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2つの移動平均逆転戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン, 日付: 2023年10月24日 10:56:08
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概要

この戦略は,主に二重移動平均をトレンド逆転から利益を得るための買い売り信号として使用する.短期移動平均が長期移動平均を超えると長引く.短期移動平均が長期移動平均を下回ると短引く.これは一般的なトレーリングストップ損失戦略に属している.

戦略の論理

戦略はまず2つの移動平均を設定し,短期の20日間MAと長期の60日間MAを設定し,両MAsの交差状況を判断し,エントリーを決定します.

短期MAが長期MAを超えると上昇傾向を示し,長期MAを下回る傾向を示し,短期MAがダウン傾向を示します.

ストップ・ロスは,最大利益を得るため,最高価格と最低価格をベースにストップ・ストップをします.

このコードの主な論理は

  1. 20日間の EMA と 60 日間の EMA を計算する
  2. 20日間のEMAが60日間のEMAを超えると判断し,もしそうなら,ロング
  3. 20日間のEMAが60日間のEMAを下回るかどうかを判断し,もしそうなら短縮します.
  4. 長期取引後,最高価格の 3%以下にストップロスを設定します.
  5. ショートした後に,最低価格の 3% 以上でストップロスを設定します.
  6. ストップ・ロスの調整を続ける

利点分析

この戦略の利点は次のとおりです.

  1. シンプルな論理で 簡単に実行できます
  2. ダブルMAは誤差を効果的にフィルターできます
  3. トレイリングストップロックで最大利益
  4. トレンドが変わるときに タイミングでシグナルを捕捉できる
  5. 適正な減量制御,比較的安定した.

リスク分析

リスクもあります:

  1. トレンドが不透明なときに,MAsが頻繁に交差し,損失を過剰に引き起こす.
  2. 誤ったストップ損失設定は 余りにも緩やかで 余りにも攻撃的かもしれません
  3. 誤ったパラメータ設定は 周期長などの重要な信号を 見逃す可能性があります
  4. 高額な取引コストは 利益率を損ないます

リスクに対処するには

  1. 盲目取引を避けるため,トレンドが不明確であるときにフィルターを採用します.
  2. 適切な設定のためにストップ損失範囲をテストし最適化します
  3. バックテストとチューニングで最適なパラメータを見つけます
  4. 取引コストを下げるためにポジションサイズを減らす.

最適化 の アイデア

この戦略は,次の分野においてさらに最適化できます.

  1. 多条件入力のための RSI のような他のフィルターを追加します 偽ブレイクを避けるためです

  2. 最適なパラメータミックスを見つけるためにMA期間を最適化します. 漸進的な前進で異なる期間をテストできます.

  3. バックテストの計算を通じて最適な範囲を見つけるためにストップ損失範囲を最適化します. ダイナミックストップ損失も使用できます.

  4. ストップ・ロスの出口後に再入口ロジックを設定し,取引頻度を減らす.

  5. トレンドが不透明なときに取引を一時停止するためにトレンドインジケーターと組み合わせます

  6. ポジションのサイズと市場状況に基づいて動的なストップロスを追加します.

概要

概要すると,ダブルMA逆転戦略は,ダブルMAクロスオーバーを通じてトレンドターニングポイントを特定し,全体的にシンプルで実用的です.しかし,パラメータ調整,ストップ損失最適化,戦略の有効性を最大化するためにフィルターを追加する必要があるリスクがあります.細心の最適化と規律的なリスク管理により,安定した利益をもたらすスウィング取引戦略になることができます.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.4", shorttitle = "Scalper str 1.4", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needbe = input(true, defval = true, title = "Bands Entry")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
needdb = input(true, defval = true, title = "Double Body")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd2 = center + distsma * 2
ld2 = center - distsma * 2

//Trend
trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 2")
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band 1")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 1")
plot(ld2, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band 2")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Body
body = abs(close - open)
smabody = needdb == false ? ema(body, 30) : ema(body, 30) * 2
candle = high - low

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and bar == -1)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (close > hd and needbe == true)) and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (close < ld2 and needbe == true)) and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and bar == 1)) ? 1 : 0

if up7 == 1 or up8 == 1 
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)

if dn7 == 1 or dn8 == 1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)
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