イチモク・ラグング・クロス・デュアル・ライン・トレーディング・戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月20日17時28分
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概要

イチモク・ラグング・クロス・ダブル・ライン・トレード戦略 (Ichimoku Lagging Cross Dual Line) は,一般的なイチモク・キャンドルスタイク・チャート分析・トレード戦略である.この戦略は,市場の逆転点を特定するために,イチモク・クラウド・バンドと2つのベースラインのクロスオーバーを使用している.イチモク・ラグング・クロス・トレード戦略は,収益性の高いトレード戦略であることが証明されている.

戦略の原則

この戦略は主にイチモクろうそくの5つのベースラインを使用しています.まずこれらの線の意味を理解する必要があります.

変換線とも呼ばれるテンカン・セン線は,最後の9本のろうそくの真ん中点を表し,式で計算されます:

基幹線とも呼ばれ,最後の26本のろうそくの真ん中点を表し,式で計算される.

チコウ・スパンは,遅延・スペンとも呼ばれ,価格に遅れ (名前の通り).遅延・スペンは26期後を図に描かれている.

リードスパンAとも呼ばれるセンコウスパンAは,雲の境界線の一つであり,変換線とベースラインの間の真ん中である.この値は26期先をプロットし,より速い雲の境界線である.

Senkou Span B,またはLeading Span Bは,第2のクラウド境界を表し,最後の52の価格バーの真ん中点である.この値は,未来52期をプロットし,より遅いクラウド境界である.

イチモクとの取引のルールはとてもシンプルです

変換線がベースラインを横切ると購入信号が発信されます

変換線がベースラインを下に突破すると売り信号が発信されます

利点分析

イチモク・ラグング・クロス・デュアル・ライン・トレーディング戦略には以下の利点があります.

入口と出口を決定するために変換とベースラインのクロスオーバーを使用して,戦略規則は単純で明確です.
雲の帯と境界を使って傾向の方向を決定し誤った信号を減らすのです
遅れている線は価格に遅れていて傾向を確認できます
複数の線を組み合わせることで,市場を全面的に評価し,意思決定の正確さを向上させる.
異なる時間枠で取引分析に使用できます.

リスク分析

イチモク・ラグング・クロス・デュアル・ライン・トレード戦略には,次のリスクもあります.

パラメータの設定が正しくない場合,誤った信号が過剰に発生する可能性があります.
クロスオーバー信号は,トレンド逆転に遅れがちで,ターニングポイントを間に合わない可能性があります.
イチモクが暴走する価格変動で失敗するかもしれない.
シグナルを確認するインジケーターが必要で単独で使うと効果が限られている
頻繁な監視が必要です完全に自動化することはできません

オプティマイゼーションの方向性

イチモク・ラグング・クロス・デュアル・ライン・トレード戦略は,以下の側面で最適化できます.

ラインのパラメータを最適化し遅延ラインの設定を改良してより正確な信号を出す
トレンドインデックスを組み込みトレンド逆転を早期に予測する
偽信号をフィルタリングするためにフィルタを追加します.
ストップ・ロスを最適化しリスクをコントロールするために利得ポイントを取ります
試験パラメータは,異なる製品と時間枠で
最適なパラメータの組み合わせをバックテストする.

結論

イチモク・ラグング・クロス・ダブル・ライン・トレード戦略は,単純な変換とベースライン・クロスオーバーを使用してトレード・シグナルを生成する.トレンド方向を決定し,ノイズをフィルタリングするためにクラウド・バンドを効果的に使用する.しかし,不適切なパラメータ設定は誤った信号も生成し,さらなる最適化が必要である.この戦略は実行が簡単だが,最良の効果は他の指標を組み込む必要がある.継続的なテストと最適化により,この戦略は市場変化に適度に適応し,リスクを軽減しながら収益性を向上させることができる.

/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © iamskrv

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy v2.0", overlay=true)

//@version=4
// study(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true)

conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)

// Strategy


longCondition = crossover(conversionLine,baseLine)
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

shortCondition = crossover(baseLine, conversionLine)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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