この戦略は,より正確で信頼性の高い取引信号を生成するために複数の技術指標を組み合わせます. 2つの部分で構成されています:第一部は123逆転戦略を使用し,第二部はTEMA指標を使用します. 両方によって生成される取引信号は,間違った信号をフィルタリングし,信号品質を改善するために組み合わせられます.
第1部は123逆転戦略を使用する.ストキャスト指標に基づいている.閉値が2日連続で逆転を示しているとき (例えば上昇から下落に回転),ストキャスト指標が過剰購入または過剰販売信号を示しているとき,購入または売却信号を生成する.
具体的には,閉店価格が前日より高く,ストキャストスローラインが50を下回ると,購入信号を生成する.閉店価格が前日より低く,ストキャストスローラインが50を超えると,売却信号を生成する.
2番目の部分はTEMA指標を使用します.TEMAは三重指数関数移動平均を表すもので,以下のように計算されます.
TEMA = 3EMA ((CLOSE, N) - 3 についてEMA (EMA) (EMA) (EMA) (EMA) (EMA) (EMA) (EMA) (EMA)
N がパラメータ長さである. 閉じる価格が TEMA 値を超える場合,購入信号を生成する. 閉じる価格が TEMA 値以下である場合,販売信号を生成する.
最後に,2つの指標からのシグナルが組み合わせられ,両指標が一貫したシグナル (両方とも購入または両方とも販売) を生成するときにのみ,実際の取引シグナルが生成されます.
この戦略は,複数の指標を合理的に組み合わせることで信号品質を改善し,非常に効果的な定量的な取引戦略になります. しかし,リスク管理は,さまざまな市場で安定したパフォーマンスを維持できるように,微調整パラメータや最適化のために他のコンポーネントを追加するなど,依然として必要です.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )