123 逆転移動平均額戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月20日 16:05:43
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概要

123逆転移動平均封筒戦略は,123逆転移動平均封筒技術と移動移動平均封筒指標を組み合わせた定量的な取引戦略である.逆転を使用して市場の逆転機会を捉え,移動平均封筒でトレンド方向を決定し,安定した利益を達成する強みを統合する.

戦略の論理

戦略は2つの部分からなる.

第1部は123逆転戦略である.その取引信号はKDJオシレーターから来る.具体的には,閉店価格が2連日間の前回の閉店よりも低く,9日間のスローKラインが50以下であれば,購入信号が生成される.閉店価格が2連日間の前回の閉店よりも高く,9日間の高速Kラインが50以上であれば,販売信号が生成される.

2つ目の部分は,移動平均の封筒戦略である.移動平均の上下を移動平均と封筒線で判断する.特に,閉じる価格が上位帯より高くなった場合,購入信号が生成され,閉じる価格が下位帯より低くなった場合,販売信号が生成される.

この戦略は,上記の2種類の取引信号を組み合わせます. 123の逆転と移動平均の封筒の両方が購入信号を与える場合にのみロングポジションを開きます. 両方が販売信号を与える場合にのみショートポジションを開きます. これにより,いくつかの無効な信号をフィルタリングし,収益性を向上させながら取引頻度を減らすことができます.

利点分析

逆転とトレンドを組み合わせて収益性を向上させる

123の逆転戦略は,主要なサポートレベルやレジスタンスレベルに近い逆転機会を捉えるのに優れている.移動平均封筒戦略は,トレンド方向を正確に決定する.両方を使用すると,高い確率の価格レベルでの逆転を捉える可能性が向上する.
ダブルフィルターは取引頻度を減らす

取引は,両方の指標がシグナルを与える場合にのみ行われます.これは,単一の指標からの過度の無効な信号による干渉を避け,取引頻度とコストを削減します.
パーソナライズ可能なパラメータは柔軟性を提供します

調整可能なパラメータにより,利用者は市場状況と個人の好みに合わせて戦略を調整し,適応性を向上させることができます.
一方向的な取引は操作を簡素化する

この戦略は,逆向きのポジションなしで,長か短かしか動かない.これは論理を簡素化し,クチコミされるリスクを減らす.

リスク分析

逆転は継続的な傾向で闘う

この戦略は主に利益の逆転に依存し,長いトレンド期間に継続的な損失をもたらす可能性があります.
パラメータ最適化は困難です

複数の調整可能なパラメータは最適化に課題をもたらす.不適切なパラメータ組み合わせはパフォーマンスを低下させる可能性があります.
高額な取引は貿易リスクを増大させる

ポジションの頻繁な変更は,小さな利益を固定させるが,過剰取引によるコストとリスクも増加させる.
引き上げ制限がない

ストップ・ロスの欠如は最大引き上げの制限を意味しませんブラック・スワン事件は深刻な損失を引き起こす可能性があります

オプティマイゼーションの方向性

ストップ損失を追加する

引き下げを制限するために移動または後退ストップ損失を実装します. 不正な市場動きの間に早期に停止することは資本を保護します.
パラメータを最適化

バックテストとフォワードテストにより,より高い安定性のための最適なパラメータを見つけることができます.適応性の向上のために動的最適化を考慮してください.
シグナルフィルターを追加する

MACDやボリンジャーバンドのようなフィルターを追加することで信号を検証し品質をさらに向上させながら望ましくない取引を減らすことができます
取引頻度を減らす

逆転条件を控えめに緩和し,移動平均を低回転に調整することでコストとリスクを削減できます.

結論

123リバースモビング・アベレージ・エンベロープ戦略は,リバース・トレードとトレンドフォローの強みを組み合わせて,安定したリスク調整された優位性を発揮する.さらなる最適化は,さらにより良い結果のためのパラメータの強度を向上させることができる.複数の信号タイプの効果的な合成により,トレンドと範囲に適しており,量子トレーダーが研究し実装する価値があります.

/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/03/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Moving Average Envelopes are percentage-based envelopes set above and 
// below a moving average. The moving average, which forms the base for 
// this indicator, can be a simple or exponential moving average. Each 
// envelope is then set the same percentage above or below the moving average. 
// This creates parallel bands that follow price action. With a moving average 
// as the base, Moving Average Envelopes can be used as a trend following indicator. 
// However, this indicator is not limited to just trend following. The envelopes 
// can also be used to identify overbought and oversold levels when the trend is 
// relatively flat. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


MAE(Length,PercentShift) =>
    pos = 0.0
    xSMA = sma(close, Length)
    xHighBand = xSMA + (xSMA * PercentShift / 100)
    xLowBand = xSMA - (xSMA * PercentShift / 100)
    pos := iff(close > xHighBand, 1,
             iff(close <xLowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Moving Average Envelopes", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- MA Envelope ----")
LengthMA = input(18, minval=1)
PercentShift = input(0.2, minval = 0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posMAE = MAE(LengthMA,PercentShift)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posMAE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posMAE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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