2つの指標の軽逆取引戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月17日 15:45:09
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概要

ダブルインディケーター・スライト・リバーサル・トレーディング・ストラテジー (Dual Indicator Slight Reversal Trading Strategy) は,短期間のトレーディングのためのモメンタムとトレンドフォローする指標を組み合わせます.この戦略は,まずリバーサル・インディケーターを使用してトレーディング・シグナルを生成し,その後,より信頼性の高いシグナルを生み出すためにトレンドフォローする指標と組み合わせます.これは,中期トレンドの文脈の中で短期間の価格逆転を捉えることを目的としています.

原則

この戦略は2つのサブ戦略で構成されています.

第"は123逆転戦略である.ピーク逆転パターンが発生するかどうかを監視する.特に,前2日の閉店価格が下がり,現在の閉店価格が前回の閉店価格よりも高く,ストコスタスティックスローラインが50以下である場合,ロング信号を生成する.前2日の閉店価格が上昇し,現在の閉店価格が前回の閉店価格よりも低く,ストコスタスティック・ファストラインが50以上である場合,ショート信号を生成する.

2つ目は,中期から長期間のトレンドの方向性を識別するトレンドフォローする指標であるエルゴディック指標である.移動平均値とMACDのアイデアを組み込み,単指数式スムーズ移動平均値とMACDの高速および遅い線クロスオーバーを使用して取引信号を生成する.

この戦略は,2つのサブ戦略からのシグナルを組み合わせます.この2つのサブ戦略が一貫したシグナルを生む場合にのみポジションを開きます.つまり,中長期間の強いトレンドとともに短期間のわずかな逆転がある場合にのみ取引されます.

利点

複数の指標を組み合わせることで誤った信号を効果的にフィルタリングし信頼性を向上させることができます
逆転とトレンドフォローを組み合わせることで,短期的な機会が生まれ,トレンドに反する取引は避けられます.
ストカスティックパラメータの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティックパラメーターの設定はストカスティック
エルゴジック指標の滑らかなパラメータは,傾向をよりよく識別するために合理的に設定されています.
取引頻度は適切で,過剰な取引をせずに適切な機会を把握する.
柔軟な時間枠で中期取引に適しています

リスク

逆転シグナルは誤ったシグナルを生成し,トレンド指標から検証する必要がある.
取引頻度が低いため短期的な機会を逃す可能性があります
逆転が次々と起こり,時速ストップロスは必要となる.
不適切なパラメータ設定は結果に重大な影響を与える可能性があります.
技術指標に過度に頼るということは過剰な適応の危険性があります

強化

サブ戦略を最適化するために異なるパラメータ設定をテストする.
多要素モデルを構築するためにより多くの指標を導入する.
動的パラメータ最適化のために機械学習を適用する.
リスクをコントロールするためにストップ・ロスの方法を調べます
機会コストを調査し戦略取引頻度を調整する
戦略の安定性を異なる市場体制で検証する.

結論

ダブルインディケーター軽逆転取引戦略は,逆転とトレンドフォローする指標の組み合わせを使用して,中期期間の短期間の逆転機会を捉えようとする.誤った信号を効果的にフィルタリングし,ある程度リスクを制御することができる.しかし,短期の機会を逃す,パラメータの敏感性,オーバーフィッティングリスクなどの問題は残っている.より多くの指標を組み込み,パラメータを最適化,取引頻度を調整し,市場全体でテストすることによって,安定性と収益性をさらに向上させることができます.全体として,この戦略は,探求し適用する価値のあるシンプルで実践的な定量的なアプローチを表します.

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


EMDI(r,s,u,SmthLen) =>
    pos = 0
    xEMA = ema(close, r)
    xEMA_S = close - xEMA
    xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
    xSignal = ema(xEMA_U, u)
    pos := iff(xEMA_U > xSignal, 1,
    	     iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MDI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMDI = EMDI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMDI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMDI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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