の原則で取引信号を生成します.
- RSIが下位または中位軌道に突入したときに,多額のポジションを入れます.
- RSIが下落すると,ストップ・ローとして退出します.
- RSIが中・中・高線を突破すると,
- RSIが高値を超えると,全額で外出します.
このように,複数のRSIを上下軌道に設定して,超買超売の領域間の金叉の死叉を捕捉することで,トレンド追跡が可能になります.
優位分析
RSIに基づくトレンド追跡戦略は,以下の利点があります.
- RSI指標で超買いと超売りを判断し,順調を判断します.
- 構成可能なRSIパラメータが豊富で,周期や品種に合わせて柔軟に調整できます
- 区切りストップにより,大きなトレンドを把握し,同時にリスクをコントロールできます.
- 取引のタイミングを制限することなく,完全に自動化
- RSIは,他の指標と組み合わせて,戦略の余地を増やすことができます.
リスク分析
しかし,この戦略にはいくつかのリスクがあります.
- RSIは後退し,大幅なトレンドの始まりを逃す可能性がある
- ストップポイントを正しく設定しないことで,不必要な損失を招く可能性があります.
- 多頭戦略はトレンドの逆転を捉えることができず,方向性のあるリスクがある
- 安定した保有期間は短く,手数料やスライドポイントコストが高くなる可能性が高い
- RSIが偏差したときに発生した取引シグナルエラー
これは,RSI周期パラメータを適切に調整し,平均線指標と組み合わせ,合理的な止損位置を設定することによって最適化することができます.
最適化の方向
この戦略は,以下の点でさらに改善できます.
- RSIパラメータを最適化し,上下軌道位置を調整し,市場状況に適応する
- 平均線指数フィルターを追加し,RSIの遅延による誤信号を回避します.
- 入場シグナルとして価格突破を設定し,確認としてRSI金叉を設定する
- トレンドの逆転に対する判断を高め,戦略を双方向に操作する
- ストップ・ストラトジーを最適化します. ストップ・ストラトジーを移動します. ストップ・ストラトジーを移動します.
- トレンド判断の強化と取引量
- RSIパラメータの動的最適化を実現する機械学習アルゴリズム
要約する
この戦略は,配置されたRSI技術指標を介して,簡単なトレンド追跡取引システムを実現します. 戦略のアイデアは明確で分かりやすく,自分の必要に応じてパラメータを調整できます. しかし,いくつかのリスクもあります. 注意を払う必要があります.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-09-06 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 4
// https://sauciusfinance.altervista.org, another trading idea, suggested by the fact that RSI tends to accompany the trend
strategy(title="Pure RSI long only", overlay = true, max_bars_back=500)
// INPUTS
rsi_low = input(30, title ="RSI lower band", minval=5, step = 1)
rsi_middle = input(55, title ="RSI middle band", minval=10, step = 1)
rsi_mhigh = input(60, title ="RSI middle high", minval=20, step = 1)
rsi_high = input(70, title ="RSI high", minval=30, step = 1)
rsi_top = input(75, title ="RSI top", minval=30, step = 1)
rsi_period = input(14, title="RSI period", minval = 1, step = 1)
// CALCULATIONS
myrsi = rsi(close, rsi_period)
/// Entry: when RSI rises from the bottom or, after a retracement, it overcomes again the middle level of 50
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_low))
strategy.entry("Long", true, when = crossover(myrsi,rsi_middle))
/// EXITS: when RSI crosses under the initial bottom level (stop loss) or undergoes one of the next 3 steps : 50, 60, 70 or it's simply
// higher than 70
// you may test viceversa for short, adding level of 40
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_low), comment="low")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_middle), comment="middle")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_mhigh), comment="middle-hi")
strategy.close("Long", when = crossunder(myrsi, rsi_high), comment="high")
strategy.close("Long", when = (myrsi>rsi_top), comment="top")
plotchar(myrsi, title = "myrsi", char='+', color=color.black)
// CONCLUSION: this system give notable results related to MA & RSI trading system and it's a good alternative. The best is making
// roboadvisoring by working this two system togheter, i.e. watching both MA and levels of RSI together (you may also enter if RSI
// crosses over 30 and then wait for a confirm in MA)