遅延クロスオーバー 2 ライン取引戦略
ChaoZhang
概要
一雲遅延交差二線取引戦略は,一般的な一雲K線技術分析取引戦略である.この戦略は,K線雲帯と2つの基準線の交差を利用して市場の転換点を判断する.一雲遅延交差取引戦略は,収益性の高い取引戦略であることが証明されている.
戦略原則
この戦略は,主に5つの基準線である”K線”を用いており,その意味を理解する必要があります.
変換線とも呼ばれる天線は,近9つのK線の真ん中を代表し,計算式は次のとおりである.
基線は,標準線とも呼ばれ,最近26本のK線の真ん中を代表し,計算式は以下の通りである.
遅延線は,遅行線とも呼ばれ,価格に遅れている (その名の通り). 遅延線は26周期前に描かれています.
先導1 (先導1) は,雲帯の境界を表す,変換線と基準線の真ん中点である. この値は,より速い雲帯の境界である26周期後に描画される.
先導2 (先導2) は,雲帯の別の境界を表すもので,最近52根のK線の真ん中点である. この値は52周期後に描画され,より遅い雲帯の境界である.
クラウドK線で取引するルールはシンプルです.
変換線でベースラインを横切るとき,買取信号を取る。
ベースラインを横切ったとき,セールシグナルを取ります.
優位分析
一雲延期クロスバイナリー取引戦略は以下の利点があります.
基本線と変換線の交差を用い,買いと売却のタイミングを判断し,戦略のルールはシンプルで明確である.
雲帯とその境界線を使ってトレンドの方向を判断し,偽信号を減らすことができます.
遅延線が価格を遅らせると,トレンドが確認されます.
複数のラインの組み合わせを使用し,市場を総合的に判断し,意思決定の正確性を向上させる.
複数の時間周期での取引分析に使用できる.
リスク分析
一雲の遅延クロスバイナリ取引戦略には以下のリスクもあります.
線参数設定が正しくない場合,偽信号が過剰に発生する可能性があります.
牛やクマの転換時に,交差点信号が遅れて,ターニングポイントを間に合うように捉えられないかもしれない.
状況が激しく波動すると,一雲K線が無効になるかもしれない.
シグナルを検証するには,複数の指標を組み合わせる必要があるが,単独で使用すると効果は限られる.
自動取引は 常時的な監視を必要とし 完全に自動化することはできません.
最適化の方向
一クラウドの遅延クロスバイナリ取引戦略は,以下のいくつかの点で最適化できます.
ラインパラメータを最適化し,遅延ライン設定を改善し,信号をより正確にする.
トレンド指数などの指標を組み合わせて,前もってトレンドの逆転を判断する.
偽信号をフィルターする FILTER を追加する.
戦略の最適化 自動ストップ・ストップ・ポイント リスクの厳格な管理
異なる品種と時間周期のパラメータの効果をテストする.
テストを回帰して最適化し,最適なパラメータの組み合わせを選択します.
要約する
クラウドの遅延交差二線取引戦略は,簡単な変換線とベースラインの交差を利用して取引信号を生成する.この戦略は,クラウド帯を効果的に使用してトレンドの方向を判断し,一部のノイズをフィルターすることができます.しかし,パラメータの設定が不適切であっても,偽信号を生成し,さらなる最適化が必要になります.この戦略は,実行するのが簡単ですが,最適な効果は,他の指標と組み合わせて実現する必要があります.継続的なテストと最適化により,この戦略は,市場の変化に間に合うように反応し,リスクを低減しながら収益性を向上させることができます.
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © iamskrv
//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy v2.0", overlay=true)
//@version=4
// study(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
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donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
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title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)
// Strategy
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if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
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strategy.entry("Short", strategy.short)