トレンドに追随する移動平均クロスオーバー戦略


作成日: 2023-10-24 16:14:10 最終変更日: 2023-10-24 16:14:10
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トレンドに追随する移動平均クロスオーバー戦略

概要

この戦略は,シンプルな移動平均の金叉死叉を用いて判断し,順番に,市場トレンドの転換のタイミングを把握する.短期平均線上での長期平均線穿越時に多行し,短期平均線下での長期平均線穿越時に空きをすることは,典型的なトレンド追跡戦略に属している.

元の解釈

  1. 10日間のSMAと30日間のSMAを計算する

  2. ショートSMAでロングSMAを突破すると,買入シグナルが生じる

  3. ショートSMAがロングSMAを突破すると, 売り込みシグナルが生成されます.

  4. RSIが50より大きい時は買入シグナルを発生させ,50より小さい時は売りシグナルを発生させ,偽突破を避ける

  5. ATRの停止損失と停止移動追跡

この戦略は,主に2つの移動平均線の交差をエントリー・タイミングとして使用し,トレンドの転換点を判断する.短期平均線は,価格の変化をより早く反映し,長期平均線は,サポートとレジスタンスを提供する.短期平均線の上部に長期平均線を穿越すると,価格が上昇し始めることを示す,このとき,多めに行います.短期平均線の下部に長期平均線を穿越すると,価格が低下し始めることを示す,このとき空になります.同時に,RSI指標の過渡休日を突破する.ATRは,損失のストップを追跡し,資金管理を最適化します.

優位分析

  1. 操作が簡単で理解しやすい学習

  2. 市場動向に合わせて,市場の転換点を把握する

  3. 双平線交差は 典型的な 効果的なトレンド判定法です

  4. 合理的な止損,個々の波段の損失を減らす

  5. RSIは偽ブレイクを効果的にフィルターし,取引リスクを軽減します.

  6. 市場を予測する必要なく,トレンドに従って利益を得る

リスク分析

  1. 双対線は誤信号を発生し,不必要な損失を招く可能性があります.

  2. ツイン・均等線の遅延により,トレンドの逆転のタイミングを把握できませんでした.

  3. 盲目的にトレンドに従うことは損失を大きくし,ポジションの規模を適切に管理する必要があります.

  4. 震えを完全にフィルタリングしないことで,刑務所に収監されやすい.

  5. パラメータの不適切な設定は,取引の頻度を増やし,利益のレベルを低下させます.

適切なパラメータの組み合わせを選択し,他のフィルタリング指標を導入し,ポジションのサイズを適切に制御することによって,リスクを軽減することができます.

最適化の方向

  1. 移動平均のパラメータを最適化し,信号の正確性を向上させる

  2. MACD,ブリンラインなどの他の指標の判断を加え,戦略の勝利率を向上させる

  3. トレンド判定指標と組み合わせて,波動的な取引を減らす

  4. ストップ・ストップ・ストップ戦略の最適化,単一損失の削減,単一利益の拡大

  5. 資金管理を最適化し,異なる状況で異なる立場を取ります.

  6. トレンドと揺れに合わせて異なる取引戦略を策定する

異なるパラメータの組み合わせをテストし,トレンド判断とフィルター信号の補助指標を導入し,ストップ・ストップ戦略を継続的に最適化することで,戦略のパフォーマンスを継続的に改善することができます.

要約する

この戦略は,価格トレンドの転換点を判断するクラシックな移動平均線交差システムを採用し,初心者の学習に適しています.しかし,注意すべきいくつかの欠点もあります.例えば,誤信号を発生しやすい,トレンドの転換点を認識する遅延などがあります.継続的にテストし,パラメータ設定を最適化し,他の判断指標を導入することで,戦略の安定性と収益性を向上させることができます.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Glenn234

//@version=5
strategy("MA cross strategy", shorttitle="macs", overlay=true)


// Create indicator's
shortSMA = ta.sma(close, 10)
longSMA = ta.sma(close, 30)
rsi = ta.rsi(close, 14)
atr = ta.atr(14)


// Crossover conditions
longCondition = ta.crossover(shortSMA, longSMA)
shortCondition = ta.crossunder(shortSMA, longSMA)


// trade conditions
if (longCondition)
    stopLoss = low - atr * 2
    takeProfit = high + atr * 2
    strategy.entry("long", strategy.long, when = rsi > 50)
    strategy.exit("exit", "long", stop=stopLoss, limit=takeProfit)

if (shortCondition)
    stopLoss = high + atr * 2
    takeProfit = low - atr * 2
    strategy.entry("short", strategy.short, when = rsi < 50)
    strategy.exit("exit", "short", stop=stopLoss, limit=takeProfit)


// Plot SMA to chart
plot(shortSMA, color=color.red, title="Short SMA")
plot(longSMA, color=color.green, title="Long SMA")
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