概要

この戦略は,ATRが平均値から偏っているかどうかを判断するために,仮説テストの方法を使用し,価格動向の予測と組み合わせて,ATRに基づく平均値返回取引戦略を実現します.ATRが顕著に偏っている場合,市場には異常な波動がある可能性があることを示します.このとき,価格動向が悲観的であると予測される場合は,多項取引を確立することができます.

戦略原則

1. 仮説テスト

   • 素早いATR周期 ((パラメータatr_fast) と遅いATR周期 ((パラメータatr_slow) の2つのサンプルtテストを行う.仮定テストの0仮説H0は2つのサンプル平均値として有意な差異はない。

   • 検査統計値が<unk>値 ((パラメータreliability_factorで指定された信頼区間) よりも高い場合,初期仮説は拒絶され,つまり,高速ATRは遅いATRから明らかに偏っていると考えられる.

2. 価格動向の予測

   • 対数回益率の移動平均を予想漂移率 ((パラメータの漂移)) として計算する.

   • 漂流率が上昇した場合は,今度は看板の傾向だと判断する.

3. 入場と止損退出

   • ATRの差が大きくなり,トレンドが好ましくなれば,もっと入場してください.

   • その後,ATRの計算を使用して,ストップラインを継続的に調整します. 価格がストップラインを下回ると,ストップラインは退出します.

優位分析

• 仮説テストを用いてATRの異常はより科学的で,パラメータは自律的に判断する.

• ATRの偏差によって誤った取引を避けるため,価格のトレンド予測と組み合わせたものです.

• 継続的にストップを調整し,損失のリスクを低減する.

リスク分析

• 価格が急落すると,損は止まらない.

• 価格の上昇が予想されるのは,価格が上昇し,価格が上昇し,価格が上昇し,価格が上昇し,価格が上昇するからです.

• パラメータが正しく設定されていない場合,正しい取引のタイミングを逃したり,不要な取引を追加したりします.

改善の提案

• 複数の指標を組み合わせることで,単一の指標が誤った取引を防ぐことが考えられます.

• 異なるATRパラメータの組み合わせをテストして,より安定したパラメータを見つけることができます.

• 重要な価格の門檻を突破する判断を高め,偽の突破を避ける.

要約する

この戦略の全体的な考え方は明確であり,仮説テストを使用して異常波動を判断する考え方は好ましい。しかしATR偏差はトレンドを完全に判断することはできません.判断基盤を増加させ,正確性を向上させる必要があります。止損ルールは信頼できるが,崖のような下落に対応することはできません。将来は入場条件,パラメータ選択,止損最適化などから改善することができる。