ヒドゥンギャップボリューム戦略
ChaoZhang
概要
隠されたギャップ取引量戦略は,取引量の技術的指標に基づいて隠された価格動向を発見する. それは,市場の現在の需要と供給の関係と将来の価格変動の方向を判断するために,異なる時間の間の取引量の変化を分析する.
戦略原則
この戦略は,異なる周期の取引量の最高値と最低値を計算して,取引量の増加と減少の重要な領域を判断します.
取引量が過去20サイクルにおける最低値を下回った場合,取引量は灰色で描かれ,過剰供給の段階に入っていることを示している。
取引量が前40サイクルにおける最高値より高い場合は,取引量が黒で描かれ,過剰供給の段階に入っていることを示している。
取引量が前2サイクルにおける最低値より低い場合は,供給・需要関係における急激な変化を表すように取引量が紫色で描かれています.
取引量が前期より低い場合は,取引量が赤で描かれていて,過度の需要を示している.
取引量が前回より多い場合は,取引量が青で描かれていて,過度の供給を求めていることを示しています.
他の場合,取引量は白く描かれています.
取引量の色によって市場の現在の需要と供給の関係を判断し,取引量が過剰な供給を提示すると,多めにする.取引量が過剰な供給を提示すると,空白する.
さらに,この戦略は,取引量の移動平均を図に描いて,全体の取引量の多空性を判断する.取引量が移動平均より高い場合,多見,移動平均より低い場合は空見する.
優位分析
この戦略の最大の利点は,取引量の変化を利用して市場の需要と供給の関係を発見することです.この関係は,しばしば価格の動きに隠されていて,検出するのが非常に難しいです.しかし,取引量の変化を分析することによって,これらの隠された情報を明らかにし,市場の将来の動きを事前に判断することができます.
また,価格のみに基づいた技術的指標と比較して,取引量は市場構造を判断するための非常にユニークで価値のある視点を提供します.
リスク分析
この戦略は主に取引量に依存するが,時には取引量の変化が市場需要と供給の関係を完全に反映しないことが,この戦略の最大のリスクである.
例えば,取引量が急に減少したということは,必ずしも供給不足を示しているとは限らないが,オペレーターが一時的に退場し,再入場の機会を待っている可能性がある.したがって,取引量だけで判断すると,誤った信号が生じやすい.
また,取引量データの質も戦略の効果に影響する.取引量データが不正確であれば,供給・需要関係を正しく判断することは困難である.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
他の技術指標,例えば価格の形状,移動平均などと組み合わせて,取引量シグナルを検証し,誤った取引を避ける.
取引量多空判断の周期パラメータを最適化して,異なる周期と市場環境に適応する.
ストップ・ロスの戦略を導入し,毎回の損失をコントロールする.
資金管理の最適化,合理的なポジション管理の設定
分析と最適化,適切な取引品種と時間帯の選択など
要約する
隠されたギャップ取引量戦略は,取引量の変化を分析して市場構造を判断する.取引量に基づくこの考え方は非常にユニークで有効である.この戦略は,価格の動きの背後にある供給・需要の関係を明らかにし,市場変化の傾向を早期に捉えることができる.しかし,取引量シグナルの正確さは,リスク管理に注意しながら,他の技術指標を組み合わせて検証する必要があります.この戦略は,適切に適用されれば,独特で有効な取引ツールになることができます.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 20/06/2017
// If Volume is less then the previous 20 intervals, Volume is gray.
// If Volume is greater then the previous 40 intervals, Volume is black.
// If Volume is less then the previous 2 intervals, Volume is purple.
// If Volume is less then the previous, Volume is red.
// If Volume is greater then the previous, Volume is blue.
// Other - white.
// You can add on the indicator a 2.5 Standart Deviation of a 20 period
// Bollinger Band Shifted 3 periods forward.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
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strategy(title="Hidden Gap`s VSA Volume")
Length_HH = input(40, minval=1)
Length_LLSmall = input(2, minval=2)
Length_LLBig = input(20, minval=2)
LengthMA = input(20, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
xSMA_vol = sma(volume, LengthMA)
xHH_vol = highest(volume, Length_HH)
xLL_volSmall = lowest(volume, Length_LLSmall)
xLL_volBig = lowest(volume, Length_LLBig)
BarColor = iff(volume > xHH_vol[1], black,
iff(volume < xLL_volBig[1], gray,
iff(volume < xLL_volSmall[1], purple,
iff(volume > volume[1], blue,
iff(volume < volume[1], red, white)))))
pos = iff(volume > xSMA_vol, -1,
iff(volume < xSMA_vol, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(volume, color=BarColor, title="Vol", style=histogram, linewidth=2)
plot(xSMA_vol, color=black, title="SMA")