双方向スーパートレンド戦略


作成日: 2023-10-08 15:02:45 最終変更日: 2023-10-08 15:02:45
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概要

この戦略は,ATR指標で計算された上線と下線に基づいて,現在のトレンドの方向を判断し,買入と売却のシグナルを与えます. 価格が上線を突破したときに看板になり,価格が下線を突破したときに看板になります.

戦略原則

  1. 価格の平均波動範囲を表すATR指標を計算する
  2. ATR 値を倍数で計算した上線と下線
  3. 価格の上昇と下降の関係を判断し,トレンドの方向を決定する
    • 価格が上位に上がったとき,看板のトレンドは
    • 価格が下落すると,下落傾向になります.
  4. トレンドが変化したときに,買ったり売ったりするシグナルを与えます.
    • ダウントレンドから上昇トレンドに変化すると,上線近くで買い信号を与えます.
    • 下位トレンドから下位トレンドに変化すると,下位トレンドの近くで,売り/出札のシグナルを与えます.
  5. 上下線,トレンド方向,買入シグナルを視覚的に表示する

優位分析

  • ATR指標を使用してトレンドを判断し,市場の波動幅に応じて適切なパラメータを設定し,上下軌道線を市場のトレンドにより適合させることができます.
  • トレンド転換を判断するために,上下線を突破して,トレンドの逆転をタイムリーに捉えることができます.
  • 市場における偽の突破に邪魔されないように,トレンド方向にシグナルをフィルターする
  • 信号の表示は,上下線と取引の信号を視覚的に表示します.

リスク分析

  • ATRパラメータが大きすぎたり小さすぎたりすると,上下線が価格から離れ,トレンドを効果的に追跡できなくなります.
  • 倍数パラメータが大きすぎると偽信号が増える.倍数が小さすぎると信号が遅れる.
  • 逆転時刻の把握が不十分で,逆転ポジションを開設して損失を招く可能性
  • 他の指標と組み合わせたフィルタリング戦略のシグナルの必要性

最適化の方向

  • ATR周期パラメータを動的に最適化して,上下軌道を市場の波動に適したものにすることを考慮することができます.
  • 異なる品種の異なる周期のパラメータ調整策を研究できる
  • 他の指標と組み合わせてトレンドを判断できます.例えば,増量価格の確認
  • 機械学習技術によってパラメータの設定を最適化できます.

要約する

この戦略は全体としてATR指標に基づく二方向のトレンド判断の考え方を実現し,上下線を突破して買出信号を与え,その後トレンド方向と組み合わせてフィルタリングを行う.偽信号による干渉を避ける.パラメータ調整によって異なる市場環境に適応することができる.しかし,一定のリスクがあり,さらなる最適化が必要である.全体的に言えば,この戦略は比較的シンプルで実用的で,さらなる研究・改善に値する.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 3d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

TradeId = "RVG"

InitCapital = 1000
InitPosition = 1000
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = true
CalcOnTick = true

//@version=4
// strategy("Supertrend RG", overlay = true,process_orders_on_close=true,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=InitCommission,
//  currency=currency.USD,initial_capital=InitCapital,default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=InitPosition, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills, calc_on_every_tick=CalcOnTick,pyramiding=InitPyramidMax)

//
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE

// From Date Inputs
fromDay = input(defval=1, title="From Day", minval=1, maxval=31)
fromMonth = input(defval=1, title="From Month", minval=1, maxval=12)
fromYear = input(defval=2018, title="From Year", minval=1970)

// To Date Inputs
toDay = input(defval=1, title="To Day", minval=1, maxval=31)
toMonth = input(defval=1, title="To Month", minval=1, maxval=12)
toYear = input(defval=2100, title="To Year", minval=1970)

// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true



Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")


strategy.entry(TradeId + " Long", true, when=buySignal[1] and time_cond)
strategy.entry(TradeId + " Short", false, when=sellSignal[1] and time_cond)
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