バイリニアBBポートシステム戦略
ChaoZhang
概要
双線性BB口システム戦略は,典型的な対局取引戦略である. 戦略は,波動性指標ブリン帯を利用して,双線口を通じてポジションを開き,ストップ・ストップ・損失管理資金と組み合わせて,利益を達成する.
原則
この戦略は主にブリン帯の指標に基づいており,ブリン帯は平均線,帯域によって決定される.戦略はまず,n周期の閉盘価格平均線を中軌道として計算し,帯域を中軌のm倍標準差とする.それから,中軌の各m標準差の上軌と下軌をそれぞれ描画する.価格が上軌を触れたとき見上げ,下軌を触れたとき見上げする.
具体的には,戦略は以下のステップで実行されます.
入力パラメータ:平均線長n,標準差倍数mを計算する
中軌道:n周期の閉盘価格のシンプル移動平均を計算する
軌道上の計算: 中軌道 + m * n周期の閉盘価格標準差
下軌道:中軌道 - m * n周期の閉盘価格標準差を計算する
中間線,上線,下線を描く
閉盤が中盤を上から下へと進むとき,多めにします.
閉盤価格が上から下へと中道を通過するときに空白
ストップ・ストップ・ポイントを設定し,ポジションを終了します.
双線接触口を通って場内に入り,ストップ・ストップ・損失を設定することで,リスクを効果的に制御し,安定した利益を実現できる.
利点
この戦略の利点は以下の通りです.
ルールも明確で実行しやすい.
ブルイン帯の指標は科学的に裏付けられています.
市場が動揺したときに,偽の突破を効果的にフィルターできる.
リスク管理のためのストップダストメカニズムが含まれています.
観測データは充実しており,信頼性も高い.
パラメータ最適化スペースは広く,最適状態に調整できます。
リスク
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
ブリン帯の指標はパラメータに敏感であり,異なるパラメータにより結果の差が大きい可能性があります.
バイナリー口のポジション開設頻度は低すぎ,取引機会を逃すのが容易である.
ストップ・ストップ・ストップ・ポイントの設定が不適切で,早めにストップ・ストップしたり,利益が不足したりする可能性があります.
ブリン・ベルト・システムでは,トレンドが変われば,大きな損失を招く可能性があります.
検出時間窓が短いため,過適合の危険性があります.
対応方法:
パラメータを最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つけます.
ブリン帯域を適切に縮小し,倉庫開設頻度を増やす.
ストップ・ストップ・ロスのポイントは市場によって調整され,最適な結果が得られます.
トレンドフィルターを加え,逆行を避ける.
システム安定性を確保するために,反省時間の長さを増やす.
最適化の方向
この戦略は以下の方向から最適化できます.
パラメータを最適化して,フィールドシステムに変更する.より全面的なパラメータ最適化により,最適なパラメータの組み合わせを見つけることができる.
トレンド判断を高めること.トレンド判断の指数に加入し,逆転の開設を避ける.
ストップ・ストップを最適化 ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ・ストップ
他の指標と組み合わせたフィルタリング. MACD,KDJなどの指標の判断タイミング,フィルタリングの偽突破を加える.
機械学習モデルの追加.LSTMなどの深度学習モデルを使用して戦略をさらに最適化.
他の戦略のタイプと組み合わせる. 他の基本的な戦略や高度な戦略の組み合わせで,資金管理を実施する.
要約する
双線性BB口システム戦略は,全体的に良好なパフォーマンスを発揮し,科学的指標の使用,明確な取引規則,柔軟なパラメータ設定などの利点があります.パラメータ,ストップ・ストップ・ロス,トレンド判断などの側面を継続的に最適化することによって,システムの安定性をさらに向上させることができます.さらに,他の戦略とモデルの組み合わせで使用すると,戦略の効果を強め,より大きな価値を創造することもできます.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("BB돌파", overlay=true)
length = input.int(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input.int(0, "Offset", minval = -500, maxval = 500)
plot(basis, "Basis", color=#FF6D00, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=#2962FF, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=#2962FF, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=color.rgb(33, 150, 243, 95))
long = ta.crossover(close,basis)
short = ta.crossunder(close,basis)
strategy.entry("long", strategy.long, when =long)
strategy.entry("short", strategy.short, when =short)