相対ペンゲイン移動平均クロスオーバー戦略
概要
この戦略は,主に日線の相対筆体比 ((RB)) の均線交差信号を使用してトレンドを判断し,ストップとストップとで自動取引を行う.戦略の名前の<unk>対筆体比上昇幅は,日線対筆体比上昇幅を計算する平均線を指している。
戦略原則
この策略は,日K線の相対筆体比 (RB) の移動平均であるVitelotのRBI指数に基づいています. RBの計算方法は以下の通りです.
公式では,RBは陽線の実長と整形K線の長さの比率に等しく,正値をとる.陰線のRBは負値をとる.RBの取値範囲は-1から1の間である.
RBI指数はRBの移動平均を介してノイズをフィルターし,市場の本質的な特性を捉えます. RBI指数はRBI指数上の信号線を横切るときに買い信号を生じ; RBI指数はRBI指数下の信号線を横切るときに売り信号を生じます.
多頭不確定期における偽信号をフィルターするために,この戦略は,RBI指標の信号線を穿越する際には,閉店価格が13周期EMAの平均線より高いかどうかを判断し,それより高い場合は真の買取信号を生成する多頭戦略を実行する. 同様に,閉店価格が13周期EMAより低い場合にのみ空頭戦略を実行する.
この戦略はまた,リスクを制御し,利益をロックするために,ストップとストップ・ストップの仕組みを設定している.開設後,ストップ・ポイントの設定をトラッキングし,固定ポイントのストップ・ストップを設定している.
優位分析
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RBIの指標は多くのノイズをフィルターし,市場トレンドの特徴を捉え,揺れ動いている市場の偽の信号に惑わされないようにします.
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均線フィルターと組み合わせると,多頭不確定期における偽信号を効果的に回避し,空頭損失を減らす.
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ストップ・ストップ・キャップの設定は,個々のポジションの損失のリスクを低減し,利益をロックし,全体的な利益率を向上させるのに役立ちます.
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この戦略はパラメータが少なく,理解しやすく,自動取引に適しています.
リスク分析
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この戦略はRBIの指数のみに基づいているので,指数自体が誤った信号を生むと,全体的な戦略も失敗する.
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指数パラメータの不適切な設定は,取引信号の質の低下にもつながる.
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特定の市場の状況では,いかなる技術指標も失敗し,損失を完全に回避することはできません.
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ストップポイントが小さすぎると,ストップが頻繁になる可能性があり,大きすぎると,単一の損失が拡大する可能性があります.
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控えめに撤回すると,口座破綻の危険性があります.
最適化の方向
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RBI指標のパラメータを最適化するために,さまざまなパラメータの組み合わせをテストできます.
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他の補助指標にフィルタリングを加え,信号の質を向上させることができる.
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機械学習訓練により,止損停止のパラメータを最適化できます.
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資金管理戦略に組み込み,全体のポジションとリスクの穴をコントロールできます.
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ポジションを夜中に持てるか,ショートラインで取引するかのような,異なる時間帯の戦略を試すこともできます.
要約する
この戦略は,全体として,よりシンプルで直接的なトレンド追跡戦略である.日線対筆体比の均線交差を計算してトレンド方向を判断し,均線フィルターと止損<unk>を追加してリスクを制御し,揺れ市場の偽信号を効果的に回避することができる.しかし,いかなる技術指標戦略も,リスクを完全に回避することはできません.
/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RBI Backtest /w TSSL", shorttitle="RBI Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// RBI:
// The EMA of the relative body (RB) of Japanese candles is evaluated.- 1