スーパートレンド戦略に従う


作成日: 2023-10-24 14:28:29 最終変更日: 2023-10-24 14:28:29
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スーパートレンド戦略に従う

概要 (Overview)

この戦略は超トレンド指標に基づいて,超トレンドラインを使用してトレンドの方向を判断し,超トレンドラインをストップ・ローズとして使用し,超トレンドの動きを追跡する自動取引戦略を実現する. この戦略は,傾向がより明らかな品種に適用され,中長線の傾向を捕捉し,強気な傾向の中で追跡することができる.

戦略原則

超トレンド指標は,平均実際の振幅 (ATR) と指定された倍数の計算で構成され,価格のトレンド方向を効果的に判断できます. 価格が上位超トレンドラインより高い場合は上昇傾向であり,価格が下位超トレンドラインより低い場合は下降傾向です.

この策は,まず上位超トレンドラインと下位超トレンドラインを計算する.上位超トレンドラインは,最高価格と最低価格の平均値とATRのN倍を減算する.下位超トレンドラインは,最高価格と最低価格の平均値とATRのN倍を加算する.この中で,Nはユーザが設定した倍数参数である.

価格の相対的なトレンドの方向を計算する.価格が上K線の下Kトレンドラインより高いとき,上昇傾向と定義され,価格が上K線の上Kトレンドラインより低いとき,下降傾向と定義される.

判断されたトレンドの方向に応じて,上位超トレンドラインまたは下位超トレンドラインを超トレンドラインとして選択します. 上位トレンドの場合,超トレンドラインは上位超トレンドライン,下位トレンドの場合,超トレンドラインは下位超トレンドラインを取る.

最後に,戦略は超トレンドラインをストップラインとして使用し,価格が超トレンドラインを突破するときに多めにし,価格が超トレンドラインを突破するときに空白し,価格が超トレンドラインに触れたら,ストップ損失を出す.

アドバンテージ分析

この戦略の利点は以下の通りです.

  1. 超トレンド指標を用いて価格の方向性を判断し,トレンドを効果的に追跡することができる.

  2. 超トレンドラインは止損線として,損失を制限する.

  3. 戦略的な撤退は少なかったが,シャープ比は2.51に達し,安定したパフォーマンスを示した.

  4. 取引数は最大1988回,パラメータを最適化して勝利率を上げることができる.

  5. 自動で,人間による介入なしの取引を実現します.

リスク分析

この戦略にはいくつかのリスクがあります.

  1. 超トレンド指数は価格変化に敏感で,より多くのウィップソー信号を生じ,利益が低下する可能性があります.

  2. 横盤種には適していない.

  3. 重要な経済事件の影響は考慮されていないが,この期間,大きな損失を招く可能性がある.

  4. 利益率は41%で,取引の成功率は上昇しています.

  5. 異なる品種と時間周期に対応するためにパラメータを最適化する必要があります.

  6. 資金管理が厳しく,単一の損失が大きすぎないようにする必要があります.

オプティマイゼーション・ディレクション

この戦略は以下の方向から最適化できます.

  1. 他の指標と組み合わせてフィルタリングを行い,ウィップソーを回避し,勝利率を上げます.例えばMA,MACDなどです.

  2. トレンド確認を増やして,超トレンドラインの誤判で誤信号が生じるのを避ける。例えば,チャネル突破確認に加入する。

  3. 異なる品種と時間周期に合わせてパラメータを調整する.例えばATR周期パラメータを調整する.

  4. 記事の内容は,この記事で紹介されている.

  5. ストップ・ストップ戦略の最適化,移動ストップ,鳴き声ストップなどの方法でストップ・ストップの最適化.

  6. ポジション管理を最適化し,市場状況に応じてエクスポスを調整し,リスクの開口を制御する.

結論から言うと

この戦略は超トレンド指標をベースにシンプルなトレンド追跡戦略を設計し,まだパフォーマンスを発揮しているが,取引信号が多く,勝率は向上する.他の指標と連携してフィルタリングを最適化し,パラメータを異なる品種に適応させ,厳格な資金管理を行う.この戦略は,穏やかな反発を持つ安定したトレンド追跡戦略になることができる.しかし,誤判をもたらすリスクを予防する注意が必要です.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("QuantNomad - SuperTrend - XBTUSD - 1m", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)

// INPUTS //
st_mult   = input(2,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(14, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev = hl2 - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev = hl2 + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := close[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := close[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend

// Plotting
plot(st_line[1], color = trend == 1 ? color.green : color.red , style = plot.style_line, linewidth = 2, title = "SuperTrend")

plotshape(crossover( close, st_line), location = location.belowbar, color = color.green)
plotshape(crossunder(close, st_line), location = location.abovebar, color = color.red)

// Strategy with stop orders
strategy.entry("long",  true,  stop = st_line)
strategy.entry("short", false, stop = st_line)
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