移動平均先行指標短期空売り戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,均線先行指標と熊力の指標を組み合わせて,短期的な下落方向のシグナルを形成する組み合わせ戦略である.均線先行指標はトレンドを判断し,熊力の指標は空き時間を決定する.戦略は,ショートライン操作に適し,市場調整の動きを追跡する.
戦略原則
平均線先行指標: 2/20周期の指数移動平均EMAを計算し,価格がSMAを下回ると下落し,時より高く見上げます.
熊力の指標:当日の閉盘価格と開盤価格の差を計算し,の強さの値として.強さの値がデフォルトの売り込みパラメータより大きいときは熊ish信号で,-1空き;強さの値がデフォルトの買い込みパラメータより小さいときは多頭信号で,1多頭;そうでなければ0平らである.
2つの指標を組み合わせると,平均線先行指標と熊力指標<-1の空白信号が生成されます.
空調シグナルに応じて,策略開設して空調する.平仓シグナルに応じて,策略平廃する.反転パラメータを設定して,空調方向を調整する.
優位分析
平均線先行指標は,トレンドの逆転点を事前に判断できる.
熊の強さ指標は,その日の強度の下落の空売りタイミングを捉えます.
複合二重指標は,偽の突破をフィルターして,より強い下落のショートラインの空白点を特定します.
調整可能なパラメータは,異なる品種と市場環境に適した柔軟性がある.
逆向きに多空方向にすると,多空双方向に対応する.
リスク分析
平均線指標は遅滞しており,トレンドの逆転の最適なポイントを逃している可能性があります.
熊の強さ指標は,振動する市場を整合させる際に誤った信号を与える可能性があります.
予想されるトレンドの長線を判断できず, リスクを負う可能性があります.
EMA周期が短すぎると,値が大きすぎると,偽信号が増加します.
重要な経済データ発表に注意し,取引を計画する時期を避けましょう.
最適化の方向
単一損失を減らすために,ストップ・ローズ戦略を導入することも考えられます.
動量指数などのフィルターと連携して,弱体下落の偽信号を減らす.
より長い周期平均線が加えられ,大トレンドの方向を判断し,逆行操作を避ける.
EMAサイクルに自在に適応し,セールス・スローブをリアルタイムで調整するなど,最適化できるパラメータ設定.
長期間の組み合わせを考慮し,短期,中期,長期の指標信号に注目する.
要約する
この戦略は,まず,均線先行して大盤走勢とトレンド反転点を判断し,その後,熊力の指標を使用して当日の強烈な空売り時を捕捉し,より強い下落のショートライン空売り戦略を形成する.戦略の優点は,シンプルで実用的で,異なる市場環境に柔軟に参数調整でき,多空売り方向を反転させることができる.しかし,最優位位を逃す,偽信号を生成するなどのリスクもあります.厳格なパラメータ最適化,フィルターとストップなどの追加により戦略の安定性を向上させることができます.
/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
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// Copyright by HPotter v1.0 19/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// Bear Power Indicator
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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EMA20(Length) =>
pos = 0.0
xPrice = close
xXA = ta.ema(xPrice, Length)
nHH = math.max(high, high[1])
nLL = math.min(low, low[1])
nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
pos
BP(SellLevel,BuyLevel) =>
pos = 0.0
value = close < open ?
close[1] > open ? math.max(close - open, high - low): high - low:
close > open ?
close[1] > open ? math.max(close[1] - low, high - close): math.max(open - low, high - close):
high - close > close - low ?
close[1] > open ? math.max(close[1] - open, high - low) : high - low :
high - close < close - low ?
close > open ? math.max(close - low, high - close) : open - low :
close > open ? math.max(close[1] - open, high - close) :
close[1] < open ? math.max(open - low, high - close) : high - low
pos := value > SellLevel ? -1 :
value <= BuyLevel ? 1 :nz(pos[1], 0)
pos
strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bear Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Bear Power ═════●'
SellLevel = input.float(10, step=0.01, group=I2)
BuyLevel = input.float(1, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel,BuyLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)