ツイン最適化されたトレンドトラッカー戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年8月10日15時10分31秒
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概要

ツインオプティマイズドトレンドトラッカー戦略は,OTT戦略の強化バージョンで,二重OTTラインと係数を組み合わせて,横向市場中に誤った信号をよりうまく処理する.この戦略は,トルコのトレーダーであるAnıl Özekşiによって開発され,彼のビデオチュートリアルでデザイン哲学を説明した.

原則

ツインOTT戦略の核心は,最適化されたトレンド追跡線 - OTTを使用してトレンド方向を決定することである.まず移動平均MAvgを計算し,その後,MAvg値のパーセントに基づいて,ロングストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップストップ

横向市場における誤った信号に対処するために,この戦略は以下の2つの側面を改善します.

OTT線は,OTTアップとOTTdnという2つの垂直に移動したOTT線が追加される.これらは元のOTTのわずかな上下移動である.価格がこれらの2つの移動した線を突破する時のみ,有効な取引信号が生成される.
2つの移動されたOTTラインを精密に調整するために,小さな係数係数が導入されます.

このツインOTTデザインにより,間違った信号を避けるために横向市場からのほとんどのノイズがフィルタリングできます. 傾向のターニングポイントを把握し,ポジションをタイムリーに切り替えるのに役立ちます. これはツインOTT戦略の最大の利点です.

利点

双子のOTTラインのデザインは,誤った信号を効果的にフィルターし,戦略の安定性を高めることができます
追加係数は,OTT線が市場によりうまく対応するのを助けます
ビデオチュートリアルで戦略の論理を明確に説明しています.
市場動向を決定するために EMA,ストップ・ロスの線のような複数の技術指標を組み合わせます
著者アニル・オゼキシはトルコの知名なトレーダーで

リスク

OTT インディケーター自体は,ウィップソーとプルバックテストを傾向しています.ツイン OTT デザインは,この問題を軽減します.
ストップ・ロスの線が頻繁に引き上げられ取引が過剰になる可能性があります
効率を損なうため,係数は最適値に慎重にテストする必要があります.
チュートリアルはトルコ語です.言語障壁は論理の誤解につながる可能性があります.
バックテストが不十分です戦略の検証にはより多くの期間と市場が必要です

対策:

過剰な敏感性を防ぐために,ストップ損失線とツインOTTの間にバッファを追加します.
バックテスト結果に従って係数設定を最適化
論理の正しい理解を確保するためにチュートリアルを翻訳
信頼性を確認するために,より多くの歴史的期間をバックテストする

オプティマイゼーションの方向性

パラメータを設定します.
OTT 原則に適した他のタイプの移動平均を試す
各取引手段の係数を個別に最適化する
小規模な取引セッション中に間違った信号を避けるためにフィルターを追加します.
ストップ・ロスの線を動的にして波動性に基づいて
パラメータを自動最適化するために機械学習を導入する

概要すると,Twin OTT戦略は,Anıl ÖzekşiのOTT経験を完全に活用し,革新を行っています.信頼性のある,カスタマイズ可能なトレンド追跡フレームワークになる可能性があります.しかし,変化する市場に適応するために,継続的な最適化とテストが必要です.

結論

ツインOTT戦略は,二重最適化されたトレンドトラッキングラインと微調整係数を使用して横向市場中に誤った信号を効果的に処理します.トレンドを追跡するために移動平均概念とダイナミックストップ損失ラインを合理的に使用します.この簡潔で実践的な戦略は,有名なトレーダーの第一手経験から生じ,深く研究し適用する価値があります.しかし,我々はその限界を意識し,自満を避けるべきです.継続的な最適化と厳格なテストによってのみ,それは堅牢なトレンドトラッキング戦略になることができます.

/*backtest
start: 2023-09-07 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KivancOzbilgic

//created by: @Anil_Ozeksi
//developer: ANIL ÖZEKŞİ
//author: @kivancozbilgic

strategy("Twin Optimized Trend Tracker","TOTT", overlay=true)
src = input(close, title="Source")
length=input(40, "OTT Period", minval=1)
percent=input(1, "Optimization Constant", type=input.float, step=0.1, minval=0)
coeff=input(0.001, "Twin OTT Coefficient", type=input.float, step=0.001, minval=0)
showsupport = input(title="Show Support Line?", type=input.bool, defval=true)
showsignalsk = input(title="Show Signals?", type=input.bool, defval=true)
mav = input(title="Moving Average Type", defval="VAR", options=["SMA", "EMA", "WMA", "TMA", "VAR", "WWMA", "ZLEMA", "TSF"])
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
Var_Func(src,length)=>
    valpha=2/(length+1)
    vud1=src>src[1] ? src-src[1] : 0
    vdd1=src<src[1] ? src[1]-src : 0
    vUD=sum(vud1,9)
    vDD=sum(vdd1,9)
    vCMO=nz((vUD-vDD)/(vUD+vDD))
    VAR=0.0
    VAR:=nz(valpha*abs(vCMO)*src)+(1-valpha*abs(vCMO))*nz(VAR[1])
VAR=Var_Func(src,length)
Wwma_Func(src,length)=>
    wwalpha = 1/ length
    WWMA = 0.0
    WWMA := wwalpha*src + (1-wwalpha)*nz(WWMA[1])
WWMA=Wwma_Func(src,length)
Zlema_Func(src,length)=>
    zxLag = length/2==round(length/2) ? length/2 : (length - 1) / 2
    zxEMAData = (src + (src - src[zxLag]))
    ZLEMA = ema(zxEMAData, length)
ZLEMA=Zlema_Func(src,length)
Tsf_Func(src,length)=>
    lrc = linreg(src, length, 0)
    lrc1 = linreg(src,length,1)
    lrs = (lrc-lrc1)
    TSF = linreg(src, length, 0)+lrs
TSF=Tsf_Func(src,length)
getMA(src, length) =>
    ma = 0.0
    if mav == "SMA"
        ma := sma(src, length)
        ma

    if mav == "EMA"
        ma := ema(src, length)
        ma

    if mav == "WMA"
        ma := wma(src, length)
        ma

    if mav == "TMA"
        ma := sma(sma(src, ceil(length / 2)), floor(length / 2) + 1)
        ma

    if mav == "VAR"
        ma := VAR
        ma

    if mav == "WWMA"
        ma := WWMA
        ma

    if mav == "ZLEMA"
        ma := ZLEMA
        ma

    if mav == "TSF"
        ma := TSF
        ma
    ma
    
MAvg=getMA(src, length)
fark=MAvg*percent*0.01
longStop = MAvg - fark
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := MAvg > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop =  MAvg + fark
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := MAvg < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and MAvg > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and MAvg < longStopPrev ? -1 : dir
MT = dir==1 ? longStop: shortStop
OTT=MAvg>MT ? MT*(200+percent)/200 : MT*(200-percent)/200 
OTTup=OTT*(1+coeff)
OTTdn=OTT*(1-coeff)

PPLOT=plot(showsupport ? MAvg : na, color=#0585E1, linewidth=2, title="Support Line")

pALLup=plot(nz(OTTup[2]), color=color.green, linewidth=2, title="OTTup", transp=0)
pALLdn=plot(nz(OTTdn[2]), color=color.red, linewidth=2, title="OTTdown", transp=0)

buySignalk = crossover(MAvg, OTTup[2])
sellSignalk = crossunder(MAvg, OTTdn[2])
K1=barssince(buySignalk)
K2=barssince(sellSignalk)
O1=barssince(buySignalk[1])
O2=barssince(sellSignalk[1])

plotshape(buySignalk and showsignalsk and O1>K2 ? min(low-abs(roc(low,1)),OTTdn-abs(roc(low,1))) : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(sellSignalk and showsignalsk and O2>K1 ? max(high+abs(roc(high,1)),OTTup+abs(roc(high,1))) : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0,display=display.none)
longFillColor = highlighting ? (O2>K1 ? color.green : na) : na
shortFillColor = highlighting ? (O1>K2 ? color.red : na) : na
fill(mPlot, PPLOT, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor,transp=90)
fill(mPlot, PPLOT, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor,transp=90)
fill(pALLup, pALLdn, title="Flat Zone Highligter", color=color.blue,transp=90)



dummy0 = input(true, title = "=Backtest Inputs=")
FromDay    = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth  = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear   = input(defval = 2005, title = "From Year", minval = 2005)
ToDay      = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth    = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear     = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2006)
Start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)
Finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)
Timerange() =>
    time >= Start and time <= Finish ? true : false
if buySignalk
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if sellSignalk
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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