一目均衡表戦略
作成日:
2023-10-13 16:48:22
最終変更日:
2023-10-13 16:48:22
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ChaoZhang
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概要
一目均衡策は均線の理念を用い,一目均線と価格の関係を使用してトレンド方向を判断する.これはトレンド追跡策である.価格が平均線を突破する時は多し,下を突破する時は空し,トレンドの動きに従う.
元の解釈
この戦略は,一目瞭然の概念に基づいています.donchian()この関数は,一定の周期における最高値と最低値の平均値を平均線として計算し,価格が平均線を破ったかどうかを判断して取引信号を生成する.
具体的には,戦略はTen周期の平均線TS参照線として. 価格が平均線を上から突破すると,トレンド状態に入ると考えられ,多行シグナルを生成する. 価格が平均線を下から突破すると,トレンドが逆転すると考えられ,空調シグナルを生成する.
この戦略はKij周期の平均線KSそしてTS線が結合し,フィルタリング条件を作り,誤信号を回避する.TSオンラインでKS線が繋がったときだけ,多信号が発せられます.
このコードは,雲の位置関係を判断し,トレンド方向を判断するのに役立ちます.Chikou線は,価格との関係を判断し,補助条件として
優位分析
- 平均線でトレンドを判断し,その原理は簡単で分かりやすい.
- クラウドマップの組み合わせにより,判断力や精度が向上します.
- 増加
Chikou線は,さらに信号をフィルターする補助条件として - 異なるパラメータの均線組み合わせを使用して,柔軟に調整できます.
リスク分析
- 平均線策略はパラメータに敏感で,異なる周期パラメータの効果は大きく異なる
- 平均線のみを追跡し,トレンドや区間を判断できず,損失のリスクがあります.
- 整合周期を処理できず,誤った信号を発信しやすい
- クラウドマップによる判断は不安定で,誤導される可能性がある.
MACD判断のようなトレンド指標を組み合わせて信号を生成する;均線多組合せシステムを採用して安定性を高める;または,リスク制御のためのストップダメージ戦略を追加するなどを検討することができる.
最適化の方向
- 動力指標の組み合わせを高め,トレンドの強さを見極める
- 多均線システム,例えば多均線ゴールドクロス
- 経路と波動率の指標を追加し,整合区間を判断する
- オプティマイズパラメータ,最適周期組合せを探す
- 単一損失をコントロールするストップ・ローズ戦略
要約する
一目平衡戦略は,全体的に比較してシンプルで直接的で,初心者向けに適しており,均線を通してトレンドを理解する.同時に,多指標の組み合わせも行える.システム効果が豊富である.しかし,この戦略の実地効果は検証され,実地取引に用いられるためにテストを継続的に最適化する必要がある.鍵はリスクを制御し,均線を盲目についていけないこと,実地では審理時間運用が必要である.
ストラテジーソースコード
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="Ichimoku Crypto Breakout", shorttitle="Ichimoku Breakout", overlay=true)
Ten = input(18, minval=1, title="Tenkan")
Kij = input(52, minval=1, title="Kijun")
LeadSpan = input(104, minval=1, title="Senkou B")
Displace = input(52, minval=1, title="Senkou A")
SpanOffset = input(52, minval=1, title="Span Offset")
sts = input(true, title="Show Tenkan")
sks = input(true, title="Show Kijun")
ssa = input(true, title="Show Span A")
ssb = input(true, title="Show Span B")
source = close
//Script for Ichimoku Indicator
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
TS = donchian(Ten)
KS = donchian(Kij)
SpanA = avg(TS, KS)
SpanB = donchian(LeadSpan)
CloudTop = max(TS, KS)
Chikou = source[Displace]
SpanAA = avg(TS, KS)[SpanOffset]
SpanBB = donchian(LeadSpan)[SpanOffset]
//Kumo Breakout (Long)
SpanA_Top = SpanAA >= SpanBB ? 1 : 0
SpanB_Top = SpanBB >= SpanAA ? 1 : 0
SpanA_Top2 = SpanA >= SpanB ? 1 : 0
SpanB_Top2 = SpanB >= SpanA ? 1 : 0
SpanA1 = SpanA_Top2 ? SpanA : na
SpanA2 = SpanA_Top2 ? SpanB : na
SpanB1 = SpanB_Top2 ? SpanA : na
SpanB2 = SpanB_Top2 ? SpanB : na
//plot for Tenkan and Kijun (Current Timeframe)
p1= plot(sts and TS ? TS : na, title="Tenkan", linewidth = 2, color = gray)
p2 = plot(sks and KS ? KS : na, title="Kijun", linewidth = 2, color = black)
p5 = plot(close, title="Chikou", linewidth = 2, offset=-Displace, color = orange)
//Plot for Kumo Cloud (Dynamic Color)
p3 = plot(ssa and SpanA ? SpanA : na, title="SpanA", linewidth=2, offset=Displace, color=green)
p4 = plot(ssb and SpanB ? SpanB : na, title="SpanB", linewidth=2, offset=Displace, color=red)
p8 = plot(ssa and SpanA1 ? SpanA1 : na, title="Span A1 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=green)
p9 = plot(ssa and SpanA2 ? SpanA2 : na, title="Span A2 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=green)
p10 = plot(ssb and SpanB1 ? SpanB1 : na, title="Span B1 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=red)
p11 = plot(ssb and SpanB2 ? SpanB2 : na, title="Span B2 above", style=linebr, linewidth=1, offset=Displace, color=red)
fill(p8, p9, color = lime, transp=70, title="Kumo Cloud Up")
fill (p10, p11, color=red, transp=70, title="Kumo Cloud Down")
LongSpan = (SpanA_Top and source[1] < SpanAA[1] and source > SpanAA) or (SpanB_Top and source[1] < SpanBB[1] and source > SpanBB) ? 1 : 0
cupSpan = LongSpan == 1 ? LongSpan : 0
//Kumo Breakout (Long)
//plotarrow(cupSpan, title="Kumo Breakout Long", colorup=green, maxheight=50)
//Kumo Breakout (Long) Alerts
Long_Breakout = (SpanA_Top ==1 and crossover(source, SpanAA)) or (SpanB_Top ==1 and crossover(source, SpanBB))
//Long_Breakout = ((SpanA_Top ==1 and crossover(KS, SpanAA)) or (SpanB_Top ==1 and crossover(KS, SpanBB))) and TS >= KS
//alertcondition(Long_Breakout, title="Kumo Breakout Long", message="Kumo Long")
//Kumo Breakout (Short)
ShortSpan = (SpanB_Top and source[1] > SpanAA[1] and source < SpanAA) or (SpanA_Top and source[1] > SpanBB[1] and source < SpanBB) ? 1 : 0
cdnSpan = ShortSpan == 1 ? ShortSpan : 0
//Kumo Breakout (Short)
//plotarrow(cdnSpan*-1, title="Kumo Breakout Short", colordown=red, maxheight=50)
//Kumo Breakout (Short) Alerts
Short_Breakout = (SpanA_Top ==1 and crossunder(source, SpanBB)) or (SpanB_Top ==1 and crossunder(source, SpanAA))
//alertcondition(Short_Breakout, title="Kumo Breakout Short", message="Kumo Short")
//Kumo Twist
Kumo_Twist_Long = SpanA[1] < SpanB[1] and SpanA > SpanB ? 1 : 0
Kumo_Twist_Short = SpanA[1] > SpanB[1] and SpanA < SpanB ? 1 : 0
cupD = Kumo_Twist_Long == 1 ? Kumo_Twist_Long : 0
cdnD = Kumo_Twist_Short == 1 ? Kumo_Twist_Short : 0
//Kumo Twist (Long/Short)
//plotarrow(cupD, title="Kumo Twist Long", colorup=green, maxheight=50)
//plotarrow(cdnD*-1, title="Kumo Twist Short", colordown=red, maxheight=50)
//Kumo Twist (Long/Short) Alerts
KumoTwistLong_Cross = crossover(SpanA, SpanB)
//alertcondition(KumoTwistLong_Cross, title="Kumo Twist Long", message="Kumo Twist Long")
KumoTwistShort_Cross = crossunder(SpanA, SpanB)
//alertcondition(KumoTwistShort_Cross, title="Kumo Twist Short", message="Kumo Twist Short")
//Kumo Twist (Long/Short) - Bar Color
BarColor = Kumo_Twist_Long ? green : Kumo_Twist_Short ? red : na
barcolor(BarColor)
//Chikou above/below Price
Chikou_Above = close > Chikou
Chikou_Below = close < Chikou
//Kumo Twist (Long/Short) - Plot Character on location of Chikou to Price & Price to Kumo
//plotchar(Kumo_Twist_Long and Chikou_Above, title="Kumo Twist Long and Chikou above Price", char="A", location=location.abovebar, color=green)
//plotchar(Kumo_Twist_Long and Chikou_Below, title="Kumo Twist Long and Chikou below Price", char="B", location=location.abovebar, color=red)
//plotchar(Kumo_Twist_Short and Chikou_Above, title="Kumo Twist Short and Chikou above Price", char="A", location=location.belowbar, color=green)
//plotchar(Kumo_Twist_Short and Chikou_Below, title="Kumo Twist Short and Chikou below Price", char="B", location=location.belowbar, color=red)
//Base and Conversion Line Cross
//long = cross(TS, KS) and TS>KS
long = (cross(TS, SpanA) or cross(TS, SpanB)) and TS>SpanA and TS>SpanB and TS>=KS
short = cross(TS, KS) and KS >= TS
strategy.entry("long", strategy.long, when=Long_Breakout)
strategy.entry("short", strategy.short, when=Short_Breakout)
//strategy.exit("bracket", when=short)