二重移動平均とRSI反転取引戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,双動平均線と比較的強い指標であるRSIを組み合わせて,価格が強いトレンドの中で短期的な反転の機会を探して取引する.トレンドの方向が明確であるときに,RSIを使用して,超買い超売り状況を識別し,価格の反転が場に入ることを待つ.この戦略は,傾向が顕著な市場に適用され,反転の動きの一部を反転しない前提で捕捉することができる.
戦略原則
30日単行移動平均SMAと200日指数移動平均EMAを計算して,大トレンドの方向を判断する
- SMA>EMAは上昇傾向にある
- SMA
30日RSIを計算して,超買いと超売りを判断します.
- RSI<=53は超売りです.
- RSI>=60はオーバーバイ
入場ルール:
- RSI<=53時,上昇傾向で (SMA>EMA) を増やす
- ダウントレンドで (SMA=60で空白
試合のルール
- 多単体停止または停止
- 空白カードの停止または停止
戦略的優位分析
大勢のトレンドを追跡し,逆転を避ける
RSIパラメータは保守的な設定で,偽信号を減らすことができます.
双移動均線フィルターと組み合わせて,エントリータイミングがより正確である
リスクは管理可能で,撤退はほとんどない.
リスク分析
市場が明らかにトレンドし,波動は効果がない.
RSIパラメータは保守的な設定で,いくつかのチャンスを逃す可能性があります.
ストップダメージ位置は合理的な設定が必要で,過度に過激な退出を避ける.
戦略最適化の方向性
RSIパラメータを最適化して,適切なパラメータを下げて,より多くのエントリー機会を探します.
移動均等線の組み合わせをテストする
トレンドフィルターを設定し,トレンドが十分に顕著である場合にのみ操作します.
ストップ戦略を最適化し,単一ストップを厳格に管理する
要約する
この戦略は,全体的なリスクが制御可能であり,中長線ポジション保有者にとって適しています.戦略は,大トレンドの方向に従って取引し,保守的なRSIパラメータと厳格な移動平均線フィルターを採用することで,偽突破を効果的に回避し,勝率を向上させることができます.同時に,いくつかの潜在的な改善の余地があり,パラメータを適切に調整すれば,より多くの機会を得ることができます.リスク管理に注意し,長線の取引心態を維持する必要があります.
/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close,
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)
//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200 and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200 and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)