ダイナミック ATR ストップロスセンターライン戦略

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Created: 2023-10-16 16:20:06

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ChaoZhang

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概要

この策略は,線形回帰関数と最小二乗を用いて価格通路を計算し,通路は緑と赤の2つの線で構成されている.

戦略原則

この戦略は,長さ25の線形回帰を用い,平移5の線形回帰を中心線xLGで計算する. そして,中央線の下から各取値の6%を通路範囲として,通路上の線はxLG1r,通路下の線はxLG1sとする.

価格がxLG1rより高いときは多;価格がxLG1sより低いときは空. そして,最後の多と空の時間を記録する. 最後の多の時間が最後の空の時間より大きいときは多信号を生成する. 最後の空の時間が最後の多の時間より大きいときは空信号を生成する.

動的ATRストップはATR周期1,倍数2を使用して計算する. オーダーすると,ストップラインは,閉店価格とATR値の倍数を掛け算する. 空白すると,ストップラインは,閉店価格とATR値の倍数を掛け算する.

優位分析

線形回帰経路を用いて長期トレンドを追跡する
ATRによる計算によるストロップを動的に調整し,ストロップが大きすぎないようにします.
価格の突破により,偽の信号が減る

リスクと改善

線形回帰通路のパラメータは最適化が必要で,現在の通路の範囲は狭すぎます.
ATR倍数もテストして最適のパラメータを得ることが必要です.
突破時に確認メカニズムを追加して偽突破を回避する

思考を最適化する

異なる回帰長周期をテストし,最適のパラメータを見つける
異なるATRサイクルとATRのストップダスト倍数を試す
取引量突破などの追加確認条件を突破信号で追加します.

要約する

この戦略は,トレンド追跡,ダイナミックストップ,ブレークシグナルなどの複数の技術指標を統合して,高度な適応性を持つトレンド追跡システムを形成しています.パラメータを最適化し,信号フィルターを追加することで,戦略の安定性と収益性をさらに高めることができます.この戦略は,量化トレーダーに非常に価値のあるアイデアを提供することができます.

Source

Pine

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// Thanks to HPotter for the original code for Center of Gravity Backtest
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Strategy parameters