移動平均トレンドフォローゴールデンクロスロング戦略


作成日: 2023-10-23 15:22:48 最終変更日: 2023-10-23 15:22:48
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移動平均トレンドフォローゴールデンクロスロング戦略

概要

この戦略は,移動平均指標とMACD指標を組み合わせて,比較的保守的な多動策を設計している.この戦略は,価格が200日単調移動平均に立つかどうかによって,市場動向を判断する.そして,20日インデックス移動平均とMACD指標の金叉を組み合わせて,購入するタイミングを選択する.上昇する場合は,MACD金叉の時にのみ購入し,MACD金叉の時に止まる.

戦略原則

まず,この戦略は200日単調移動平均SMAを使用して,現在の価格傾向を判断する.閉じる価格がSMAより高い場合は,市場が上昇傾向にあると判断し,閉じる価格がSMAより低い場合は,市場が下降傾向にあると判断する.

2つ目は,上向きのトレンドでは,戦略は20日指数移動平均EMAの条件を無視し,MACDの快線が上向きにスローラインを突破したときにのみ買入シグナルを発行する.このとき,トレンドフォロー戦略を採用し,MACDがゴールドフォークを維持する限り,多項を保持する.MACDの快線がスローラインを下に突破したときに,ストップを実行する.

ダウントレンドでは,戦略は保守的になり,価格が閉盤価格の上で20日EMAを突破し,MACD金叉がある場合にのみ,買入シグナルを発信する.すなわち,二重確認が必要である.このとき,MACDの死叉時に依然としてストップする.

このメカニズムにより,この戦略は,傾向が明確であるとき (価格が200日SMA以上または以下であるとき) より積極的な戦略を採用し,価格が振動範囲にあるときより慎重な戦略を採用することで,偽信号が不要な取引を誘導することを効果的に防ぐことができます.

戦略的優位性

  1. この戦略は,トレンド判断と二重確認の仕組みを組み合わせて,ノイズを効果的にフィルターし,偽信号を回避し,不必要な取引を減らすことができます.

  2. トレンドが目立つ時には,戦略は時宜にトレンドを追跡し,トレンドが目立たない時には,戦略は慎重に行動し,損失を減らすことができる.

  3. 戦略は,移動平均指数とMACD指数を組み合わせて,買入シグナルをより信頼性のあるものにすることができます.

  4. 戦略操作はシンプルで,実行しやすい,様々なレベルの投資家に適しています.

  5. 戦略は固定のストップ条件を採用し,単一の損失を効果的に制御する.

戦略リスク

  1. この戦略は技術指標に過度に依存しており,突発的な出来事による緊張状態に対応できていない.

  2. 双重確認のメカニズムは,戦略が時に購入の機会を逃す可能性があります.

  3. MACDの指標は遅滞しており,買い買い先の遅延を引き起こす可能性があります.

  4. ストップポイントの設定が不適切であれば,損失が拡大する可能性があります.

  5. 200日SMAは長期トレンドを正確に判断できず,判断ミスが発生する可能性があります.

  6. 移動平均は,過小幅の取引シグナルを生成するフィルターとして使用されます.

戦略の最適化

  1. KDJ,ブリン帯など,他の指標を組み合わせることで,買入シグナルをより正確にすることも考えられます.

  2. 120日EMAのような他の長期平均線をテストして,長期のトレンドを判断する事が出来るかどうかを見ることができます.

  3. 移動平均を最適化できる日数,最適なパラメータの組み合わせを探します.

  4. ストップ・ストップ戦略を導入し,より多くの利益を得るため,ストップ・損失のみに頼るのではなく,

  5. 平均線パラメータは,異なる市場に対応して調整され,戦略をより適応的にすることができる.

  6. 機械学習アルゴリズムを組み込むことも考えられます.

要約する

この戦略は,移動平均とMACD指標の優位性を統合し,比較的シンプルでありながら,優れたリスク管理を実現する.傾向を判断し,二重確認することで,ノイズ信号を効果的にフィルターすることができる.しかし,戦略には,さらなる最適化と突発事件への対応能力を向上させる必要のある一定の限界もあります.全体的に,この戦略は,保守的な投資家にとって堅固な参考プログラムを提供します.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="MACD/EMA Long Strategy",overlay=true,scale=scale.left)



// SMA Indicator - Are we in a Bull or Bear market according to 200 SMA?
SMA = sma(close, input(200))



// EMA Indicator - Are we in a rally or not?
EMA = ema(close, input(20))



//MACD Indicator - Is the MACD bullish or bearish?

fastLength = input(12)
slowlength = input(26)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD

// Set Buy/Sell conditions

[main,signal,histo]=macd(close,fastLength,slowlength,MACDLength)

buy_entry= if close>SMA
    delta>0
else
    delta>0 and close>EMA
    
strategy.entry("Buy",true , when=buy_entry)

alertcondition(delta, title='Long', message='MACD Bullish')


sell_entry = if close<SMA
    delta<0 
else
    delta<0 and close<EMA
strategy.close("Buy",when= sell_entry)


alertcondition(delta, title='Short', message='MACD Bearish')

//plot(delta, title="Delta", style=cross, color=delta>=0 ? green : red )
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