トレーリングストップ移動平均戦略


作成日: 2023-10-24 11:21:57 最終変更日: 2023-10-24 11:21:57
コピー: 0 クリック数: 699
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
フォロー
1617
フォロワー

トレーリングストップ移動平均戦略

概要

この戦略の核心的な考えは,移動平均とストップ・ロスを追跡するメカニズムを利用して,トレンド状況で利益を得ることができ,また,引き下がりを制御できる自動取引システムを設計することです.

戦略原則

  1. この戦略は,ユーザがシンプルな移動平均,指数移動平均,コスト移動平均など,さまざまな種類の移動平均を選択することを可能にします.ユーザは,自分の好みに応じて移動平均のタイプを選択することができます.

  2. ユーザーは移動平均の周期長さを設定する必要があります.一般的には中短線取引では,移動平均の周期は20-60の間であります.

  3. 移動平均が選択された後,戦略はその移動平均をリアルタイムで計算する. 価格が上昇して移動平均を突破すると,多めに行い,価格が下がって移動平均を突破すると,空いて行い.

  4. 戦略は,ストップトラッキングメカニズムを採用します. ポジションを開設した後,戦略は,移動平均と価格の関係を継続的に監視し,ストップラインの位置を動的に調整します. 具体的には,ストップラインの位置は,移動平均加算/減算のユーザー設定のストップパーセントに等しいです.

  5. ユーザは,停止損失のパーセントを設定できます.値が大きいほど,停止損失の範囲が広いので,過度に敏感な停止損失を避けることができます.値が小さいほど,停止損失はより厳格で,リスクを軽減します.停止損失のパーセントは,一般的に2%〜5%の間で設定されます.

  6. ポジション開設後,価格が再び移動平均を破った場合,平仓は止まる.

戦略的優位性

  • トレンド状態で順調にポジションを開け,より多額の利益を得ることができます.
  • ストップを追跡するメカニズムを使用し,ストップの位置を動向に応じて調整し,ストップが小さすぎて閉じ込められることを防ぐ
  • 移動平均とストップ・パーセンテージの選択は,個人リスクの好みに応じて異なります.
  • 複数の移動平均型をサポートし,テストで最適なパラメータを見つけることができます.
  • 戦略の論理はシンプルで明快で,理解し,変更しやすい.

リスク分析

  • 価格が移動平均の近くで反復する可能性があるため,頻繁に平仓を打つ.
  • ストップ幅が大きすぎると,損失が拡大する可能性があります.
  • 移動平均とストップ・パーセンテージの最適なパラメータは,種と時間周期によって異なる可能性があります.
  • 重要なニュースイベントの前にはこの策略は避けましょう.

リスクの最適化と制御は以下の方法で可能である.

  • 傾向が顕著な品種と時間周期でこの戦略を使用する
  • 移動平均周期を調整し,中長線周期移動平均を使用
  • リスクのコントロールを厳格にする
  • 異なる品種をそれぞれテストし,最適なパラメータを探します.
  • 取引を停止する

最適化の方向

この戦略は,以下の点でさらに最適化できます.

  1. 他の指標の確認を追加し,整理時に頻繁に取引を避ける。MACD,KDなどの指標に追加し,同時に信号を発したときにのみポジションを開く。

  2. 複数の移動平均を用いて組み合わせます.例えば,5日線と20日線を同時に使用し,移動平均が2つしか同方向に信号を発信しないときにポジションを開きます.

  3. 異なる品種ごとにそれぞれテストパラメータを設定し,最適パラメータを設定する.各品種と周期のパラメータは異なるので,個別にテストする必要があります.

  4. ポジション数管理策の追加.例えば,固定数量でポジションを開設し,その後,ポジションを増加させ,ストップ・ローンを結びつける.

  5. 1日に最大開設回数または開設間隔を設定します. 頻繁に取引を制限します.

  6. 機械学習アルゴリズムを追加し,歴史データに基づいて動的に最適化するパラメータ。パラメータの静的設定を避ける。

  7. ディープ・ラーニング・モデルの使用により,価格の傾向を予測する.

要約する

この戦略は,全体的に非常に実用的なトレンド追跡戦略である.移動平均によってトレンドの方向を判断し,ストップロスを追跡してリスクを制御することで,トレンドの状況でよりよい収益を得ることができる.パラメータの最適化および他の指標またはモデルとの組み合わせにより,戦略の安定性と収益率をさらに強化することができる.しかし,ユーザーは,異なる品種と周期下パラメータの設定の違い,および重大イベントの影響に注意する必要がある.全体的に,この戦略は,一定の基盤を持つプライベートファンドおよび個人投資家のために適しています.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-23 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//attoCryp, @HikmetSezen58
strategy("MOST Multi MAs", overlay=true, pyramiding=1, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
sx=input(defval = "close" ,title="Fiyat sec", options=[ "close", "high", "low", "open", "hl2", "hlc3", "hlco4", "hlcc4", "hlccc5"])
smox=input(defval = "HulleMA", title = "Hareketli Ortalama: ", options=["T3", "SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "EVWMA", "HullMA", "HulleMA", "LSMA", "ALMA", "TMA", "SSMA"])
timeFramemost = input(title="++++++++++++++++++++++++++++++++++++", defval="MOST Ayarlari:")
yuzde=input(defval=3.8, minval=0, step=0.1, title="Yuzde Oran")/100
ortalamauzunluk=input(defval=28, title="Periyot Uzunlugu", minval=1)
f=input(defval=0.4, step=0.1, title="T3 icin Factor", minval=0.01)
timeFrameadd=input(title="++++++++++++++++++++++++++++++++++++", defval="Diger Orta.Ayar:")
offsig=input(defval=4, title="LSMA icin Offset veya ALMA icin Sigma", minval=0)
offalma=input(defval=0.6, title="ALMA icin Offset", minval=0, step=0.01)
timeFramess=input(title="++++++++++++++++++++++++++++++++++++", defval="Baslangic-Bitis:")
gun_baslangic=input(defval=1, title="Baslangic Gunu", minval=1, maxval=31)
ay_baslangic=input(defval=1, title="Baslangic Ayi", minval=1, maxval=12)
yil_baslangic=input(defval=2017, title="Baslangic Yili", minval=2010)
gun_bitis=input(defval=1, title="Bitis Gunu", minval=1, maxval=31)
ay_bitis=input(defval=1, title="Bitis Ayi", minval=1, maxval=12)
yil_bitis = input(defval=2019, title="Bitis Yili", minval=2010)

// backtest icin baslangic ve bitis zamanlarini belirleme
baslangic=timestamp(yil_baslangic, ay_baslangic, gun_baslangic, 00, 00)
bitis=timestamp(yil_bitis, ay_bitis, gun_bitis, 23, 59) 
zamanaraligi() => true

//guncel fiyatti belirleme
guncelfiyat=sx=="high"?high : sx=="close"?close : sx=="low"?low : sx=="open"?open : sx=="hl2"?(high+low)/2 : sx=="hlc3"?(high+low+close)/3 : sx=="hlco4"?(high+low+close+open)/4 : sx=="hlcc4"?(high+low+close+close)/4 : sx=="hlccc5"?(high+low+close+close+close)/5 : close 

/////Ortalama Hesaplamalari/////
// Tillson T3
sm0(guncelfiyat,ortalamauzunluk,f) =>
    t3e1=ema(guncelfiyat, ortalamauzunluk)
    t3e2=ema(t3e1, ortalamauzunluk)
    t3e3=ema(t3e2, ortalamauzunluk)
    t3e4=ema(t3e3, ortalamauzunluk)
    t3e5=ema(t3e4, ortalamauzunluk)
    t3e6=ema(t3e5, ortalamauzunluk)
    c1=-f*f*f
    c2=3*f*f+3*f*f*f
    c3=-6*f*f-3*f-3*f*f*f
    c4=1+3*f+f*f*f+3*f*f
    s0=c1 * t3e6 + c2 * t3e5 + c3 * t3e4 + c4 * t3e3

// Basit ortalama
sm1(guncelfiyat,ortalamauzunluk) =>
    s1=sma(guncelfiyat, ortalamauzunluk)

// Ustel ortalama
sm2(guncelfiyat,ortalamauzunluk) =>
    s2=ema(guncelfiyat, ortalamauzunluk)

// Cift Ustel ortalama
sm3(guncelfiyat,ortalamauzunluk) =>
    s3=2*ema(guncelfiyat, ortalamauzunluk) - ema(ema(guncelfiyat, ortalamauzunluk), ortalamauzunluk)

// Uclu Ustel ortalama
sm4(guncelfiyat,ortalamauzunluk) =>
    s4=3*(ema(guncelfiyat, ortalamauzunluk) - ema(ema(guncelfiyat, ortalamauzunluk), ortalamauzunluk)) + ema(ema(ema(guncelfiyat, ortalamauzunluk), ortalamauzunluk), ortalamauzunluk)

// Agirlikli Ortalama  
sm5(guncelfiyat,ortalamauzunluk) =>
    s5=wma(guncelfiyat, ortalamauzunluk)

// Hacim Agirlikli Ortalama
sm6(guncelfiyat,ortalamauzunluk) =>
    s6=vwma(guncelfiyat, ortalamauzunluk)

// Smoothed
sm7(guncelfiyat,ortalamauzunluk) =>
    s7=0.0
    s7:=na(s7[1]) ? sma(guncelfiyat, ortalamauzunluk) : (s7[1] * (ortalamauzunluk - 1) + guncelfiyat) / ortalamauzunluk

// Hull Ortalama
sm8(guncelfiyat,ortalamauzunluk) =>
    s8=wma(2 * wma(guncelfiyat, ortalamauzunluk / 2) - wma(guncelfiyat, ortalamauzunluk), round(sqrt(ortalamauzunluk)))
    
// Hull Ustel Ortalama
sm81(guncelfiyat,ortalamauzunluk) =>
    s8=ema(2 * ema(guncelfiyat, ortalamauzunluk / 2) - ema(guncelfiyat, ortalamauzunluk), round(sqrt(ortalamauzunluk)))

// Least Square
sm9(guncelfiyat,ortalamauzunluk,offsig) =>
    s9=linreg(guncelfiyat, ortalamauzunluk, offsig)

// Arnaud Legoux
sm10(guncelfiyat, ortalamauzunluk, offalma, offsig) =>
    s10=alma(guncelfiyat, ortalamauzunluk, offalma, offsig)

// Triangular
sm11(guncelfiyat, ortalamauzunluk) =>
    s11=sma(sma(guncelfiyat, ortalamauzunluk),ortalamauzunluk)

// SuperSmoother filter
sm12(guncelfiyat,ortalamauzunluk) =>
    a1=exp(-1.414*3.14159 / ortalamauzunluk)
    b1=2*a1*cos(1.414*3.14159 / ortalamauzunluk)
    c2=b1
    c3=(-a1)*a1
    c1=1 - c2 - c3
    s12=0.0
    s12:=c1*(guncelfiyat + nz(guncelfiyat[1])) / 2 + c2*nz(s12[1]) + c3*nz(s12[2])
    
//Elastic Volume Weighted Moving Average
sm13(guncelfiyat,ortalamauzunluk) =>
    hacimtoplam=sum(volume, ortalamauzunluk)
    s13=0.0
    s13:=(nz(s13[1]) * (hacimtoplam - volume)/hacimtoplam) + (volume*guncelfiyat/hacimtoplam)

ortalamafiyat=smox=="T3"?sm0(guncelfiyat,ortalamauzunluk,f) : smox=="SMA"?sm2(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : smox=="EMA"?sm2(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : smox=="DEMA"?sm3(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : smox=="TEMA"?sm4(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : smox=="WMA"?sm5(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : smox=="VWMA"?sm6(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : smox=="SMMA"?sm7(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : smox=="HullMA"?sm8(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : smox=="HulleMA"?sm81(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : smox=="LSMA"?sm9(guncelfiyat,ortalamauzunluk,offsig) : smox=="ALMA"?sm10(guncelfiyat, ortalamauzunluk, offalma, offsig) : smox=="TMA"?sm11(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : smox=="SSMA"?sm12(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : smox=="EVWMA"?sm13(guncelfiyat,ortalamauzunluk) : guncelfiyat

/////MOST'u hesaplama/////
stopfiyat=ortalamafiyat*yuzde
mostfiyat=0.0
mostfiyat:=iff(ortalamafiyat>nz(mostfiyat[1],0) and ortalamafiyat[1]>nz(mostfiyat[1],0),max(nz(mostfiyat[1],0),ortalamafiyat-stopfiyat),iff(ortalamafiyat<nz(mostfiyat[1],0) and ortalamafiyat[1]<nz(mostfiyat[1],0),min(nz(mostfiyat[1],0),ortalamafiyat+stopfiyat),iff(ortalamafiyat>nz(mostfiyat[1],0),ortalamafiyat-stopfiyat,ortalamafiyat+stopfiyat)))

mostcolor=ortalamafiyat>mostfiyat?lime:fuchsia
plot(mostfiyat, color=mostcolor, linewidth=4, title="Most-fiyat")

/////AL-SAT LONG-SHORT girislerini belirleme/////
long=ortalamafiyat>mostfiyat and ortalamafiyat[1]<mostfiyat[1]
short=ortalamafiyat<mostfiyat and ortalamafiyat[1]>mostfiyat[1]
if (long) 
    strategy.entry("AL-Long", strategy.long, when = zamanaraligi())
if (short) 
    strategy.entry("SAT-Short", strategy.short, when = zamanaraligi())
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)