複数の指標の組み合わせ戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,複数の異なるタイプの技術指標を組み合わせて,より正確な信頼性の高い取引信号を生成する.この戦略は,2つの部分で構成されています.第1部は123反転戦略を使用し,第2部はTEMA指標を使用します.両者の生成された取引信号は,誤った信号をフィルターして,信号の質を向上させるために組み合わせられています.
戦略原則
第1部では123逆転戦略を使用する.この戦略は,ストキャスティック指標に基づいており,株価が2日連続で閉店価格が逆転したときに (例えば2日間の閉店価格が回転で下落したときに) 購入または売却の信号を生じ,ストキャスティック指標がオーバーバイまたはオーバーセール信号を示している.
具体的には,閉店価格が前日の閉店価格より高く,ストキャスティック・スローラインが50を下回った場合,買入シグナルが生じます.閉店価格が前日の閉店価格より低く,ストキャスティック・スローラインが50を超えた場合は,売り出します.
第2部では,TEMA指標を使用する.TEMAは,三重指数移動平均を表し,計算方法は以下の通りである.
TEMA = 3*EMA(CLOSE, N) - 3*EMA(EMA(CLOSE, N), N) + EMA(EMA(EMA(CLOSE, N), N), N)
その中,Nはパラメータの長さである. TEMA指標値より閉店価格が高い場合,買入シグナルを生成し,TEMA指標値より閉店価格低い場合,売り出しシグナルを生成する.
最後に,2つの指標を組み合わせた信号である。 2つの指標が一致する信号を生成するのみで (両方が買ったり,両方が売ったり),実際の取引信号が生成される。
戦略的優位性
- 複数の指標を組み合わせることで,誤った信号をフィルターして信号の質を向上させることができる.
- 123 逆転戦略は,株価の実際の逆転をベースに,トレンドで高買いと恐怖の売り方を避ける.
- TEMAは,多重平滑によって騒音を軽減し,より信頼できる信号を生成する.
- 2つの異なるタイプの指標の組み合わせにより,取引シグナルの信頼性がより高くなります.
リスクと最適化
- 逆転策には,牛市における大きな上向きのトレンドを逃すリスクがある.逆転策のパラメータを適切に調整して,ミッシングアウトの確率を減らすことができます.
- TEMAは,トレンド追跡指標として,誤信号を生成する可能性がある.TEMAのパラメータを適切に調整して,指標の感度を最適化することができる.
- 2つの指標は,パラメータが正しく選択されていない場合,信号が過度に希少になる可能性があります.適切な取引頻度を達成するためにパラメータを調整する必要があります.
- 特定の市場環境では,フィルターを追加して,リスクを制御するために,戦略をオフにすることを検討することができます.
要約する
この戦略は合理的な多指標の組み合わせによって取引信号の質を高め,非常に効果的な量化取引戦略である.しかし,リスク管理に注意し,パラメータを適切に調整するか,他のコンポーネントを追加して最適化することで,戦略が異なる市場で安定して動作できるようにする必要があります.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 24/11/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This study plots the TEMA1 indicator. TEMA1 ia s triple MA (Moving Average),
// and is calculated as 3*MA - (3*MA(MA)) + (MA(MA(MA)))
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
TEMA(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xEMA1 = ema(xPrice, Length)
xEMA2 = ema(xEMA1, Length)
xEMA3 = ema(xEMA2, Length)
nRes = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
pos := iff(close > nRes, 1,
iff(close < nRes, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & TEMA1", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- TEMA1 ----")
LengthTEMA = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posT3A = TEMA(LengthTEMA)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posT3A == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posT3A == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )