モメンタムADXとRSIを調整可能なトレーリングストップ戦略と組み合わせる
ChaoZhang
概要
この戦略は,相対的に強い指標 ((RSI)) と相対的に強い指標 ((RSI)) と結合し,トレンドの方向を捕捉し,リスクを制御するために,尾行可能なストップダスのメカニズムを補完します.価格が強い勢いがあるとき,買い物をし,価格が弱い勢いがあるとき,空売りをします.戦略は同時に,ストップダスの条件を設定し,最大利益レベルを追跡するストップダスの尾行を利用して,利益をロックし,損失を減らすことができます.
戦略原則
動量線とRSIの指標は入場を判断する
動力の指標ADXを使用して価格の傾向の方向を判断する
ADXが20を超えるとトレンドが確認される
+DI線でDI線を横切るときは,看板信号
-DI線が+DI線を横切ったときの下落信号
RSIは過剰買いと過剰売れを判断する
RSIが70を超えれば,買い増やし,下落の兆しとなる
RSIが30を下回ると 超売り区間です
ADXがトレンドがあると判断し,RSIが確認信号を発信すると,相応の多空操作を行う.
ストップ・ダメージメカニズム
戦略は,動的に調整可能な追随停止メカニズムを採用し,次の2つのパラメータを含む.
アクティベーション比率: ポジション開設後,価格が設定比率に達したときにアクティベーションフォローストップ
追随比:追随のストップダメージが,最近最大の利益から離れている比率
価格がアクティベーション条件に達すると,尾行ストップ・ロッドラインは最高利益レベルを追跡する.価格が逆転すると,ストップ・ロッドラインは尾行下に移動する.逆転幅が設定されたトラッキング比率を超えると,ストップ・ロッドラインはトリガーされ,すべてのポジションを閉鎖する.
優位分析
動力指標はトレンドの方向を判断し,企業に負担をかけるのを避ける
RSI指標は逆転の機会を逃さないようにする
ストップ・ローズで利益を固定し,損失を減らす.
戦略は明確で簡潔で,実行は分かりやすい.
異なる市場と時間周期に広く適用可能
リスクと対策
ADXは偽突破が誤った信号を生むと判断した.
- ADXパラメータを調整して,真のトレンドの突破を保証します.
RSIは複数の偽信号を発信した.
- 過剰取引を防ぐために,過剰購入と過剰販売のパラメータを調整する
調整可能な損耗パラメータの設定が間違っています.
- パーメータを最適化して,最適のストップダメージレベルを見つける
大規模な空飛ぶ事故
- 価格制限を考慮し,損失を回避する
思考を最適化する
ADXとRSIの異なるパラメータの組み合わせをテストする
異なるストップダストアクティベーションポイントと追跡幅を検出し,最適なパラメータを探します.
他の指標へのフィルタリングを考慮し,信号の質を向上させる
異なる市場をテストし,一般的なパラメータ設定を決定する
要約する
この戦略は,動量分析,RSI指標および尾行停止メカニズムを統合し,トレンドの方向を効果的に判断し,逆転点の位置を識別し,取引リスクを制御します.戦略の考え方は明確で,実行は簡単で,株式,外貨,デジタル通貨などの市場でのトレンド取引に広く使用できます.パラメータの最適化と指標のフィルタリングにより,戦略のパフォーマンスをさらに向上させることができます.この戦略は,トレーダーにシンプルで信頼性の高い量的な取引プログラムを提供します.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-03 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trailing Stop with RSI", overlay=true)
length = input.int(12, "Momentum Length")
price = close
momentum(seria, length) =>
mom = seria - seria[length]
mom
mom0 = momentum(price, length)
mom1 = momentum(mom0, 1)
rsiLength = input.int(14, "RSI Length")
rsiOverbought = input(70, "RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, "RSI Oversold Level")
rsiValue = ta.rsi(close, rsiLength)
tsact = input.float(0.0, "Trailing Stop Activation (%)", group="strategy", tooltip="Activates the Trailing Stop once this PnL is reached.") / 100
tsact := tsact ? tsact : na
ts = input.float(0.0, "Position Trailing Stop (%)", group="strategy", tooltip="Trails your position with a stop loss at this distance from the highest PnL") / 100
ts := ts ? ts : na
in_long = strategy.position_size > 0
in_short = strategy.position_size < 0
var ts_ = array.new_float()
ts_size = array.size(ts_)
ts_get = ts_size > 0 ? array.get(ts_, ts_size - 1) : 0
if in_long
if tsact and high > strategy.position_avg_price + strategy.position_avg_price * tsact
if ts_size > 0 and ts_get < high
array.push(ts_, high)
if ts_size < 1
array.push(ts_, high)
if not tsact
if ts_size > 0 and ts_get < high
array.push(ts_, high)
if ts_size < 1
array.push(ts_, high)
if in_short
if tsact and low < strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact
if ts_size > 0 and ts_get > low
array.push(ts_, low)
if ts_size < 1
array.push(ts_, low)
if not tsact
if ts_size > 0 and ts_get > low
array.push(ts_, low)
if ts_size < 1
array.push(ts_, low)
trail = in_long and ts_size > 0 ? low < ts_get - ts_get * ts : in_short and ts_size > 0 ? high > ts_get + ts_get * ts : na
if (mom0 > 0 and mom1 > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop=high+syminfo.mintick, comment="MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and mom1 < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop=low-syminfo.mintick, comment="MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
tsClose = in_long ? ts_get - ts_get * ts : in_short ? ts_get + ts_get * ts : na
if trail
strategy.close_all()
if not strategy.opentrades
array.clear(ts_)
rsiOverboughtCondition = rsiValue >= rsiOverbought
rsiOversoldCondition = rsiValue <= rsiOversold
if rsiOverboughtCondition
strategy.close("SHORT", "SX")
strategy.entry("LONG", strategy.long)
if rsiOversoldCondition
strategy.close("LONG", "LX")
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
plotchar(ts_get, "GET", "")
plot(strategy.position_avg_price > 0 ? strategy.position_avg_price : na, "Average", color.rgb(251, 139, 64), 2, plot.style_cross)
plot(tsClose > 0 ? tsClose : na, "Trailing", color.rgb(251, 64, 64), 2, plot.style_cross)
plot(strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact > 0 ? strategy.position_avg_price - strategy.position_avg_price * tsact : na, "TS Activation", color.fuchsia, 2, plot.style_cross)