MBO指標に基づくトレンドフォロー戦略


作成日: 2023-10-09 15:22:04 最終変更日: 2023-10-09 15:22:04
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概要

この戦略は,MBO指数に基づくシンプルなトレンドフォロー取引システムを実現する.MBO指数は,MACD指数に似ており,迅速な移動平均と遅い移動平均の差値を取引信号として使用する.迅速な移動平均で遅い移動平均を横切るときは多し,横切るときは空にする.この戦略は,MBO指数のトレンドフォローによって取引する.

戦略原則

この戦略は,取引シグナルを生成するためのMBO指標の構造を主にベースにしている.MBO指標は,Bryan StrainとMark Whitleyによって開発され,指標計算方法は以下のとおりである.

MBO = 25日単行移動平均 - 200日単行移動平均

MBO指数加速度線を平滑化すると,MBOの18日間の単純移動平均SMAMBOを計算する.

MBO上はSMAMBOを着るとき,多めに;MBO下はSMAMBOを着るとき,空っぽに.

コードロジックでは,次のステップが重要です.

  1. xFastAvgとxSlowAvgに代入した25日および200日単行移動平均を計算する

  2. MBO の値を計算する:MFBO = xFastAvg - xSlowAvg

  3. MBOの18日単調移動平均SMAMBOを計算する

  4. MBOとSMAMBOを比較して,取引シグナルposを生成する

MBO > SMAMBO, pos = 1 だったら,もっとやってみよう

MBO < SMAMBO, pos = -1,空白する

  1. ポジションから判断した結果

この戦略は,MBO指標が示すトレンドの動きを追跡して取引を進め,典型的なトレンドフォロー戦略である.

優位分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 中長線トレンドをたどることで,取引の頻度を減らすことができ,無駄なストップ損失を回避できます.

  2. MBO指標のパラメータは調整可能であり,パラメータを調整することで異なる市場環境に適応することができる.

  3. 戦略の論理はシンプルでわかりやすく,理解しやすい実装で,初心者向けに適しています.

  4. 動向の変化を明確に示す可視化指標は,戦略的な意思決定を支援します.

  5. 拡張性があり,戦略に基づいて最適化でき,止損メカニズムなどを追加できます.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. トレンドトレードでは,垂直上下が容易で,大きな損失を招く可能性があります.

  2. トレンドが逆転する時に,タイムリーで脱落を止めることができなければ,損失を拡大する可能性があります.

  3. パラメータを正しく設定しない場合,取引頻度が高くなり,信号が不正確になる可能性があります.

  4. フィルターメカニズムが加えられれば,偽の突破信号が発生しやすい.

  5. この戦略自体は,無限損失のリスクがあるため,止損点を設定していません.

対応方法:

  1. 移動平均のパラメータを合理的に設定し,過度に敏感にはならない.

  2. トレンドの逆転の判断指標を足し,逆転の時に損失を発見する.

  3. パラメータ設定を最適化し,正確な信号を生成するように調整する.

  4. フィルタリングの仕組みを導入し,偽突破を防止する.

  5. ストップポイントを設定し,単発損失をコントロールする.

最適化の方向

この戦略は以下の点で最適化できます.

  1. トレンド反転シグナルの指数に追加し,トレンド反転時に時効で止まります.

  2. 移動平均のパラメータ設定を最適化し,取引頻度と信号品質をバランスさせる.

  3. ATRのストップに加入し,合理的なストップポイントを設定し,単一損失を制御する.

  4. 偽突破信号をフィルタリングする他の指標と組み合わせる.

  5. ポジション管理に参加し,トレンドの強さや弱さに応じてポジションを調整します.

  6. 突破前に三推構造が形成された後に入場を考慮することができる.

  7. パラメータの最適化メカニズムを確立し,異なる市場に応じてパラメータを調整する.

要約する

この戦略は,シンプルなMBO指標によってトレンドを捕捉し,トレンドをフォローする. 利点は,シンプルで実用的で,視覚的な指標が明確で,初心者の学習に適している. しかし,止まらない,止まらないリスクもあります.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-09-08 00:00:00
end: 2023-10-08 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/08/2018
// MBO indicator is the third component of TFS trading system. This indicator
// was developed by Bryan Strain and Mark Whitley.
// The idea of MBO is similar to moving average convergence/divergence (MACD)
// indicator. It is calculated by subtracting the 200-day moving average from
// the 25-day moving average.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="TFS: MBO Backtest", shorttitle="TFS: MBO indicator")
Fastavg = input(25, minval=1)
Slowavg = input(200, minval=1)
Length = input(18, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=blue, linestyle=line)
xFastAvg = sma(close, Fastavg)
xSlowAvg = sma(close, Slowavg)        
nMBO = xFastAvg - xSlowAvg
xSMAMBO = sma(nMBO, Length)
pos = iff(nMBO > xSMAMBO, 1,
       iff(nMBO < xSMAMBO, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nMBO, color=red, style = histogram, title="TFS: MBO indicator")
plot(xSMAMBO, color=blue, title="SMA")
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