この戦略は,ポジティブとネガティブなモメンタム変化の累積総和を計算してトレンド継続を決定し,それを使用して長または短方向を決定する.ポジティブなモメンタム変化の累積総和がネガティブなモメンタム変化よりも大きい場合,それは長時間上昇傾向継続として判断される.ネガティブなモメンタム変化の累積総和がポジティブなモメンタム変化よりも大きい場合,それは短期間下降傾向継続として判断される.
現在の閉店価格の過去期と比較した変化 x変化を計算する.
ポジティブな変化の場合は xChange を xPlusChange とマイナス変化の場合は xMinusChange と分類します.
累積総変数 xPlusCF と xMinusCF を定義し,それぞれ正と負の変化を蓄積する.
現行期間の正と負の変化を計算する:
xプラス = xプラス変化 - xマイナスCF
xマイナス = xマイナス変化 - xPlusCF
プラスとマイナスの変化の累計和を計算する.
xPlusTCF = sum ((xPlus,長さ) について
xマイナスTCF = sum ((xマイナス長さ)
累計の合計を比較して,長方向か短方向を決定します.
xPlusTCF > xMinusTCF となった場合
長い
他の場合 xPlusTCF < xMinusTCF
短く
長/短方向を切り替えるために逆入力を追加します.
ポジティブとネガティブなモメンタム変化の累積的傾向を追跡し,上下力の間の大きなモメンタムを比較することで,この戦略は,取引信号を生成するための将来の価格方向性を判断します.
動向指標を使うと 価格指標よりも早く 傾向の変化を把握できます
プラスと負の累積金額を比較することで,市場の騒音をフィルターし,主要な傾向の方向性を決定します.
パーソナライズ可能な長さパラメータは,感度を調整し,偽信号を減らす.
リバーススイッチを追加することで,異なる市場環境に適応する柔軟性があります.
傾向指標と組み合わせると,複合戦略の利点が利用できます.
簡単に理解し,実行し,初心者が学び,練習するのに適しています.
長さパラメータの適切な調整が必要で,長すぎたり短すぎたりするとパフォーマンスに影響します.
トレンド逆転点周辺で間違った信号を生む可能性があります.
市場が不安定で 頻繁に信号が伝わると 不適当になります
リバーススイッチを使うときの心理的な影響に注意する必要があります.
適切な試験と検証,または他のフィルターと組み合わせる必要があります.
すべての取引が利益になる保証はできません 適切なストップ損失が必要です
EMA,MACDなどの他の傾向指標と組み合わせることができます.
ポジティブ/ネガティブな変化の計算をカスタマイズするためにパラメータを追加します.
調整可能な長さパラメータ選択を最適化する.
ストップ・ロスのメカニズムを追加し,単一の取引損失を制御します.
自動取引システムとバックテストを整える
マシン学習方法を使って パラメーターやルールを訓練します
この戦略は,モメントインジケーターを用いて比較的シンプルなトレンドフォローアプローチを設計し,明確な論理と簡単な実装により,トレンドトレード戦略の基本的なテンプレートとして機能する.しかし,実際の使用には,パラメータチューニングと検証が必要であり,他の技術指標と組み合わせることで,有用性を最大化し,誤った信号を最小限に抑え,強度を向上させる.また,適切なストップロストでリスク管理が重要です.信号を盲目的にフォローするのではなく.継続的な最適化と改善,自動化要素を追加することで,安定したトレードシステムを生成するのに役立ちます.
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 04/01/2018
// Trend continuation factor, by M.H. Pee
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities.
//
//You can change long to short in the Input Settings
//WARNING:
//- For purpose educate only
//- This script to change bars colors.
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strategy(title="Trend continuation factor")
Length = input(35, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=green, linestyle=line)
xChange = mom(close, 1)
xPlusChange = iff(xChange > 0, xChange, 0)
xMinusChange = iff(xChange < 0, (xChange * -1), 0)
xPlusCF = iff(xPlusChange == 0, 0, xPlusChange + nz(xPlusCF[1], 1))
xMinusCF = iff(xMinusChange == 0, 0, xMinusChange + nz(xMinusCF[1], 1))
xPlus = xPlusChange - xMinusCF
xMinus = xMinusChange - xPlusCF
xPlusTCF = sum(xPlus, Length)
xMinusTCF = sum(xMinus, Length)
pos = iff(xPlusTCF > xMinusTCF, 1,
iff(xPlusTCF < xMinusTCF, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xPlusTCF, color=blue, title="Plus TCF")
plot(xMinusTCF, color=red, title="Minus TCF")