移動平均クロスオーバー戦略
ChaoZhang
概要
この戦略は,移動平均の交差原理に基づいており,短期平均線が下から長期平均線を横切るときに多し,短期平均線が上から下から長期平均線を横切るときに空し,典型的なトレンド追跡戦略である.
戦略原則
この戦略は,主に短期と長期の2つの単純な移動平均を計算し,それらの交差状況に基づいてトレンドの方向を判断する.
具体的には,戦略はまず,短期平均線xMAと長期平均線を計算し,短期平均線は Len で,長期平均線は 2 で計算します.*Len。
戦略は,短期平均線が長期平均線を横切ったかどうかを判断し,横切った場合は多信号を生成する.短期平均線が長期平均線を横切ったかどうかを判断し,横切った場合は空白信号を生成する.
多行シグナルを受信した後に,当前持仓がない場合は,市場価格で多行を開きます. 短行シグナルを受信した後に,当前持仓がない場合は,市場価格で短行を開きます.
さらに,ストップ・ストップ・ポイントを設定します. 追加した後に,入場価格としてストップ・ストップ・パーセントを設定します.*入場価格と止場価格が入場価格と止場価格の割合です.*入場価格; 空白後に入場価格 + ストップ・パーセンテージにストップ・プローストを設定する*入場価格,入場価格のストップ価格 - ストップ価格のパーセント*入場料
最後に,戦略は,傾向を判断するのに役立つ均線の可視化曲線を出力します.
戦略的優位性
シンプルで明快で,理解しやすく,初心者向けに
移動平均によってトレンドの方向を判断し,市場動向を効果的に追跡できます.
危険を制御する Stop Loss Stop ポイントを設定します.
均線曲線を視覚的に表示し,トレンドの変化を直感的に反映する.
戦略リスク
平均線が遅れているため,最適な入場時間を逃すリスクがあります.
不合理なストップポイント設定は,ストップを過度に緩やかまたは過度に厳格にすることがあります.
株価が急激に波動すると,平均線が偽信号を生じさせる可能性.
均線周期パラメータのみを基にパラメータ最適化を行うと,過適合を引き起こす可能性がある.
適切な緩やかなストップ損失,均線周期パラメータの組み合わせの最適化,その他の指標のフィルタリングの追加により,これらのリスクを軽減することができます.
戦略最適化の方向性
MACD,KDJなどの他の指標をフィルタリングするために追加し,均線誤位が誤信号を生じないようにする.
短期平均線と長期平均線の長さを複数の組み合わせで最適化して,最適なパラメータの組み合わせを見つける.
単語の停止,移動の停止など,様々なストップ・ストップ戦略をテストする.
ポジション管理モジュールを追加し,資金利用効率を最適化する.
要約する
この戦略の全体的な考え方は明確で簡潔で,均線交差に基づいてトレンドの方向を判断し,トレンドを効果的に追跡し,リスクが制御可能で,初心者の学習参考に適しています.ただし,均線のみに依存して誤信号が発生する可能性があります.最適化余地はまだ十分で,多方面から最適化改善を行い,戦略をより安定して信頼性のあるものにすることができます.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//@strategy_alert_message {{strategy.order.alert_message}}
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v2.0 19/09/2023
// MA Crossover Bot for OKX Exchange
////////////////////////////////////////////////////////////
var ALERTGRP_CRED = "entry"
signalToken = input("", "Signal Token", inline = "11", group = ALERTGRP_CRED)
OrderType = input.string("market", "Order Type", options = ["market", "limit"], inline = "21", group = ALERTGRP_CRED)
OrderPriceOffset = input.float(0, "Order Price Offset", minval = 0, maxval = 100, step = 0.01, inline = "21", group = ALERTGRP_CRED)
InvestmentType = input.string("percentage_balance", "Investment Type", options = ["margin", "contract", "percentage_balance", "percentage_investment"], inline = "31", group = ALERTGRP_CRED)
Amount = input.float(100, "Amount", minval = 0.01, inline = "31", group = ALERTGRP_CRED)
getAlertMsg(action, instrument, signalToken, orderType, orderPriceOffset, investmentType, amount) =>
str = '{'
str := str + '"action": "' + action + '", '
str := str + '"instrument": "' + instrument + '", '
str := str + '"signalToken": "' + signalToken + '", '
//str := str + '"timestamp": "' + str.format_time(timenow, "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ssZ", "UTC+0") + '", '
str := str + '"timestamp": "' + '{{timenow}}' + '", '
str := str + '"orderType": "' + orderType + '", '
str := str + '"orderPriceOffset": "' + str.tostring(orderPriceOffset) + '", '
str := str + '"investmentType": "' + investmentType + '", '
str := str + '"amount": "' + str.tostring(amount) + '"'
str := str + '}'
str
getOrderAlertMsgExit(action, instrument, signalToken) =>
str = '{'
str := str + '"action": "' + action + '", '
str := str + '"instrument": "' + instrument + '", '
str := str + '"signalToken": "' + signalToken + '", '
str := str + '"timestamp": "' + '{{timenow}}' + '", '
str := str + '}'
str
strategy(title='OKX: MA Crossover', overlay=true)
Len = input(13)
Profit = input.float(7, title='Take Profit %', minval=0.01) / 100
Stop = input.float(7, title='Stop Loss %', minval=0.01) / 100
xMA = ta.sma(close, Len)
//Robot State
isLong = strategy.position_size > 0
isShort = strategy.position_size < 0
isFlat = strategy.position_size == 0
//Current Signal
doLong = low < xMA[1] ? true : false
doShort = high > xMA[1] ? true: false
//Backtest Start Date
tm = timestamp(2022, 01, 01, 09, 30)
//Entry and exit orders
if doLong[2] == false and isLong == false and doLong and time > tm
strategy.cancel_all()
buyAlertMsgExit = getOrderAlertMsgExit(action = 'EXIT_LONG', instrument = syminfo.ticker, signalToken = signalToken)
buyAlertMsg = getAlertMsg(action = 'ENTER_LONG', instrument = syminfo.ticker, signalToken = signalToken, orderType = OrderType, orderPriceOffset = OrderPriceOffset, investmentType = InvestmentType, amount = Amount)
strategy.entry('Long', strategy.long, limit = close, comment='Long', alert_message =buyAlertMsg)
strategy.exit("ExitLong", 'Long', stop=close - close * Stop , limit = close + close * Profit , qty_percent = 100, alert_message = buyAlertMsgExit)
if doShort[2] == false and isShort == false and doShort and time > tm
strategy.cancel_all()
sellAlertMsgExit = getOrderAlertMsgExit(action = 'EXIT_SHORT', instrument = syminfo.ticker, signalToken = signalToken)
sellAlertMsg = getAlertMsg(action = 'ENTER_SHORT', instrument = syminfo.ticker, signalToken = signalToken, orderType = OrderType, orderPriceOffset = OrderPriceOffset, investmentType = InvestmentType, amount = Amount)
strategy.entry('Short', strategy.short, limit=close, comment='Short', alert_message = sellAlertMsg)
strategy.exit("ExitShort", 'Short', stop=close + close * Stop , limit = close - close * Profit , qty_percent = 100, alert_message = sellAlertMsgExit)
//Visual
barcolor(isShort ? color.red : isLong ? color.green : color.blue)
plot(xMA, color=color.new(color.red, 0), title='MA')