ダブルショックトラッキング反転取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,二重の振動を追跡反転取引戦略であり,この戦略は,ランダムな指標反転戦略と特定のヤケン波動率指標を組み合わせて,より信頼できる取引信号を取得します.この戦略は,トレンドの反転点で利益を捕捉することを目的としており,中長期線取引に適用されます.
戦略原則
この戦略は2つの部分から構成されています.
- ランダムな指数逆転策
このセクションは,ランダムな指標の快線と慢線を使用して取引信号を生成する. 閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で低く,快線が慢線より高いとき,多行する. 閉盘価格が前日の閉盘価格より2日連続で高く,快線が慢線より低いとき,空白する.
- ユケンの変動率指数は
この指標は,一時期の最高価格と最低価格の差の変化を計算する.この差値が拡大すると,波動率が上昇し,空白をすることができる.差値が縮小すると,波動率が低下し,多余をすることができる.
最終取引シグナルは,二つの部分のシグナルの組み合わせである.ランダムな指標信号と波動率指標信号が一致するときは,そのシグナルを取ります.両信号が一致しない場合は,取引は行いません.
優位分析
この戦略の利点は以下の通りです.
2つの異なるタイプの指標を統合して,信号の正確性を向上させることができる.
偽信号を軽減し,リスクを制御する二重確認メカニズムを使用します.
トレンドの転換点で利益を得ることができます.
パラメータ設定は柔軟で,異なる品種と周期に適合するように調整できます.
微調整可能な指標パラメータにより,最適状態に到達します.
リスク分析
この戦略には以下のリスクもあります.
逆転信号は誤判が起こり,損失が生じることがあります.誤判の可能性を減らすためにパラメータを適切に調整できます.
波動率が急激に拡大すると,空白方向に損失のリスクがあります. リスクを制御するためにストップダストを設定できます.
状況が急激に波動すると,二重指数ポーチは失効する可能性があります. この時点で,指数が安定するまで取引を一時停止することを検討することができます.
2つの指標を同時に監視する必要があり,トレーダーの作業量を増加させる.作業量を減らすために自動取引プログラムを作成することができます.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
複数のパラメータの組み合わせをテストし,最適なパラメータを探します.
量価指標などの他の確認指標を追加して,複数の確認を形成する.
リスクの制御をさらに進めるため,無動停止,区間停止などの止損メカニズムを追加する.
固定株式,ケリーなどの資金管理戦略を最適化し,収益性を向上させる.
異なる品種と周期のパラメータ設定により,より多くの品種と周期の適用性をテストできます.
要約する
この戦略は,二重指標を総合的に使用して取引信号を形成し,市場の反転を主要取引方向に捕捉する.信号の正確性が高く,リスクが管理されているという利点があるため,一定の改善の余地がある.パラメータ最適化,ストップ損失,資金管理などの改善により,この戦略を最適化してより強力な中長線反転取引戦略にすることができる.
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 29/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
ChaikinVolatility(Length, ROCLength, Trigger) =>
pos = 0
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos := iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Chaikin Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthCV = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posChaikinVolatility = ChaikinVolatility(LengthCV, ROCLength, Trigger)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posChaikinVolatility == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posChaikinVolatility == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )