複数の時間枠を交互に切り替えるパラボリック SAR 戦略
ChaoZhang
概要
この戦略の核心思想は,パラボリックSARというMomentum Indicatorsの指標を異なる時間周期で交互に使用して,異なる時間周期で市場のトレンドの転換を実現することである.この戦略は,同時に複数の時間周期でパラボリックSAR信号を監視し,より高い時間周期SAR信号が発せられたら,それに応じたオールまたはオフのポジションに入ります.
戦略原則
まず,この戦略は,異なる時間周期 ([15分,日線,周線,月線]) でそれぞれパラボリックSARの値を計算する.
次に,周回SAR値を監視する戦略で,周回SAR上側が最近の高点を通過すると,多めにする.周回SAR下側が最近の低点を通過すると,空っぽにする.
最後に,戦略は周回線SARをストップポイントとして採用する.具体的には,もし多額の取引があった場合,周回線SARを多額の取引のストップポイントとして使用する.もし空白があった場合,周回線SARを空白の取引のストップポイントとして使用する.
このようにして,戦略は,より高い時間周期で信号を発射するときに入場し,より低い時間周期のストップを採用する考え方を実現する.周回線SAR信号を監視することで,トレンドの転換点をより正確に判断し,偽突破による損失を減らすことができます.15分SARをストップとして採用すると,迅速にストップし,反転が来る時に過度の損失を負わないことができます.
優位分析
この多時間枠は,パラボリックSARの戦略の代替であり,以下の利点があります.
異なる時間周期のSARの優位性を利用する.周回SARは,トレンドの転換を正確に判断し,偽突破による損失のリスクを軽減する.15分SARは,単一損失を制御する.
戦略の柔軟性が高い.SARのパラメータを異なる品種や市場状況に応じて調整し,戦略の効果を最適化することができる.
戦略取引頻度が低い.高時間枠SARの信号を発したときにのみ入場し,過剰取引を避ける.
資金の利用効率が高い. 資金の長期停滞を回避するために,資金の配備は,トレンドが逆転する可能性が高いと判断した場合にのみ行われます.
リスクの管理が簡単. 固定ストップポイントを使用し,各オプションのリスクを明確に計算できます.
リスク分析
この戦略にはいくつかのリスクがあります.
SARパラメータの設定が不適切で,ストップローが緩やかすぎたり,厳しすぎたりして,戦略の効果に影響を与える可能性があります.
価格の急激な波動が起こり,戦略で設定したストップラインを突破し,大きな損失を引き起こす可能性があります.
SAR信号のみで取引すると,トレンドの他の統計的優位性を持つ取引機会を逃す可能性があります.
複数の時間枠で,異なる周期SARは衝突信号を発し,信号優先の問題に対処する必要がある.
周期の選択が不適切で,短周期のノイズが大きすぎるとか,長周期の遅れでターニングポイントが認識されることが,戦略の効果に影響を与える可能性があります.
最適化の方向
この戦略は以下の点で最適化できます.
SARパラメータの設定を最適化して,whipsawの発生確率を下げる。パラメータを反測して何度も調整して,最適なパラメータの組み合わせを見つけることができる。
単一損失をさらに制御するために,移動ストップ,階差ストップなどのストップ・ストラトジーを追加します.
MACD,KDJなどの他の指標と組み合わせて,トレンド転換の確証をさらに探して,誤った取引の確率を減らす.
固定資金活用率,固定利益率などの資金管理戦略を増やし,各ポジションの規模を制御し,全体的なリスク管理戦略を制御する.
タイムサイクル設定を最適化し,異なる周期組み合わせで戦略の効果をテストし,最適な周期マッチを見つけます.
要約する
この戦略は,パラボリックSAR指標を異なるタイムサイクルで交互に使用することで,トレンドの転換点を判断するより高いタイムフレーム,より低いタイムフレームでストップをすることで,異なるタイムサイクルの優位性を互補する. この戦略は,ウィップソー現象による取引頻度と偽突破によるリスクを効果的に軽減します.パラメータ最適化,ストップストラテジー,資金管理などの手段によってさらに完善され,非常に優れた戦略効果が得られます.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-10-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)
//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")
//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)
// Security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)
//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (SAR3 <= low)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")