STC MA ATR 統合トレンド取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン,日付: 2023年10月17日 14:34:10
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概要

この戦略は,技術指標STC,移動平均MA,平均真の範囲ATRを組み合わせて,トレンドを判断し,比較的安定したトレンド追跡取引を実施します.

戦略原則

STCインジケータはトレンド逆転を判断する. 速い線を減慢し,ゆっくりとした線を活用し,次要のスムージングを処理し,一貫したトレンド信号を形成する. 買い信号はインジケーターが0軸以上,売り信号が0軸以下を横切るときに来る.
移動平均MAは,トレンド方向を判断する.株価がMAを超えると,上向きのシグナルが表示され,ロングポジション保持シグナルが表示されます.価格がMAを下回ると,下向きのシグナルが表示され,ショートポジション保持シグナルが表示されます.
ATRインジケーターはストップ・ロストとテイク・プロフィートを設定します. ATRは市場の変動に基づいてストップ・ロストとテイク・プロフィートを動的に調整できます.そしてATRは,上向きで上昇し,下向きで低下し,取引方向のサインとして機能します.
この戦略は,STC信号をエントリーの主なタイミングとして採用し,MAを補助的なトレンド判断として,ATRをストップ・ロストとテイク・プロフィートとして使用する.STCが買い信号を出すとき,MAも上昇傾向を示し,ATRが上昇すると,ロングポジションを開く.STCが売り信号を出すとき,MAがダウントレンドを示し,ATRが下がると,ショートポジションを開く.

利点分析

この戦略は,トレンドと逆転点を判断するための複数の指標を組み合わせ,取引信号の正確性を向上させます.
STCは逆転信号をキャプチャし,トレンドに囚われないようにすることができます. MAは,主要なトレンドに従うことを確保するために不確実な逆転信号をフィルターします.
ATRは市場変動に基づいてダイナミックなストップ・ロスを設定し利益を得て大きな損失を避けます
複数の指標の組み合わせにより,強いトレンド追跡能力が形成される.歴史的なバックテストは比較的安定した収益性を示しています.

リスク分析

STCは時間遅れがあり,価格逆転の最適なタイミングを逃す可能性があります.
MAは激烈な価格変動で遅滞する傾向があり,誤った信号を生む可能性があります.
ATRストップロスは数秒でヒットすることがあります.大きなトレンドの間,ATR倍数は緩め,または一時的に無効にする必要があります.
ストップ・ロスを打つ可能性が高くなります.不要なストップ・ロスを避けるためにパラメータを調整する必要があります.

オプティマイゼーションの方向性

STCのパラメータを調整して逆転の反応が早くなるようにする
より良いトレンド追跡のためにMA期間パラメータを最適化します.
異なるATR倍数による試験衝撃
STCを他の指標に置き換えてみてください
マシン学習アルゴリズムを導入し多パラメータ自動最適化
サイクルの大きな傾向を考慮し異なる段階を区別します

概要

STC MA ATR戦略は,安定したトレンドトラッキング取引のためにトレンド逆転点を捕捉するために3つの指標を組み合わせます.指標コンボは誤った信号をフィルタリングし,ストップ損失/取利益でリスクを制御します.強固性と安定性があります.パラメータ最適化とアルゴリズム導入によりさらなる改善を達成できます.全体的には信頼性と適度な戦略選択です.

/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Romedius

//@version=5
strategy("My Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// STC
EEEEEE=input(12,"Length",group="STC")
BBBB=input(26,"FastLength",group="STC")
BBBBB=input(50,"SlowLength",group="STC")

AAAA(BBB, BBBB, BBBBB) =>
    fastMA = ta.ema(BBB, BBBB)
    slowMA = ta.ema(BBB, BBBBB)
    AAAA = fastMA - slowMA
    AAAA
    
AAAAA(EEEEEE, BBBB, BBBBB) => 
    //AAA=input(0.5)
    var AAA = 0.5
    var CCCCC = 0.0
    var DDD = 0.0
    var DDDDDD = 0.0
    var EEEEE = 0.0
    BBBBBB = AAAA(close,BBBB,BBBBB)     
    CCC = ta.lowest(BBBBBB, EEEEEE)
    CCCC = ta.highest(BBBBBB, EEEEEE) - CCC    
    CCCCC := (CCCC > 0 ? ((BBBBBB - CCC) / CCCC) * 100 : nz(CCCCC[1])) 
    DDD := (na(DDD[1]) ? CCCCC : DDD[1] + (AAA * (CCCCC - DDD[1]))) 
    DDDD = ta.lowest(DDD, EEEEEE) 
    DDDDD = ta.highest(DDD, EEEEEE) - DDDD     
    DDDDDD := (DDDDD > 0 ? ((DDD - DDDD) / DDDDD) * 100 : nz(DDDDDD[1])) 
    EEEEE := (na(EEEEE[1]) ? DDDDDD : EEEEE[1] + (AAA * (DDDDDD - EEEEE[1])))
    EEEEE

mAAAAA = AAAAA(EEEEEE,BBBB,BBBBB)
stc = mAAAAA > mAAAAA[1] ? true : false
stc_sig = stc == true and stc[1] == false ? 1 : stc == false and stc[1] == true ? -1 : 0
stc_long = stc_sig == 1
stc_short = stc_sig == -1
// STC end

// ATR stops
nATRPeriod = input(5,group="ATR Stops")
nATRMultip = input(3.5,group="ATR Stops")

xATR = ta.atr(nATRPeriod)
nLoss = nATRMultip * xATR

xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStop[1]), close - nLoss) : close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStop[1]), close + nLoss) : close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? close - nLoss : close + nLoss

pos = 0
pos := close[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close > nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? 1 : close[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and close < nz(xATRTrailingStop[1], 0) ? -1 : nz(pos[1], 0)

atr_sig = pos == -1 ? false : true
// ATR stops end

// ma
ma_len = input(200, title="MA Length", group="Moving Average")
ma = ta.sma(close, 200)
ma_sig = close < ma ? false : true
// ma end

// strategy entries
tp_mult = input(2, title="Take Profit ATR Multiplier", group="Strategy")
sl_mult = input(1, title="Stop Loss ATR Multiplier", group="Strategy")
early_stop = input(true, title="Close position when ATR changes color")

atr_stop = if close < xATRTrailingStop
    close - (close - xATRTrailingStop) * sl_mult
else
    close + (xATRTrailingStop - close) * sl_mult

longCondition = atr_sig == true and stc_sig == 1 and ma_sig == true
shortCondition = atr_sig == false and stc_sig == -1 and ma_sig == false

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=close + xATR * tp_mult, stop=atr_stop)
else if atr_sig == false and early_stop
    strategy.close("Long")

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=close - xATR * tp_mult, stop=atr_stop)
else if atr_sig == true and early_stop
    strategy.close("Short")
    
// plot stuff
atr_color = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(atr_stop, title="ATR Stop", color=atr_color)

ma_color = ma_sig ? color.green : color.red
plot(ma, title="Moving Average", color=ma_color)

stc_color = stc_long ? color.green : color.red
plotshape(stc_long, style=shape.triangleup, color=stc_color, title="STC Long Signal", size=size.tiny)
plotshape(stc_short, style=shape.triangledown, color=stc_color, title="STC Short Signal", size=size.tiny)
// plot stuff end

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