移動平均トレーリング取引戦略


作成日: 2023-10-24 14:39:08 最終変更日: 2023-10-24 14:39:08
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移動平均トレーリング取引戦略

概要

この戦略は,移動平均線を追跡し,MACD指数フィルターと組み合わせて取引決定を行う. 速い移動平均線上を通過すると遅い移動平均線が多くなり,速い移動平均線下を通過すると空白になり,同時にMACD指数は,偽の突破をフィルターするために使用できます.

戦略原則

この戦略は以下の原則に基づいています.

  1. 市場騒音をフィルターしてトレンドを識別するヘイキン・アシのフィルターを使用します.

  2. 速動平均線の上を横切る 速動平均線は,価格が上昇傾向に入ることを意味し,多めにする. 下を横切るは,下降傾向に入ることを意味し,空きをする.

  3. MACD指標は,価格トレンドを識別し,偽のブレイクをフィルターするために使用できます. MACD直角図が0より大きいときは多頭市場であり,0より小さい時は空頭市場です.

  4. 具体的には,この戦略は,まずヘイキン・アシのグラフの開場価格と閉場価格を計算する.その後,高速EMAの平均線と遅いEMAの平均線を計算する.高速EMAの上を通るときは多行,下を通るときは空行する.同時に,MACD指数と組み合わせて,偽の突破シグナルを通過する.

戦略的優位性

  1. Heikin Ashiのフィルターで,ノイズをフィルターして,トレンドの方向を判断できます.

  2. EMAの金叉死叉システムは,成熟した取引戦略であり,順番に実行できます.

  3. MACD指数と組み合わせると,偽のブレイクをフィルタリングすることで,より正確な取引信号が得られます.

  4. この策略のパラメータを最適化できるスペースは広く,EMA周期,MACDパラメータなどの調整によって最適化することができる.

  5. 戦略はシンプルで直感的で,理解しやすい実装で,デジタル通貨の高変動状況に適しています.

戦略リスク

  1. 戦略は技術的な指標のみで,基本的分析と結びつけられず,重要なニュースを逃して損失を招く可能性があります.

  2. EMA周期の不適切な設定は,大量に偽信号を生成し,損失をもたらす可能性があります.

  3. MACDのフィルタリング効果は,パラメータの設定に依存し,その設定がない場合,偽突破を有効にフィルタリングできない可能性があります.

  4. 突発的な出来事による暴落は,ストップダメージが破られ,大きな損失が生じる可能性がある.

  5. 高波動的な状況で,停止損失を設定することは困難であり,損失の拡大の危険性がある.

戦略の最適化

  1. EMA周期パラメータを最適化し,最適なパラメータ組み合わせを探します.

  2. MACDパラメータを最適化して,トレンド認識の能力を向上させる.

  3. RSI,KDなどの他の技術指標のフィルター信号を追加します.

  4. トレンドライン,サポートプレッシャーレベルなどと組み合わせて取引範囲を決定する.

  5. 異なる暗号通貨特性に合わせてパラメータを調整する.

  6. 単発損失をコントロールする Stop Loss 戦略を追加します.

要約する

この戦略の概要は明確で分かりやすい.迅速なEMAとMACD指標のフィルタリングを組み合わせることで,より良い取引シグナルを得ることができる.しかし,一定のシステミックなリスクがあり,パラメータの最適化とリスク管理が必要である.この戦略は,デジタル通貨の高変動の状況に適用されるが,安定した収益を維持するために定期的な最適化更新が必要である.継続的な改善によって,この戦略は,安定した収益性のトレンド追跡戦略になる見込みである.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Heikin Ashi Strategy  V3 by breizh29

// strategy("Heikin Ashi Strategy  V3",shorttitle="HAS V3",overlay=true,default_qty_value=100,initial_capital=100,currency=currency.EUR) 
res = input(title="Heikin Ashi Candle Time Frame",  defval="30")
hshift = input(1,title="Heikin Ashi Candle Time Frame Shift")
res1 = input(title="Heikin Ashi EMA Time Frame",  defval="180")
mhshift = input(0,title="Heikin Ashi EMA Time Frame Shift")
fama = input(1,"Heikin Ashi EMA Period")
test = input(1,"Heikin Ashi EMA Shift")
sloma = input(10,"Slow EMA Period")
slomas = input(1,"Slow EMA Shift")
macdf = input(false,title="With MACD filter")
res2 = input(title="MACD Time Frame",  defval="12")
macds = input(1,title="MACD Shift")




//Heikin Ashi Open/Close Price
ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
ha_open = security(ha_t, res, open[hshift])
ha_close = security(ha_t, res, close[hshift])
mha_close = security(ha_t, res1, close[mhshift])

//macd
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdl = security(ha_t,res2,macdLine[macds])
macdsl= security(ha_t,res2,signalLine[macds])

//Moving Average
fma = ema(mha_close[test],fama)
sma = ema(ha_close[slomas],sloma)
plot(fma,title="MA",color=lime,linewidth=2,style=line)
plot(sma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)


//Strategy
golong =  crossover(fma,sma) and (macdl > macdsl or macdf == false )
goshort =   crossunder(fma,sma) and (macdl < macdsl or macdf == false )


strategy.entry("Buy",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Sell",strategy.short,when = goshort)
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