双方向RSI移動平均回復戦略


作成日: 2023-10-23 15:46:33 最終変更日: 2023-10-23 15:46:33
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双方向RSI移動平均回復戦略

概要

双方向RSI均線回帰策は,超買と超売を識別するために,2つの異なる時間周期のRSI指標を使用するトレンド追跡策である.この戦略は,超売後に多額を出し,超買後に空白をすることで利益を得るように意図されている.この戦略は,平滑の異常に移動平均,RSI指標とポジション開設のカラーフィルターを使用して取引の機会を識別する.

戦略ロジック

この戦略は,異なる周期を持つ2つのRSI指標を使用して,1つの5分チャートと1時間のチャートに1つをピッチします. RSI指標では,オーバーセールレベルは30以下で,オーバーバイレベルは70以上と認識されます.

RSI値を追跡し,RSIが周期的に超売りまたは超買い領域にある場合を探し,拡大の超売りまたは超買い状態を示します.

さらに,平滑な異動移動平均を用いて,取引に入る前に一定の周期の赤または緑のK線をチェックしてトレンドの方向を確認する. ポジション開設のカラーフィルターは,偽信号を避けるのに役立ちます.

RSIと滑動差と移動平均の条件が満たされているとき,この戦略は,超売り後に多めにし,超買い後に空白し,賭け価格が均線に戻る.

昼の終わりにポジションを外して,一晩中持たないようにする.

優位分析

  • 多時間枠で超買いと超売りを識別する
  • 滑らかな異動平均は騒音をフィルターし,トレンドの方向を識別する
  • 偽信号を避けるために色フィルターを開けます.
  • 2つの指標による明示的な開設および平成の規則のマッチング
  • 日前平仓のコントロールリスク

リスク分析

  • RSIが強くなると,超買い/超売りシグナルの後,揺れが起こる可能性があります.
  • 市場空白は,ストップ・ロスを引き起こす可能性があります.
  • 滑らかな移動平均と遅れているため,ポジションの開設が遅れる可能性があり,市場を見逃す.
  • 終盤前には平仓し,夜間持株を放棄すると得られる利益

最適化の方向

  • 取引量または波動率などの追加のフィルターを追加して信号を確認する
  • RSIサイクルと超買超売レベルパラメータを最適化
  • 波動率による動的ポジションコントロールを検討する
  • テストストップ・ストップ・ロスの退出ではなく,毎日の終わりまでに平仓
  • 異なる品種でテスト効果とパラメータの調整

要約する

双方向RSI均線回帰戦略は,規則化方法による取引動力を採用している. 2つの時間枠,オーバーバイオーバーセール指標,K線形状分析,および開設フィルターの組み合わせによって,高確率の均線回帰の機会を識別することを目指している. 厳格なリスク管理と慎重なポジションコントロールは,利益を得ながら引き下げを制御するのに役立ちます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-09-01 00:00:00
end: 2023-09-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Gidra
//2018

//@version=2
strategy(title = "Gidra's Vchain Strategy v0.1", shorttitle = "Gidra's Vchain Strategy v0.1", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 100)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
rsiperiod = input(14, defval = 14, minval = 2, maxval = 100, title = "RSI period")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 50, title = "RSI limit")
rsibars = input(3, defval = 3, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI signals")
useocf = input(true, defval = true, title = "Use Open Color Filter")
openbars = input(2, defval = 2, minval = 1, maxval = 20, title = "Open Color, Bars")
showrsi = input(true, defval = true, title = "Show indicator RSI")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")


//Heikin Ashi Open/Close Price
o=open
c=close
h=high
l=low
haclose = (o+h+l+c)/4
haopen = na(haopen[1]) ? (o + c)/2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = max (h, max(haopen,haclose))
halow = min (l, min(haopen,haclose))
col=haopen>haclose ? red : lime
plotcandle(haopen, hahigh, halow, haclose, title="heikin", color=col)

//RSI
uprsi = rma(max(change(close), 0), rsiperiod)
dnrsi = rma(-min(change(close), 0), rsiperiod)
rsi = dnrsi == 0 ? 100 : uprsi == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + uprsi / dnrsi))
uplimit = 100 - rsilimit
dnlimit = rsilimit
rsidn = rsi < dnlimit ? 1 : 0
rsiup = rsi > uplimit ? 1 : 0

//RSI condition
rsidnok = highest(rsidn, rsibars) == 1? 1 : 0
rsiupok = highest(rsiup, rsibars) == 1? 1 : 0

//Color Filter
bar = haclose > haopen ? 1 : haclose < haopen ? -1 : 0
gbar = bar == 1 ? 1 : 0
rbar = bar == -1 ? 1 : 0
openrbarok = sma(gbar, openbars) == 1 or useocf == false
opengbarok = sma(rbar, openbars) == 1 or useocf == false

//Signals
up = openrbarok and rsidnok
dn = opengbarok and rsiupok

lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

//Indicator RSI
colbg = showrsi == false ? na : rsi > uplimit ? red : rsi < dnlimit ? lime : na
bgcolor(colbg, transp = 20)

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)// or exit
    strategy.close_all()
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